Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[ie]

del

[TDA]

При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

я извиняюсь, но все равно не понял
отквоченную фразу можно сформулировать иначе: при продаже probability не может быть ниже 50%
что то не то

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities. Tak chto POP может быть ниже 50%, может быть выше ..... вы сами решаете в момент продaжи.

Чем ниже probability of profit, тем выше payout.

[John Smith]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

[Aleksey Kudinov]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

[TDA]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

[TDA]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

It's not perfoect, but this is the best what we have

Можна, сделать експеримент прям в прямом ефире. Ровно год, каждый второй понедельник продавать Call Spread в SPY с дельтой 30 (30-45 days to expiration). И чередовать ето с продажей Put Spread с такой же дельтой. Трейды снимать только автоматически @ 50% of max profit. Продвать можно, каждый понедельник в 12 часов дня. Получиться ровно 52 трейда. Условный account size: $2,500. Trade size: $500

[John Smith]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

probability of trade making 50% any time before expiration?

[TDA]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

probability of trade making 50% any time before expiration?

С покупкой, не знаю.

[John Smith]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

It's not perfoect, but this is the best what we have

Можна, сделать експеримент прям в прямом ефире. Ровно год, каждый второй понедельник продавать Call Spread в SPY с дельтой 30 (30-45 days to expiration). И чередовать ето с продажей Put Spread с такой же дельтой. Трейды снимать только автоматически @ 50% of max profit. Продвать можно, каждый понедельник в 12 часов дня. Получиться ровно 52 трейда. Условный account size: $2,500. Trade size: $500

В ToS вроде можно провести бектест?
Дельт там только нифига нет, и непонятно как заскриптовать

[TDA]

Не совсем так. Если сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои пробабилитиес.

Это, в большей степени, иллусион басед он тхе нормал дистрибутион АКА белл цурве фаллацы.

Итьс нот перфоецт, бут тхис ис тхе бест шхат ше хаве

В ТоС вроде можно провести бектест?

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

[Aleksey Kudinov]

Итьс нот перфоецт, бут тхис ис тхе бест шхат ше хаве

"Хочеца грязно выматерица!"

[John Smith]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

[TDA]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.

[worldCitizen]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.

У меня проданы октябрьские SPY strike 205 calls in a spread, and some puts in a calendar debit spread. BeARisH! Однако, не хочу ничего к ним добавлять. Буду играться с квартальными репортами.

[TDA]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.