Programming languages

[Физик-Лирик]

Меня не устраивает и никогда не устроит то что сначала делают оценку собеседнику, вешают ярлыки

Увы, но это реальность данного форума. Большинство, правда, ведут корректно. Вопрос почему некоторые ведут некорректно оставим психологам и социологам.

Иногда трудно забыть о сложившейся за длительное время репутации конкретного ника, и в этом случае ярлык не навешивается, он за определенное время просто прикипает намертво. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя (или против).

Я думал, это больше к другим разделам форума относится. В этом вроде как профессионалы собрались. Создается впечатление, что некоторые товарищи здесь свой анонимный пар после работы выпускают. Или своим начальникам тоже прямо в лицо слюной?

[Физик-Лирик]

Настоящее нам вовсе неизвестно.
Иначе арбитраж был бы невозможен.
Тчк.

Из этих двух предложений которое является причиной, а какое следствием?

[Физик-Лирик]

Настоящее нам неизвестно в деталях и фрагментировано.
Если бы это было не так то арбитраж был бы невозможен. Тчк.

Если неизвестны детали, то какое же это настоящее?
Если отвлечься от философии и перейти к квантам (а точнее финансовой математике), то там информация описывается сигма-алгеброй определенного пространства, а "поток" информации - фильтрацией. Ассеты (в любом виде) - это случайные величины, т.е. измеримые функции на этой фильтрации. Измеримость означает знание. Основной постулат - отсутсвие арбитража (отсюда все "фомулы" для определения цены путем ведения мартингалов или хеджирования, что математически эквивалентно). Арбитраж (короткое время) на практике возможен = текущее знание.
Теперь можно сказать, что кванты определяют. С фреймворком согласны?

[Bobeg]

Арбитраж возможен. Это наблюдаемый факт.
Вывод из этого - наши финансовые рынки не идеальны.
Дальше возникает вопрос - а почему?
Дальше делается предположение что они не идеальны по целому ряду причин.
Среди которых можно указать фрагментированость, иррациональность участников, вероятностнось точности имеющейся информации, хаотичность смены моментов распределений и тд.

Как вообще можно что-то знать если у нас не то что настоящее, у нас прошлое имеет непредсказуемый характер и может внезапно оказаться какой-нибудь дезой.

Об этом писал Фейнман в мемаурах. Он хотел узнать массу протона. Оказалось что в справочниках масса неверна. Пришлось уточнять ему самому. Все остальные бы продолжали лажаться с массой из справочника.

[Bobeg]

Что касается сигма алгебры то этот разговор я ниподдержу.

Ноу арбитраж берется как идеальная ситуация чтобы вычислить брекивен опшен валью с целью арбитража избежать.
Иначе прогорите быстро.

[Физик-Лирик]

Что касается сигма алгебры то этот разговор я ниподдержу.

Ноу арбитраж берется как идеальная ситуация чтобы вычислить брекивен опшен валью с целью арбитража избежать.
Иначе прогорите быстро.

Естественно, это модель. Как и любая модель она имеет свои предположения.

Арбитраж возможен. Это наблюдаемый факт.
Вывод из этого - наши финансовые рынки не идеальны.
Дальше возникает вопрос - а почему?
Дальше делается предположение что они не идеальны по целому ряду причин.
Среди которых можно указать фрагментированость, иррациональность участников, вероятностнось точности имеющейся информации, хаотичность смены моментов распределений и тд.

Как вообще можно что-то знать если у нас не то что настоящее, у нас прошлое имеет непредсказуемый характер и может внезапно оказаться какой-нибудь дезой.

Об этом писал Фейнман. Он хотел узнать массу протона. Оказалось что в справочниках масса неверна. Пришлось уточнять ему самому. Все остальные бы продолжали лажаться с массой из справочника.

Здесь разговор уже переходит в философское русло типа существования абсолютной истины, неабсолютной истины и т.п.. Это может далеко увести. Собственно, начальный вопрос был про квантов. Кванты оперируют моделями. Модели имеет ряд допущений, в рамках которых нам все известно вплоть до настоящего момента. Вопрос о том, а правильно ли было прошлое "измерено", как правило, не в их компетенции. Мой вывод: в рамках существующих моделей "история" до настоящего момента известна, задача - предсказать будующее (в рамках существующих метрик). Неидеальность прошлого и настоящего - это насколько модель хорошо или плохо описывает действительность.

[Bobeg]

Нет перед ними задачи будущее предсказывать. Нету.
Есть задача сказать каким сейчас является форвард рейт. Но форвард рейт он не часть будущего. Он часть настоящего

[Физик-Лирик]

Нет перед ними задачи будущее предсказывать. Нету.
Есть задача сказать каким сейчас является форвард рейт. Но форвард рейт он не часть будущего. Он часть настоящего

Формально - это решение (интегрирование по времени) стохастических диффуров. Значит, по пределению, - предсказание будующего. Другое дело, что любая модель основана на знаниях прошлого. Собственно это знание и "проникает" в будующее (опять же предположения модели).

[Lisa]

В слове будущее нет буквы ю

[Физик-Лирик]

Не та тема

В каком смысле?

[Физик-Лирик]

В слове будущее нет буквы ю

Да мне обычно лень свои тексты проверять. Не успеваю за своей стремительной мыслью печатать без ошибок .

[zVlad]

Конечно никто бы не хотел оказаться на их месте. Но Вы почему то проводите ассоциацию между событиями 20 летней давности с нашими днями, с вовсе не Nortel-ом и притягиваете это конкретно ко мне. Странно это.

История имеет неприятное для не знающих ее свойство повторяться, иногда очень много раз, ибо мало что ново под луной. Зачем вещаю? По мне - человек должен быть готов, ко всему. Собсно все.

Насмешил. У меня в моей жизни было столько "нортелов"! А сколько еще будет. Хочешь расскажу? Не хочешь. И правильно. У всех есть свои истории. И для каждого его история будет одна.
Хотелось бы сказать что готовнее меня ко всему быть не может, но знаю что это не так. Поэтому промолчу, и других пугать не буду.
И Вы не пугайте, да и не испуганны будете. Аминь.

[zVlad]

Кванты не занимаются предсказанием будущего, рахдраженно сказал я.
Они занимаются моделироаанием настоящего.

А зачем моделировать настоящее? Оно и так известно без всяких моделей.

Помню говорил кто-то что если когда-нибудь изобретут машину предсказания будущего (без буквы "ю"), то она в точности предскажет его ровно к моменту его наступления.
Вспомнил. Это было написано в "Любови к трем Цурекбринам".

[zVlad]

... Модели имеет ряд допущений, в рамках которых нам все известно вплоть до настоящего момента. Вопрос о том, а правильно ли было прошлое "измерено", как правило, не в их компетенции. Мой вывод: в рамках существующих моделей "история" до настоящего момента известна, задача - предсказать будующее (в рамках существующих метрик). Неидеальность прошлого и настоящего - это насколько модель хорошо или плохо описывает действительность.

А все ли нам известно о прошлом? Конечно нет. Даже если это прошлое происходило "на наших глазах".
Следовательно модель будущего зависит от нашего понимая прошлого? А это понимаие, увы, у каждого свое. У каждого же свое понимание настоящего.
Так что даже предсказание настоящего в настоящем дело гнилое.

[Физик-Лирик]

А все ли нам известно о прошлом? Конечно нет. Даже если это прошлое происходило "на наших глазах".
Следовательно модель будущего зависит от нашего понимая прошлого? А это понимаие, увы, у каждого свое. У каждого же свое понимание настоящего.
Так что даже предсказание настоящего в настоящем дело гнилое.

Первоначально речь шла конкретно о квантах. Если я занимаюсь изучением каких-то ассетов (определенных финансовых инструментах), что мне об их прошлом неизвестно?
Мне не хотелось бы сейчас уходить в философию познания. Давайте конкретно. Задача познания - не просто "понять", но и использовать на практике. Собственно эта практика и есть модель. Все модели скорее всего не точны, но самолеты летают, дома стоят, мосты не гнутся. Значит теория работает. Если я использую второй закон Ньютона, то я могу с очень высокой точностью предсказать будущее (без "ю", как просили), т.е. положения объектов в разные временные интервалы. Значит, будущее можно предсказать в рамках модели (и достаточно точно). Но опять, предсказать в рамках конкретной модели и для конкретных "объектов".
Естественно модель зависит от нашего понимания прошлого (в моем предыдущем посте я это четко сказал). И да, модель может не описывать все ситуации, поэтому уточнается в рамках наших новых познаний (вспомним теорию относительности и квантовую механику). Совсем не понимаю фразы "У каждого же свое понимание настоящего".
Возвращаюсь к квантам. Как известно, величины приращения стоимости ассета за временной интервал, поделенной на стоимость в начале интервала, не коррелируют. Именно поэтому, основной математической формулой для описания движения ассета является геометрическое Броуновское движение (опять же модель). Именно в рамках этой модели и идет прогнозирование. А уж предскажет или нет - опрос отдельный.