Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[Beretta]

sold 1025/1045/1065 iron fly in AMZN weekly for 17.78

trying to fill double ratio in SBUX weekly 57/57.5/60/60,5 fir $1, no luck so far.

trying to sell Spt IC in GOOGL 885/895/1000/1010 for 3.65. still working

rolled my TWTR to Aug 19 puts 17 calls for 2.68. Winner but will keep the position

[ie]

what a day!

[worldCitizen]

a вот, мне интересно, а кто нибудь теперь long ANZN?

NQ volume is up a bit..

AMZN, Long Oct. 1050 call, short Aug.Wk2 1037.5 call. I'm a megalomaniac...

and why not. Kramer got it right, "AMZN is not about earnings, it is about the world dominance.."

[venumpro]

what a day!

Agreed. I opened 5% down this morning. Ended up +3.5%. What a swing

[Beretta]

sold Sep LUV 55/49 put spread for 1.40

sold Sep MA ic 140/145/135/140 for 1.46

sold Sep GOOG ic 880/890/985/995 for 3.65

sold Sep BIDU ic 190/200/230/240 for 3.71

pair trade: sold one gold bot two platinum

will sell oil again when it gets to $50

[worldCitizen]

a вот, мне интересно, а кто нибудь теперь long ANZN?

NQ volume is up a bit..

AMZN, Long Oct. 1050 call, short Aug.Wk2 1037.5 call. I'm a megalomaniac...

and why not. Kramer got it right, "AMZN is not about earnings, it is about the world dominance.."

Благополучно закрылся. На следующей неделе AAPL, etc.

[venumpro]

Sold Aug 114 puts in FXE @ .61

[Beretta]

Sold Aug 114 puts in FXE @ .61

Why?


Sent from my iPad using Tapatalk

[venumpro]

Sold Aug 114 puts in FXE @ .61

Why?


Sent from my iPad using Tapatalk

Calls. Mistake.

[ie]

че с AAPL делать? шортить?

[worldCitizen]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

[Beretta]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

Right before the market closes before the announcement


Sent from my iPad using Tapatalk

[ie]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

нивижу я покетс оф волатилити...
нитуда смотрю?

[worldCitizen]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

нивижу я покетс оф волатилити...
нитуда смотрю?

Volatility is always increased a few days before earnings. Посмотрите волатилити на разных страйках.
Да, Аппл обычно довольно спокойный сток, его главное преимущество- high option liquidity.

[venumpro]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

Agreed. Strangle

[ie]

че с AAPL делать? шортить?

Iron Condor or something similar.

Right before the market closes before the announcement


Sent from my iPad using Tapatalk

IC они говорили, райт бифо зи аннаунсмент, говорили...
просидел все утро с калькулятором, просветления не наступило..
IC продовать или покупать? ктонить кинте пример?

[venumpro]

If you think that stock will stay within expected move, sell it. If you believe that stock will move outside of expected move, buy it. Pretty simple.

[Beretta]

IC они говорили, райт бифо зи аннаунсмент, говорили...
просидел все утро с калькулятором, просветления не наступило..
IC продовать или покупать? ктонить кинте пример?

Все проще гораздо. Расслабьтесь, это не rocket science

There is "generic" implied volatility for each underlying . Скажем, КО обычно никакой volatility не имеет, что с них взять. Скажем, у AAPL ее чуть больше. Говорим о every day, generic volatility . Вот эта implied volatility of that specific underlying increases, когда, например, ожидаетея earnings event или, например, рынок идет вниз. При этом, у КО результат of volatility expansion (называется IVR or implied volatility ranking or implied volatility in relations to itself) будет всегда ниже, чем у AAPL.

Так вот, когда IVR is high, мы options продаем, поскольку там до фига extrinsic value. У страха глаза велики . То есть, опять же, продаем, что дорого. И, соответственно, покупаем options (well, we never buy naked options, we buy spreads only to make sure we do not completely loose our $$), когда IVR is low.

Не знаю, какую платформу вы используете, чтоб не сидеть с калькулятором , эти расчеты (которые, в общем, и есть Black Scholes model) показаны на двух платформах - thinkorswim и tastyworks. Ну, может, есть и другие, но их не знаю.

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

В общем, if in doubt - alway sell.

Ax, да. Если вы хотите продать ic или strangle in AAPL. Продайте для начала 1SD или 16 delta strangle (collect at least $1) или IC с той же delta 10-15 points wide (to replicate strangle, maybe less than $1 collected but BP will be less too, so ROC will be similar). Продайте или в этой неделе (weekly) или в Aug monthly. Закройте на следующий день, если you have a winner, не ждите до конца, ждите, if you are wrong and if still wrong roll one month forward to the strike for credit. More details if we get there . Good luck!

[ie]

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

$7 получается... тоесть 143-157 range...

[ie]

смотрю вот на такой call спреад:

AugWk2 149 - Aug17 150 показывает 0.20 credit щас...

[Beretta]

Ну, и до кучи, как рассчитать expected move: берем ATM straddle, и вот вам он, expected move. Некоторые умножают на .85. Ну, кому как, я беру чистую straddle.

$7 получается... тоесть 143-157 range...

это сейчас. Смотрите перед earnings, будет больше (i.e. IVR will increase)

[Beretta]

смотрю вот на такой call спреад:

AugWk2 149 - Aug17 150 показывает 0.20 credit щас...

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

[ie]

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

в идеале да, главное чтоб вверх не пошел, слишком далеко слишком быстро...

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

50% of max profit. unless something crazy starts to happen.

[Beretta]

mid price .17. Вам нужно, чтобы underlying moved over 150 by Aug 17

в идеале да, главное чтоб вверх не пошел, слишком далеко слишком быстро...

Какие ваши действия? Когда будете закрывать?

50% of max profit. unless something crazy starts to happen.

Ок, good luck!

Taк, к слову, у вас там получается Aug naked short call после того, как weekly long put expires. Не знаю, с кем вы, но у моих брокеров buying power aka capital считается по принципу short naked put, a не диагональ, поэтому я себе лично вижу мои ROC очень малюсенький. Но опять же, может, у вас иначе...

Sent from my iPad using Tapatalk

[Beretta]

sold Sep AMZN ic 20ish delta 926/935/1070/1080 for 3.45