Снежная Королева wrote: 16 Mar 2017 11:06У нас не только retail utility, но ещё и электростанции. Если мы знаем, сколько наши клиенты потребляют электричества, мы можем соответственно делать dynamic hedging, т.е. on/off генераторы в реальном времени.
Вам просто нужно подойти к энергетикам на станции и попросить данные по разнице мощностей. Вы в реальном времени увидите сколько они генерируют и сколько потребляется в сети. Кроме того у них есть SCADA-системы, с которых вы можете собирать эти данные удаленно, если у вас несколько станций. Более того, вы можете вытаскивать из SCADA ваш dynamic hedging, т.к. энергетики в течении дня динамически хеджат режимы работы турбин (схема чуть сложнее, чем вкл/выкл генератора).
Что касается самой задачи, то она, мягко говоря, странная. Ее можно сформулировать немного проще. Предположим, что есть ассиметричная монетка, где орел выпадает с вероятностью 0.7 (решка 0.3). Вы играете в игру с единственным оппонентом и называете сторону, которая выпадет следующей. Если вы выигрываете, то получаете 1$, если проигрываете, то платите его. Нужно просто ставить на орла. Вы же пытаетесь строить модель случайного процесса, основывая свой выбор на предыдущих значениях. Это только математическая сторона. С практической стороны к сети подключены не только ваши станции, и они тоже делают dynamic hedging. По-хорошему, еще у вас на рынке должен быть регулятор, который разделяет мощности между станциями. Просто станции работают далеко не на 100% своей мощности, т.к. как конкуренция.
Я уверен, что скоро бум DS в Австралийской энергетике сойдет на нет.
(хотя, может она и последняя 
). Очень неплохо описаны методы. 
Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод!
