Закрыл DIA spreads за .75 и IWM .66. Overnight хедж свою роботу выполнил. Опять булишvenumpro wrote:От нечего делать, продал XOP Mar 23/32 Strangle @ 1.13
Также, нейтрализовал короткие дельты. Продал bunch of:
DIA Mar 169/172 call spread @ .80
IWM Mar 105/108 call spread @ .78
Теперь я delta neutral
Bought back TLT 125 put @ 1.27. Will lay it back out either today or on Monday. Rinse and repeatvenumpro wrote:Опять продал TLT Mar 125 put @ 1.55venumpro wrote:Bought back TLT put @ $1.00. Will lay it back after TLT falls a little.venumpro wrote:Short 100 shares of TLT + sold TLT Mar 125 put @ $1.32
Sold SPY Mar 174 put @ $1.54
double long the market. Will take the entire trade off in a day or two.
I hope it stays like this full year
Вот подтверждение вышесказанному:Aleksey Kudinov wrote: Бабочки делают бабки за счёт нескольких вещей. Открывается бабочка с серединой ATM. Если рынок идёт вниз, то волатильность растёт. Расчёт на разворот рынка. Обычно волатильность падает медленней, чем растёт, то есть есть вариант, что в бывшую ATM бабочка придёт более дорогой из-за остаточной волатильности. В то же время бабочка тета-положительная, то есть за счёт такой ходки она будет по умолчанию более дорогой по прошествии времени. Так же при резких движениях рынка возрастает гамма, что опять же даёт рост бабочки при постоянном пересечении середины. Так что тут история намного более запутанная чем miscalculated volatility.
Пока рынок трендился вверх в течение 2х лет бабочки не работали, сейчас, когда он болтается туда-сюда, даже не особо удачно открытая бабочка (directionally biased) может принести неплохой результат.
С другой стороны, у меня нет bias на волатильность, например все последние трейды на квартальные результаты - короткие кондоры, из которых замечательно сработал AMZN (+35% за 1 день), Гугль так себе - переплатил и не хватило терпения выжать сегодняшнего дальнейшего падения, и завтра должен вроде сработать LNKD - если он не отскочит, то будет ~24% за день. Но опять же NFLX был абсолютной катастрофой - -21% - надо было закрывать крылья по-отдельности - прощёлкал.
И ето при том, что я 100% directionally wrong in all my bets. Я всю неделю был short TLT и long market Да, опшинс - fascinating shit. New LNKD RIC expired at full 5$ profit, ~25% profit after commissions, about 24% factoring in yesterday's RIC loss.Aleksey Kudinov wrote:Закрыл LNKD RIC @1.5% loss, opened another one, much tighter - should be a nice quick win if no reversal tomorrow.Aleksey Kudinov wrote: SPX butterfly flosed @17.1% profit after comm
and the hit of the day... LNKD double calendar closed @0.08% after comm
Opened SPX Mar butterfly again - wash-rinse-repeat
А вы его трейды сами проверяли? Я проверял, большинство из них было в минус.metaller wrote:Алексей, если не секрет, где Вы этому учились ? Очень уж результаты хорошие, я тоже так хочуAleksey Kudinov wrote:Вам не кажется, большинство моих трейдов изначально delta neutral. Closing could be and often is directionaly biased.
Приведите пример минусового трейда.anarchist wrote:А вы его трейды сами проверяли? Я проверял, большинство из них было в минус.metaller wrote:Алексей, если не секрет, где Вы этому учились ? Очень уж результаты хорошие, я тоже так хочуAleksey Kudinov wrote:Вам не кажется, большинство моих трейдов изначально делта неутрал. Цлосинг цоулд бе анд офтен ис дирецтионалы биасед.
Куплено за .65. Профит на сегодня 46%. Здравый смысл говорит что надо закрывать, даже если сток немного подымется на следующей неделе.worldCitizen wrote:TRIP calendar debit put spread, strike 55 looks good. Закрою до объявления результатов. Сегодня портфолио идет вверх.
Trip reports on 2/11 BMO, just fyiworldCitizen wrote:Куплено за .65. Профит на сегодня 46%. Здравый смысл говорит что надо закрывать, даже если сток немного подымется на следующей неделе.worldCitizen wrote:TRIP calendar debit put spread, strike 55 looks good. Закрою до объявления результатов. Сегодня портфолио идет вверх.
Closed @0.67. Will reload later todayvenumpro wrote:Продал несколько SPY Mar 196/200 call spreads за 1.07. Подержу over the weekend
