Machine Learning again

[tessob]

Каких уравнений? Алгебраических, дифференциальных, стохастических дифференциальных? Вы вроде как про последние упоминали. Не смогли ли Вы кратко описать? Я в области энергетики никогда не работал.
Решить нелинейную систему аналитически? Вы, наверное, просто гений математики. Честно говорю.

Черт, я как знал, что нужно писать Арифметически...
Вы не допускаете, что если в системе уравнений все неизвестные в какой-то момент времени оказываются детерминированы, то от этого она не перестает быть системой? В идеале все сойдется к интегрированию довольно узкого участка гладкой функции. Все остальное окажется константами. Хотя, может это только я один считаю, что не перестанет...

Самой сложное, что вам необходимо посчитать при определении цены - это сколько калорий придется израсходовать для генерации заданного объема мощности. Зная калорийность угля (лаборатория скажет), можно вычислить объем угля. Цена угля - константа. Все остальное тоже будет константой.

Сразу оговорюсь. Численно имеет смыл решать тогда, когда вы хотите выбирать оптимальное сочетание работы нескольких сильно разных генераторов. Так же вы можете заявлять для каждого типа генераторов свои споты с разными ценами. И еще вопрос что тут лучше.

[Физик-Лирик]

[Я не совсем понимаю что и чем вы планируете хеджировать.

Насколько я понял формулировку, есть "опция" - электричество и есть "сток" - генерация энергии. Если цена электричества растёт, то стоимость "опции" падает (аж до отрицательной величины). Это компенсируется генерированием энергии по высокой цене.

... что нужно писать Арифметически...
Вы не допускаете, что если в системе уравнений все неизвестные в какой-то момент времени оказываются детерминированы, то от этого она не перестает быть системой? В идеале все сойдется к интегрированию довольно узкого участка гладкой функции. Все остальное окажется константами. Хотя, может это только я один считаю, что не перестанет...

Честно говоря, я не совсем понимаю. Если вначале была система, то она и останется системой. Вы имеете в виду, что вначале (что это значит?) была система стохастических диффуров? Или что-то другое? Стохастические диффуры тоже можно. Может какие ссылки есть? А если стохастические диффуры, то как моделируется стохастика? Броуновским движением и в итоге все сводится с интегралу Ито? Или просто стохастическая часть отбрасывается в коротком промежутке времени? Я не работал с электрическим рынком, отсюда и вопросы.

[tessob]

Честно говоря, я не совсем понимаю. Если вначале была система, то она и останется системой. Вы имеете в виду, что вначале (что это значит?) была система стохастических диффуров? Или что-то другое?

Мне кажется, настало время приходить к единому знаменателю.
В общем, после последних уточнений Королевы статистические диффуры можно смело отбросить (забыть) как и случайные блуждания. Они как были, так и остались, но на переформулированную задачу они уже больше не влияют. Текущая задача сводится к очень простой постановке:

1. есть один покупатель (он не один, но на спотовом рынке ведет себя как один)
2. есть множество продавцов
3. у каждого продавца есть множество генераторов (с равными или разными свойствами)
4. каждый генератор создает некоторое количество идентичного продукта - ВАТТ (от нуля до константы)
5. каждый ватт принадлежащий любому генератору имеет стоимость больше нуля (стоимость считается не линейно, это функция от режима работы, т.к. КПД отличается в разных режимах )
6. каждый продавец имеет дополнительную константу затрат, которые не зависят от генерации

Нужно установить цену на ВАТТ, которая максимизирует прибыль. Прибыль - это свободная переменная.
В случае Королевы, есть несколько продавцов которые всегда будут называть цену ниже чем ее. Однако:

• если спрос меньше или равен их предложению, то ваша прибыль становится отрицательной (т.к. уголь продолжает сгорать под турбиной)
• если спрос больше их предложения, то на эту разницу вы можете предложить свою цену

Соответственно весь хеджинг только в этом месте.

Зная мощность таких демпинговых продавцов и график потребления ЭЭ, как мне кажется, не особо сложно посчитать когда нужно и не нужно делать споты, что бы потом не уходить в минус.

Физик-Лирик, возможно Вы в этом сможете увидеть некую минимакс оптимизацию, но в этой теме я уже совсем слаб.

Если цена электричества растёт, то стоимость "опции" падает (аж до отрицательной величины).

Спот не может быть отрицательным. Он всегда больше нуля. Прибыль может быть отрицательная.

З.Ы. Если что в постановке не понятно, то лучше переспрашивайте. Реально сложно все учесть сходу.

[Физик-Лирик]

Мне кажется, настало время приходить к единому знаменателю.
В общем, после последних уточнений Королевы статистические диффуры можно смело отбросить (забыть) как и случайные блуждания. Они как были, так и остались, но на переформулированную задачу они уже больше не влияют.
Нужно установить цену на ВАТТ, которая максимизирует прибыль. Прибыль - это свободная переменная.

Спасибо. Теперь понятнее.
А чью прибыль надо максимизировать, покупателя или продавца? Я так понимаю продавца. Хотя максимум продавца есть минимум для покупателя.

[Физик-Лирик]

Спот не может быть отрицательным. Он всегда больше нуля. Прибыль может быть отрицательная.

Под "опцией" я скорее имел в виду разность между покупочной и продажной ценой, о чем писала Королева выше.

[tessob]

А чью прибыль надо максимизировать, покупателя или продавца? Я так понимаю продавца. Хотя максимум продавца есть минимум для покупателя.

Королева продавец. Мы вроде с этого начинали. Нет, конечно, если на форум придет покупатель с интересным предложением, то...

У меня мозг в минимакс оптимизацию и теорию игр совсем не работает. Я часто переслушиваю (пока катаюсь по 800км) или перечитываю некоторые вещи. Вроде все логично и как-то даже хорошо согласуется со многими бизнес задачами. Однако, когда сталкиваюсь с чем-то прикладным, чаще пытаюсь обойти, чем решать.

[Физик-Лирик]

Я не только продавец, но и покупатель. Компания имеет два бизнеса: генераторы и retail в одном флаконе.

Спотовая цена таки может быть отрицательной, диапазон возможной цены от -$1000 до $14,800 при среднегодовом $50-150.

Собственно, это я и называл хеджированием в предыдущих постах. Как можно выбрать стратегию, чтобы в любой момент времени быть "мартингалом"? Типа продал контракт, а чтобы избежать падения от высоких цен - вкладываешься в производство. Ну чем не аналог "опции"?

[Физик-Лирик]

Остальное пошла перечитывать

Остальное как-то выглядит по другому.

[Сабина]

https://www.eventbrite.com/o/data-weekends-8508264847

https://www.packtpub.com/packt/free-ebo ... e-learning

[Сабина]

Ну вот приехали . Гугл говорит что chatbots have the potential to replace data analysts

[АццкоМото]

Я ещё лет 15 назад говорил, что большинство ойтишнегов можно заменить довольно несложным скриптом

[alex-IT]

Кто нибудь имел опыт с Graduate Certificates? Есть от них толк?
Или такой же как от Courser и прочих Mooc где любой слесарь может видосы в ютюбе посмотреть, заплатить полтос за бумажку и добавить в резюме.
По хорошему, для дата сайнс и ML кроме надо программирования, надо мастера (если не phd) в математике или статистике. Что много времени, сил и денег занимает. Град сертификат раза в 2 быстрее можно сделать чем мастера.
Вот например за небольшую оплату (по сравнению с master degree), можно взять 4 курса онлайн, сдав экзамены на Б и получить Gradate certificate из Гарварда http://www.extension.harvard.edu/academ ... ertificate Совмещать курсы с работой в течение 1.5 лет, что приемлемо.
Вот только толк от него будет? Кто нибудь делал или знает кого то кто делал и мог или не мог потом найти соответствующую работу?

[alex-IT]

Там требуется background in statistics and programming, у вас он есть?

Речь не обо мне, и не о конкретном примере град сертификата который я привел, а вообще стоит ли их делать. Котируются ли они или так себе. Если вам интересно - то да у меня background именно в статистике, и немало лет в индустрии в программировании.
Может чем то про Graduate Certificate поделитесь?

[alex-IT]

Всем плевать какой у кандидата на работу background, надо котироваться на рынке труда. Сам по себе град сертификат и не раздают. А вы знаете кого то кому он пригодился или емелся но НЕ пригодился?

[GoblinNY]

Есть позиции в финансах на которые без пхд или минимум мс с опытом не рассматривают в принципе
Это из моего личного многолетнего опыта написания джоб дескриптионс и собеседования кандидатов в нескольких топ фин комп



Sent from my iPhone using Tapatalk Pro