Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[venumpro]

I will try to go long GSM tomorrow if stock opens down.

[kozhedub]

Каким образом?

ну как, если скажем я продал сегодня 10 Августовских PUT 10.5 USO за 0.20
т.е. получил $200 в карман
10500 заблокировано
Вероятность того что нефть от 51 пойдёт до 42 за два месяца не очень большая т.е. дело верное.

вопрос - могу ли я получить $200 за два месяца на бондах вложив 10500. (i.e потенциальных 1200 за год т.е 12%)
ответ - не могу.
значит продать пут получается выгоднее
должен согласиться

может я не совсем понимаю, но:

-продавать найкед можно только с марджин аккаунта, т.к. у брокера должна быть коллатерал на случай если трейд пойдет не в вашу сторону
-коллатерал вовсе не 100%, у моего TD Waterhouse например коллатерал 50% от найкед позиции, т.е. 10 Августовских PUT 10.5 USO = 10500 Х 50% = 5250
-проценты платятся только если вы борроу например покупаете сток на больше денег чем имеете, а если это ваши деньги, т.е. просто коллатерал, то интерес не платится, наоборот платятся какие-то копейки вам
-интерес на самом деле вовсе не большой, у меня 4.5% годовых на взятый марджин

где-то так но поправьте если ошибаюсь

[kozhedub]

Народ, подкиньте идей на зашортить какой-нибудь сток. Ideas for going long at this interesting time are welcome also.

More results
Adamis Pharmaceuticals - получил CRL, скорее всего потонет
Clovis Oncology - получит CRL 28 июня, запас для падения еще существенный
ИМХО
BTW
каким методом вы шортите ?

[совков]

Каким образом?

ну как, если скажем я продал сегодня 10 Августовских PUT 10.5 USO за 0.20
т.е. получил $200 в карман
10500 заблокировано
Вероятность того что нефть от 51 пойдёт до 42 за два месяца не очень большая т.е. дело верное.

вопрос - могу ли я получить $200 за два месяца на бондах вложив 10500. (i.e потенциальных 1200 за год т.е 12%)
ответ - не могу.
значит продать пут получается выгоднее
должен согласиться

может я не совсем понимаю, но:

-продавать найкед можно только с марджин аккаунта, т.к. у брокера должна быть коллатерал на случай если трейд пойдет не в вашу сторону
-коллатерал вовсе не 100%, у моего TD Waterhouse например коллатерал 50% от найкед позиции, т.е. 10 Августовских PUT 10.5 USO = 10500 Х 50% = 5250
-проценты платятся только если вы борроу например покупаете сток на больше денег чем имеете, а если это ваши деньги, т.е. просто коллатерал, то интерес не платится, наоборот платятся какие-то копейки вам
-интерес на самом деле вовсе не большой, у меня 4.5% годовых на взятый марджин

где-то так но поправьте если ошибаюсь

да всё верно, я перепутал.
выгода будет 24% а не 12% из расчёта годовых если нефть не упадёт до 42 потому что брокер блокирует 50%.

[venumpro]

Sold 145 July put in GS @ 2.44 credit
Bought july 136/133 put spreader in TLT @ 1.50 debit
Sold July 25.5/29.5 strangle in EZ @ 1.04 Credit
Sold July 14 put in TWTR @ .69 cents credit
Sold June 150/147 call spread in GS @ 1.00 credit

[venumpro]

Out of TWTR @ .41 cents.

[venumpro]

I am a bear by default but I am very concerned with markets right now. It looks like the overall sentiment is very bearish which is very alarming to me. Soros, Gross, bunch of other Wall Street big shots + retail players are all bearish and betting on market drop. I really really hate to be on same side as the entire crowd is. Always preferred the role of a counterparty

It's scary, but today I closed all of my short positions for decent profit and kept all of my longs. It is very unusual and scary for me to be bullish at this market levels. However, I have no other choice but to play the other side of the crowd.

Time will tell

[kozhedub]

если все стоят на шорт, да еще при том что движения и не началось, то сначала будет выхлоп вверх который вынесет всех этих медведей
я лично хоть и предчуствовал год назад этот кризис, но сейчас склоняюсь к тому что будет длительный дефляционный изматывающий маркет
как в Японии последние лет 20. как-то так.

[venumpro]

если все стоят на шорт, да еще при том что движения и не началось, то сначала будет выхлоп вверх который вынесет всех этих медведей
я лично хоть и предчуствовал год назад этот кризис, но сейчас склоняюсь к тому что будет длительный дефляционный изматывающий маркет
как в Японии последние лет 20. как-то так.

Всё, что после July expiration меня мало волнует:) Я же спекулянт, а не аналитик.

Просто я сам с себя фигею. У меня ни одной короткой позиции не осталось. Стрёмное чувство .... особенно когда маркет валиться

[worldCitizen]

I am a bear by default but I am very concerned with markets right now. It looks like the overall sentiment is very bearish which is very alarming to me. Soros, Gross, bunch of other Wall Street big shots + retail players are all bearish and betting on market drop. I really really hate to be on same side as the entire crowd is. Always preferred the role of a counterparty

It's scary, but today I closed all of my short positions for decent profit and kept all of my longs. It is very unusual and scary for me to be bullish at this market levels. However, I have no other choice but to play the other side of the crowd.

Time will tell

То есть, несмотря ни на что, наплевав на логику, надо обязательно идти против consensus?

Возможно что Brexit сам по себе и не так важен, но маркет неизбежно реагирует на неопределенность снижением котировок. После того как объявят результаты можно играть на повышение.

Microsoft puts looking good for tomorrow?

[venumpro]

Просто у меня логика другая На консенсусе денег на заработать. Вот и приходиться всегда идти против толпы.

(1)Не могу не заметить, что настроение толпы уж слишком bearish сегодня. Любое непредвиденное колебание вверх, может вызвать нехилый short squeeze. All it takes is one margin call for some hedge fund. (2) We are approaching triple witching. (3) The significance of Brexit is overblown. Who cares if Britain stays in the EU?

All of the above + strategic use of derivatives helped me to pull the trigger. I am already out of TWTR. Still have significant long positions in GS & XLE, and short position in TLT (which is synthetic long S&P). Still hope to make good money in there. All I need is one big up day.

[metaller]

Просто у меня логика другая На консенсусе денег на заработать. Вот и приходиться всегда идти против толпы.

(1)Не могу не заметить, что настроение толпы уж слишком bearish сегодня. Любое непредвиденное колебание вверх, может вызвать нехилый short squeeze. All it takes is one margin call for some hedge fund. (2) We are approaching triple witching. (3) The significance of Brexit is overblown. Who cares if Britain stays in the EU?

All of the above + strategic use of derivatives helped me to pull the trigger. I am already out of TWTR. Still have significant long positions in GS & XLE, and short position in TLT (which is synthetic long S&P). Still hope to make good money in there. All I need is one big up day.

Что такое short squeeze ?

[venumpro]

Sold 113/106 put spread in IWM @1.23 credit with 10 days to go
Sold July 136/138 call spread in TLT @ .71 credit

[venumpro]

Sold 145 July put in GS @ 2.44 credit
Bought july 136/133 put spreader in TLT @ 1.50 debit
Sold July 25.5/29.5 strangle in EZ @ 1.04 Credit
Sold July 14 put in TWTR @ .69 cents credit
Sold June 150/147 call spread in GS @ 1.00 credit

Closed call side of EWZ strangle for 19 cents.

[venumpro]

Sold 113/106 put spread in IWM @1.23 credit with 10 days to go
Sold July 136/138 call spread in TLT @ .71 credit

Out of IWM @.90
Position adjustment in GS: Sold July 155 call against existing July 145 put & 150/147 call spread. Reduced my directional risk in half