Рынок как шулер. Попытки анализа на основе идеи манипуляций.

[790]

Застолбил тему.
Хочу сразу предупредить: все идеи и попытки прогнозов не для рекомендаций.
Основная цель: борьба с эффектом "заднего ума". Постоянно кажется, что "знал же", но не сделал.
Кроме того, фиксация мыслей на носителе помогает их лучшему осознанию.
Конечно, лучше было бы писать для себя только, но наличие потенциальных читателей повышает ответственность.

[790]

Я склоняюсь к мысли, что российские маркетмейкеры знают на месяцы вперед как поведет себя американский рынок.
Как известно, Америка - ориентир всех мировых рынков. Однако, рынки никогда не движутся за Америкой слепо. Это очень удачный способ объяснить движение той или иной бумаги или индекса. К примеру: S&P ушел вниз на 5%, а поднялся на 4%. На этом движении можно легко объяснить движение мамбы вниз на 10%, и последующий рост на 20%. Или наоборот: на этом же движении можно загнать мамбу(ММВБ) вниз процентов на 20.
В настоящее время русский рынок пошел еще дальше: он опережает движение Америки часто на несколько дней.
Например, если необходим рост бумаги, можно ее перед америкой взвинтить процентов на 5%, совершенно без повода (например объяснив "ошибкой инвестора"). На следующий же день, когда америка так же неожиданно вырастет, спекулянты будут в смятении: что делать - покупать или продавать? Вроде как рост уже отыгран. Пока они будут раздумывать, маркетмейкер еще несколькими крупными лотами резко взметнет цену вверх, где совсем уж страшно входить для лонга.
Вообще, хороший признак для того, что бы держать бумагу: это рост "лесенкой", когда растет рывками, и плохой, когда растет все плавно и постепенно с хорошим новостным фоном.
В данный момент Россия совершенно алогично новостному фону растет. Причем растет именно рывками. Я предполагаю, что хороший новостной фон извне ожидается позже.
Я ожидаю такого же резкого и алогичного роста DJIA.
Не смотря на шквал негатива по Европе, евро просаживается довольно таки слабо и плавно. Это говорит о том, что доллар покупают непрофессионалы. Я ожидаю падения доллара, возможно на этом основании будут расти и американские индексы.

[smyles]

Не знаю, я слежу за росс. рынком только через призму котирующихся на NYSE росс. бумаг и фондов, но тем не менее утверждение про "знают на месяцы вперед" кажется спорным. Большая амплитуда колебаний ММВБ связана с его меньшими размерами, кол-во крупных игроков и, главное, повышенной рискованностью. И движется он в целом за Америкой. То, что иногда он упереждающе взлетает/падает - это опять же следствие отношения к нему как к побочному бизнесу, типа "а 10% мы отложим на гемблинг". Соотв. на нем начинают раньше покупать, т.к. уровень допустимого риска выше. И сливают его в первую очередь, в стиле "ну его нафиг".

[790]

Не знаю, я слежу за росс. рынком только через призму котирующихся на NYSE росс. бумаг и фондов, но тем не менее утверждение про "знают на месяцы вперед" кажется спорным. Большая амплитуда колебаний ММВБ связана с его меньшими размерами, кол-во крупных игроков и, главное, повышенной рискованностью. И движется он в целом за Америкой. То, что иногда он упереждающе взлетает/падает - это опять же следствие отношения к нему как к побочному бизнесу, типа "а 10% мы отложим на гемблинг". Соотв. на нем начинают раньше покупать, т.к. уровень допустимого риска выше. И сливают его в первую очередь, в стиле "ну его нафиг".

Ваше право так считать.

[790]

В общем, как я и предполагал, сегодня был мощный рост.
Скорее всего, завтра нарисуют тоже самое. Вообще, логично было бы, что бы он длился до конца недели.
Такими же резкими рывками. Пока у народа еще свежа память о мега-сливе и по результатам недели стало ясно, что на скорый отскок рассчитывать не стоит.

[worldCitizen]

Говоря о том кто за кем следует, день за днём. Солнце встаёт с востока. Когда открывается русская биржа, фьючерсы амер. индексов уже активно торгуются. Русская биржа на них активно реагирует. Часто фьючерсы предсказывают дневное движение индексов, но не всегда...
Насчёт предсказания движения в Америке за несколько дней, это интересно...
Я играю на повышение до конца недели.

[790]

Да нифига. Европа весь день в минусе была, как и S&P фуч. Ничего из внешних факторов рост России не оправдывало. По динамике я вижу что газпром очень неплохо тарят уже месяц как, поэтому его рост для меня не был сюрпризом.
С точки зрения логики маркетмейкера, если бы Америка была в минусе сегодня, выгоднее было бы покупать его на продажах. Но зная, что США будет в плюсе, он сам тарил его по 157-164, зная что не сделает этого, его купят мелкие спекулянты завтра.

[Одинаковый]

Я склоняюсь к мысли, что российские маркетмейкеры знают на месяцы вперед как поведет себя американский рынок.
.

А Американские маркетмэйкеры знают как поведет себя Американский рынок? Или это только российские такие крутые нострадамусы? Которые все знаю на месяцы вперед и знают про всякие бяки вроди аварии на нефтевышке такого то числа (которая небось повлияла на движение рынка) или на то что Муди там завтра скажет про Португалию и куда рынки от этого рванут?
Или вы намекаете что они уже как план приняли на нескольк месяцев вперед куда все пойдет - так и будут маркет туда сюда по плану двигать невзирая на всякие разлитые нефти и прочие нежданные новости.

[790]

Не нужно быть особым нострадамусом, что бы понимать, что если продать собственных бумаг на 10 млрд. долларов, цена их уменьшиться. Причем если продать сразу - цена просядет резко, а если в течении месяца - то никто и не заметит.
Аварии на вышках на самом деле очень слабо влияют на движение рынка. По логике вещей, после такой катастрофы нефть должна была взлететь, а она упала.
К тому же, если и произойдет непредвиденное событие, то осветить его можно по-разному.

[Одинаковый]

Не нужно быть особым нострадамусом, что бы понимать, что если продать собственных бумаг на 10 млрд. долларов, цена их уменьшиться. Причем если продать сразу - цена просядет резко, а если в течении месяца - то никто и не заметит.
Аварии на вышках на самом деле очень слабо влияют на движение рынка. По логике вещей, после такой катастрофы нефть должна была взлететь, а она упала.
К тому же, если и произойдет непредвиденное событие, то осветить его можно по-разному.

Все правильно: и событие можно осветить по разному, и маркет можно опустить или поднять если по умному чего нибудь продать или купить. Только вот события событию рознь: какую нибудь экономическую новость что там производительность улучшилась или домов купили побольше - можно как угодно осветить. А я имел ввиду события которые ну никак наоборот не осветишь. Пусть пример с нефтью вам не нравится. Ну пусть другое что нибудь еще более крутое. Так что я не говорю что ребята маркет не двигают. Двигают каждый день. МОй поинт в том что нет им никакого смысла пятилетние планы писать куда маркет пойдет и потом изо всех сил этот план выполнять даже если произошно некое событие которое двигает маркет против них. Ну нет никакого резона им составлять планы надолго (как вы писали на месяцы). Зачем? Если можно оценивать ситуацию ежедневно и действовать соответственно, а не сцать против ветра потому что по плану написано что сегодня тянем вверх а там северная корея разбомбила Сеул и все продают , а мы все равно покупаем потому что в плане написано.

[dimp]

Я склоняюсь к мысли, что российские маркетмейкеры знают на месяцы вперед как поведет себя американский рынок.
.

Интересно, российские маркетмейкеры принимают участие в планировании поведения американского рынка? А маркетмейкеры из Гондураса? Или им просто расписание на следующие месяцы по имейлу присылают?

[790]

Россия не принимает участия в планировании рынка США.
Скорее всего существуют свои собственные аналитические отделы, которые могут рассчитать как поведет себя США.
Вопрос: почему же тогда они не зарабатывают на США?
Для них невыгодно играть на чужом поле, там где они не являются хозяевами. Всегда остается риск потери денег.
Проблемы политического, юридического и пр. характера.
Думаю, что рассчитывать движение рынка в конечном итоге не так сложно, обладая данными, которыми обладают спецслужбы,
кроме того у маректмейкерах на руках вся статистика того, кто именно на рынке начинает проявлять активность сверх меры.
Тех, кто обладает ликвидностью достаточной, что бы помешать планам, можно посадить за манипулирование рынками.

[790]

а не сцать против ветра потому что по плану написано что сегодня тянем вверх а там северная корея разбомбила Сеул и все продают , а мы все равно покупаем потому что в плане написано.

Сцать против ветра - такого понятия для них не существует. Т.к. они и сами создают ветер. Конечно, если завтра упадет метеорит и уничтожит штат Техас, котировки неминуемо просядут, но таких ситуаций достаточно мало.
Планы пишутся не в виде: 23 июля в 16.45 бумага должна стоить столько-то.
В планах стоит задача: аккумулировать или продать пакет по такой-то средней цене. Далее они смотрят по ситуации. Если удалось набрать пакет, то рынок развернется, если нет, то будет продолжать падать до тех пор, пока люди не отдадут свои бумаги.

[smyles]

А кстати, если нет доступа к росс. рынкам напрямую, кто наиболее точно/оперативно отслеживает его дневные колебания? RSX?

[790]

ИНТЕРФАКС - Рост числа рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий, безработица упала до 9,7%



Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ - Безработица в США в мае сократилась до 9,7% с 9,9% месяцем ранее, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства труда.
Аналитики ожидали, что безработица упадет до 9,8%.
При этом число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце подскочило на 431 тыс., в то время как эксперты прогнозировали более значительное повышение - на 536 тыс.
В апреле этот показатель увеличился на 290 тыс.


Вот яркий пример манипулирования информацией. Безработица сократилась, кол-во рабочих мест увеличилось. На это рынок отреагировал дружным ОБВАЛОМ. Какие-то там аналитики прогнозировали больше. Т.е. просто перед выходом статистики можно ляпнуть что угодно, и люди потеряют миллиарды долларов.
Разумееться, "стаду" такие аргументы кажуться понятными и логичными. Появился десяток тысяч рабочих мест где-то в Дакоте, вернее даже не так, какой-то "аналитик" говорил, что будут места в Дакоте. Их оказалось чуть меньше - все, капитализация рынков по всем миру просела на миллиарды.
А предположение, что это только манипуляция вызывает агрессию и отсылку к шаманам и астрологам.