У меня аккаунт без права продажи опций... а так, конечно, хорошая мысльdimp wrote:Я бы путы на ZSL не покупал - слишком большой премиум и к тому же теряется возможность заработать на затухании (time decay у путов будет сильнее). Если зашорать нельзя, то я бы продал long term in the money calls
Все можно, но это будет уже другой трейд, с другим risk/reward profile. Сама идея шортать ZSL вместо того, чтобы покупать AGQ заключается в том чтобы capture natural time decay of leveraged ETF (причем у inverse ETF это затухание еще выше, я в этой ветке уже много раз давал ссылки на математику). Я, например, понятия не имею где будет серебро через год. Но в том, что ZSL через год будет ниже чем сечас я уверен на 83.5%mudi wrote:А почему put spreads не купить в таком случае?dimp wrote:Я бы путы на ZSL не покупал - слишком большой премиум и к тому же теряется возможность заработать на затухании (time decay у путов будет сильнее). Если зашорать нельзя, то я бы продал long term in the money calls, собственно я часто так и делаю.SergeyVZ wrote: На ZSL можно еще путы купить
. Таким образом если серебро подскочит - заберу прибыль сразу, нет - буду ждать пока ZSL протухнет естественным образом. Если же покупать путы или put spreads, то это получается практически directional bet на серебро, т.к. у них свой time decay. Разве что делать long term put spreads с deep in the money длинной ногой, тогда получается почти что шорт, но ликвидность и комиссионные хуже.То есть ваше решение открыть позицию именно в день обвала серебра - чистое совпадение? И если это чисто игра на "natural decay of leveraged ETF" (судя по всему еще и inversed), то почему бы не тупо шортить FAZ?dimp wrote: Сама идея шортать ZSL вместо того, чтобы покупать AGQ заключается в том чтобы capture natural time decay of leveraged ETF (причем у inverse ETF это затухание еще выше, я в этой ветке уже много раз давал ссылки на математику). Я, например, понятия не имею где будет серебро через год. Но в том, что ZSL через год будет ниже чем сечас я уверен на 83.5%
Нет, не чистое совпадение, поиск хорошей точки входа еще никто не отменял. Я ж писал выше "если серебро подскочит - заберу прибыль сразу". А что касается "тупо шортить FAZ", дык я его уже несколько лет тупо шортю (in and out).erix wrote:То есть ваше решение открыть позицию именно в день обвала серебра - чистое совпадение? И если это чисто игра на "natural decay of leveraged ETF" (судя по всему еще и inversed), то почему бы не тупо шортить FAZ?dimp wrote: Сама идея шортать ZSL вместо того, чтобы покупать AGQ заключается в том чтобы capture natural time decay of leveraged ETF (причем у inverse ETF это затухание еще выше, я в этой ветке уже много раз давал ссылки на математику). Я, например, понятия не имею где будет серебро через год. Но в том, что ZSL через год будет ниже чем сечас я уверен на 83.5%
У меня и сейчас позиция открыта:
ts wrote:Sold @ 9.33ts wrote:Bought WINN @ 6.20
а из каких соображений покупали? В основном FCF, low debt, new stores.Ljolja wrote:
Added more @2.08, acb 2.71ts wrote:Added more today, acb 2.92ts wrote:added more on tuesday, acb 3.12ts wrote:Больше чем удвоил позицию, средняя цена 3.43.ts wrote:IN:
BAC-WTA @ 4
). Я просто начинаю обычно с маленькой позиции, не больше 2% портфеля. Потом смотрю как она себя ведет. Если быстро подскакивает, то конечно жалко что больше не купил, но в то же время кое-что купил, и свою прибыль получил. Если падает, то если ничего фундаментально не изменилось, продолжаю покупать пока падает.dimp wrote:Я обычно average down не больше одиного раза (и никогда не делал это больше двух раз). Просто потому, что понимаю, что могу ошибаться и неадекватно оценивать ситуацию. Это безотносительно BAC-WTA который, думаю, окупится (хотя опять же - могу ошибаться
Интересно, если бы была возможность, RIMM бы тоже продолжали бы покупать за 20, 16 и т.д. ?
Интересно, чисто теоретически, как хорошо эта система работает, какой процент Вам удалось сделать на Ваших инвестициях за какой угодно срок...? если не секрет.ts wrote:Я просто начинаю обычно с маленькой позиции, не больше 2% портфеля. Потом смотрю как она себя ведет. Если быстро подскакивает, то конечно жалко что больше не купил, но в то же время кое-что купил, и свою прибыль получил. Если падает, то если ничего фундаментально не изменилось, продолжаю покупать пока падает.dimp wrote:Я обычно average down не больше одиного раза (и никогда не делал это больше двух раз). Просто потому, что понимаю, что могу ошибаться и неадекватно оценивать ситуацию. Это безотносительно BAC-WTA который, думаю, окупится (хотя опять же - могу ошибаться
Интересно, если бы была возможность, RIMM бы тоже продолжали бы покупать за 20, 16 и т.д. ?
В общем, я стараюсь чтобы никакая позиция не была больше 10%, сейчас BAC-WTA где-то 7-8%, есть другие позиции побольше. С RIMM я тогда довел почти до 9-10%, поэтому не стал бы продолжать докупать, просто сидел бы и ждал. Но честно говоря, эти двое уже и меня начали немного бесить, так что наверное я бы и продал немного и скушал потери.
Я только с 2008 этим занимаюсь, но не строго следил за общей отчетностью из-за нескольких факторов. Обычно смотрю по налогам в конце года. Пока еще не было негативного года. Этот год наверное самый худший для меня, но по налогам всё равно будет прибыль (realized gains), а в общем мой основной брокер показывает -15% за этот год (это включая unrealized loss). Это не совсем верно, т.к. у меня есть еще другой брокер, где unrealized прибыль, а наличка для торговли сидит вообще в банке. Сейчас я хочу наладить систему отчетности по всем брокерам, включая кэш, deposits, withdrawals, CAD/USD rates, итд.worldCitizen wrote: Интересно, чисто теоретически, как хорошо эта система работает, какой процент Вам удалось сделать на Ваших инвестициях за какой угодно срок...? если не секрет.
В основном для этих целей люди используют Quicken, mint.com и т.п. Я лично сейчас тоже пока еще не пользуюсь, хотя, наверное, стоит.ts wrote: Кстати, кто как это делает? Эксель?