Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[ie]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

Right before the market closes before the announcement


Sent from my iPad using Tapatalk

IC они говорили, райт бифо зи аннаунсмент, говорили...
просидел все утро с калькулятором, просветления не наступило..
IC продовать или покупать? ктонить кинте пример?

[venumpro]

If you think that stock will stay within expected move, sell it. If you believe that stock will move outside of expected move, buy it. Pretty simple.

[Beretta]

IC они говорили, райт бифо зи аннаунсмент, говорили...
просидел все утро с калькулятором, просветления не наступило..
IC продовать или покупать? ктонить кинте пример?

Все проще гораздо. Расслабьтесь, это не rocket science

There is "generic" implied volatility for each underlying . Скажем, КО обычно никакой volatility не имеет, что с них взять. Скажем, у AAPL ее чуть больше. Говорим о every day, generic volatility . Вот эта implied volatility of that specific underlying increases, когда, например, ожидаетея earnings event или, например, рынок идет вниз. При этом, у КО результат of volatility expansion (называется IVR or implied volatility ranking or implied volatility in relations to itself) будет всегда ниже, чем у AAPL.

Так вот, когда IVR is high, мы options продаем, поскольку там до фига extrinsic value. У страха глаза велики . То есть, опять же, продаем, что дорого. И, соответственно, покупаем options (well, we never buy naked options, we buy spreads only to make sure we do not completely loose our $$), когда IVR is low.

Не знаю, какую платформу вы используете, чтоб не сидеть с калькулятором , эти расчеты (которые, в общем, и есть Black Scholes model) показаны на двух платформах - thinkorswim и tastyworks. Ну, может, есть и другие, но их не знаю.

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

В общем, if in doubt - alway sell.

Ax, да. Если вы хотите продать ic или strangle in AAPL. Продайте для начала 1SD или 16 delta strangle (collect at least $1) или IC с той же delta 10-15 points wide (to replicate strangle, maybe less than $1 collected but BP will be less too, so ROC will be similar). Продайте или в этой неделе (weekly) или в Aug monthly. Закройте на следующий день, если you have a winner, не ждите до конца, ждите, if you are wrong and if still wrong roll one month forward to the strike for credit. More details if we get there . Good luck!

[ie]

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

$7 получается... тоесть 143-157 range...

[ie]

смотрю вот на такой call спреад:

AugWk2 149 - Aug17 150 показывает 0.20 credit щас...

[Beretta]

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

$7 получается... тоесть 143-157 range...

это сейчас. Смотрите перед earnings, будет больше (i.e. IVR will increase)

[Beretta]

смотрю вот на такой call спреад:

AugWk2 149 - Aug17 150 показывает 0.20 credit щас...

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

[ie]

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

в идеале да, главное чтоб вверх не пошел, слишком далеко слишком быстро...

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

50% of max profit. unless something crazy starts to happen.

[Beretta]

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

в идеале да, главное чтоб вверх не пошел, слишком далеко слишком быстро...

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

50% of max profit. unless something crazy starts to happen.

Ок, good luck!

Taк, к слову, у вас там получается Aug naked short call после того, как weekly long put expires. Не знаю, с кем вы, но у моих брокеров buying power aka capital считается по принципу short naked put, a не диагональ, поэтому я себе лично вижу мои ROC очень малюсенький. Но опять же, может, у вас иначе...

Sent from my iPad using Tapatalk

[Beretta]

sold Sep AMZN ic 20ish delta 926/935/1070/1080 for 3.45

[ie]

sold Sep AMZN ic 20ish delta 926/935/1070/1080 for 3.45

925 - наверное

[Beretta]

sold Sep AMZN ic 20ish delta 926/935/1070/1080 for 3.45

925 - наверное

да, конечно

[venumpro]

AAPL:

Aug 157.5/140 strangle @ $1.70

[Beretta]

sold UAA Sep 17.5/22.5 strangle for 1.03

[worldCitizen]

Обычный AAPL дебит диагональ, Nov. 155 call, Aug. 152 call.