Банкротство банков

Azzi · Post by **Azzi** » 19 Apr 2008 14:52

Наткнулся на данные по резервам банков: Aggregate Reserves of Depository Institutions and the Monetary Base (Wiki: Depository Institution) Обратите внимание на то, что начиная с этого года резервы в 44 млрд поддерживаются исключительно за счет краткосрочных займов у центробанка на 100 млрд. Если состояние дел настолько плачевно, то неминуем крах банков и трудности у вкладчиков.
Есть, конечно, правило Too Big to Fail, но за это тоже расплатится население.

shrecher · Post by **shrecher** » 19 Apr 2008 16:23

мне вот это понравилость

http://superinvestor.ru/sub

SergeyVZ · Post by **SergeyVZ** » 19 Apr 2008 18:55

Было уже:
http://forum.privet.com/viewtopic.php?t ... &&start=15

SergeyVZ · Post by **SergeyVZ** » 20 Apr 2008 04:52

В общем, отрицательные non-borrowed reserves получились потому, что по правилам из них должны вычитаться borrowings from Fed:

3. Seasonally adjusted, break-adjusted nonborrowed reserves equal seasonally adjusted, break-adjusted total reserves less unadjusted total borrowings from the Federal Reserve.

Раньше банки у Феда почти не занимали, поэтому на non-borrowed reservers это влияния не оказывало. Теперь же банки назанимали у Феда ~150 bln, что автоматически вычлось из их резервов. Если посмотреть на данные за Апрель, то borrowings from Fed 144 bln, non-borrowed reserves -99 bln, т.е. если не вычитать заем Феда, получится 45 bln собственных резервов у банков.

Короче, фишка в том, что если "toxic securities" которые банки дали в залог Феду, окажутся неликвидными, то они должны будут отдать свои резервы Феду и стать банкротами - так как заемные средства от Феда уже больше чем в ~3 раза превышают их собственные резервы.

SergeyVZ · Post by **SergeyVZ** » 22 Apr 2008 19:42

Interesting... the LIBOR may be understated (which, btw, may explain the negative "gold lease rate" calculated as LIBOR - GOFO):

To hide desperation for cash, banks may be falsifying interest rate reports

...bankers and traders are expressing concerns that the London inter-bank offered rate, known as Libor, is becoming unreliable. The growing suspicions about Libor's veracity suggest that banks' troubles could be worse than they're willing to admit. Some banks don't want to report the high rates they're paying for short-term loans because they don't want to tip off the market that they're desperate for cash.

Scott Peng, an interest-rate strategist at Citigroup Inc., estimates that if banks provided accurate data about their borrowing costs, three-month Libor would be higher by as much as 0.3 percentage points.

One way to measure the rough cost is by comparing the three-month Libor rate with an interest rate that doesn't reflect worries about banks' financial health -- such as the yield on a three-month Treasury bill... The gap between the two stood at 1.58 percentage points Tuesday, and has averaged 1.39 percentage points since the crisis began in August. In the five years before the financial crisis started, it averaged only 0.28 percentage points.

Sergunka · Post by **Sergunka** » 23 Apr 2008 04:07

SergeyVZ wrote:они должны будут отдать свои резервы Феду и стать банкротами - так как заемные средства от Феда уже больше чем в ~3 раза превышают их собственные резервы.

К сожалению ситуация еще хуже - Фед реально банкрот так как ликвидный резерв уже раздал.
Так, что сейчас на рынке самое ценное это кеш, которого нет ни у банков, ни у Феда.

Ivan Popugaev · Post by **Ivan Popugaev** » 23 Apr 2008 05:49

Sergunka wrote:
SergeyVZ wrote:они должны будут отдать свои резервы Феду и стать банкротами - так как заемные средства от Феда уже больше чем в ~3 раза превышают их собственные резервы.

К сожалению ситуация еще хуже - Фед реально банкрот так как ликвидный резерв уже раздал.

А из чего следует что ВЕСЬ ликвид раздали?

Sergunka wrote:Так, что сейчас на рынке самое ценное это кеш, которого нет ни у банков, ни у Феда.

Постоянно предлагают кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов. Похоже, что наоборот денег некуда девать.

Sergunka · Post by **Sergunka** » 23 Apr 2008 16:06

Ivan Popugaev wrote:А из чего следует что ВЕСЬ ликвид раздали?

Это из ссылки любезно предоставленной SergeyVZ

http://www.federalreserve.gov/releases/h3/Current/

Следите за руками в колонке номер 3
3. Seasonally adjusted, break-adjusted nonborrowed reserves equal seasonally adjusted, break-adjusted total reserves less unadjusted total
borrowings from the Federal Reserve.

Ivan Popugaev wrote:Постоянно предлагают кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов. Похоже, что наоборот денег некуда девать.

shrecher · Post by **shrecher** » 24 Apr 2008 03:07

Ivan Popugaev wrote:Постоянно предлагают кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов. Похоже, что наоборот денег некуда девать.

Объясните, какая выгода кредитным компаниям "кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов"? Что они с этого имеют?

Ivan Popugaev · Post by **Ivan Popugaev** » 24 Apr 2008 03:39

shrecher wrote:
Ivan Popugaev wrote:Постоянно предлагают кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов. Похоже, что наоборот денег некуда девать.

Объясните, какая выгода кредитным компаниям "кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов"? Что они с этого имеют?

Я это понимаю, как то, что денег много, просто ДО ФИГА, девать их ну просто некуда, посему людям которые квалифайд (ну там скор, кредитная история) денег готовы давать под ноль, в надежде, что он потом статистически после 15 - 18 месяцев не переведет их назад, забудет перевести, потратит на что-нибудь и будет платить банкам целых 7.99 - 9.99 процентов годовых, поскольку заработать больше банки похоже не могут.

Ivan Popugaev · Post by **Ivan Popugaev** » 24 Apr 2008 03:44

Sergunka wrote:
Ivan Popugaev wrote:А из чего следует что ВЕСЬ ликвид раздали?

Это из ссылки любезно предоставленной SergeyVZ

Ну да. Слона я и не приметил :oops:

shrecher · Post by **shrecher** » 24 Apr 2008 04:06

Ivan Popugaev wrote:посему людям которые квалифайд (ну там скор, кредитная история) денег готовы давать под ноль, в надежде, что он потом статистически после 15 - 18 месяцев не переведет их назад, забудет перевести, потратит на что-нибудь и будет платить банкам целых 7.99 - 9.99 процентов годовых, поскольку заработать больше банки похоже не могут.

о да! я слышал о таких темах. Но неужели люди занимают 10 т и забывают отдать, а потом легко соглашаются плаить 800 в год? Как-то не вериться, что банки отбивают затраты, даже если один из десяти поведется на такое, расходы выглядят реально больше.

Neofitus · Post by **Neofitus** » 24 Apr 2008 04:12

Sergunka wrote:
SergeyVZ wrote:они должны будут отдать свои резервы Феду и стать банкротами - так как заемные средства от Феда уже больше чем в ~3 раза превышают их собственные резервы.

К сожалению ситуация еще хуже - Фед реально банкрот так как ликвидный резерв уже раздал.
Так, что сейчас на рынке самое ценное это кеш, которого нет ни у банков, ни у Феда.

Чаво-чаво?

У Феда нет кеша?

Это новое слово в экономической науке :umnik1:

Ivan Popugaev · Post by **Ivan Popugaev** » 24 Apr 2008 04:13

shrecher wrote:о да! я слышал о таких темах. Но неужели люди занимают 10 т и забывают отдать, а потом легко соглашаются плаить 800 в год? Как-то не вериться, что банки отбивают затраты, даже если один из десяти поведется на такое, расходы выглядят реально больше.

Ну может Вы этими деньгами что-то другое покроете (другую кредитку с более высоким процентом) или купите что-то, или еще что. Статистика. Ничего личного.
Просто последнее время давали столько что взять десятки тысяч под можно было без особых вопросов.
Я взял немного, играюсь ими на фондовом рынке :-(

, если даже все потеряю, то отдам с одного зарплатного пайчека (ну если он будет). А даже если не отдам, то после будет 7.99 %, не так уж и много на самом деле.

uncle_Pasha · Post by **uncle_Pasha** » 24 Apr 2008 04:21

Ivan Popugaev wrote:Постоянно предлагают кредитки на 15 - 18 месяцев на десятки тысыч под 0 процентов.

На самом деле это уже стало редкостью.
В последнее время встречается только у Чейса, да и то не часто.
У остальных - либо срок меньше, либо баланс трансфер фи, либо 0% только на покупки и т.п.
Удачи!