Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

...Я буду потихоньку продолжать шортать SPY/QQQ/IWM on any significant pop - BTFD turned into STFP

+100 за sell every rally.

Если o TLT. Буду stay small и потихоньку продавать premium с дельтой в 30, пока тут волатилиты высокое.

[John Smith]

поднабрал сегодня call опций на uso & xop на октябрь, (-5%) -как то показалась чересчур нервной реакция рынка на rig count report

[TDA]

поднабрал сегодня call опций на uso & xop на октябрь, (-5%) -как то показалось чересчур нервной реакция рынка на rig count report

Купили или продали calls? Не совсем понял.

[John Smith]

купил, думаю, что отскочит на след неделе
как то заметил что при таких резких движениях рынка - обычные OOM puts ( если ставка на падение) или calls (если на рост) выдают иногда 50% за день, а со спредами не все так однозначно

[TDA]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

[John Smith]

спасибо за совет
я играю небольшой долей эккаунта ~ 15% в такие стремные игры. за последний месяц четыре раза из пяти - удачно.

[TDA]

спасибо за совет
я играю небольшой долей эккаунта ~ 15% в такие стремные игры. за последний месяц четыре раза из пяти - удачно.

Со спредами, в среднем надо ждать 2-3 недели, а иногда и месяц, что б получить 50% max профита, минус commission. It sucks, но зато 8 из 10 трейдов будут profitable. Мой рекорд, 48 плюсовых трейда подряд. Правда ето было в период низкой волатлити. Второй бенефит спредов - стояние стока на месте, что бывает очень часто, вам на руку.

Я сам люблю побаловаться и прикупить опшин от нечего делать. Но ето больше дурака повалять to stay involved and interested.

Кстати, GLD хороший кандидат на покупку путс, если в понедельник up день будет Низкое волатилиты .... дешевые путс .... Если угадали направление и сток рaзвернётся, то можно зараборать на дельте, гамме, и веге.

В XOP и USO, volatility высокое - calls дорогие. Даже если вы правильно угадали направление, то vega и theta будут работать против вас. Может получиться так, что стоки пойдут вверх а цена на опшин не изменится или упадёт.

Одним словом, good luck! Расскажите как оно будет.

[ie]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.
имеется ввиду если тупо покупать-продавать и не использовать какие то хитрые дополнительные методы. согласны?

у вас есть какая-то хитрая методика которая вам позволяет продавать и вовремя закрывать позицию, что бы получать профит.
наверное можно предположить что есть какая то методика которая позволяет покупать и получать прибыль, yes/no?

[TDA]

купил, думаю, что отскочит на след неделе

Дружеский совет. Поосторожней с покупкой опшинс. Статистически, ваши breakeven odds будут в раёне 20-30%, в лучшем случае. Покупать можно, но ето не может быть основной стратегией,

Одна из причин, почему мы продаем, а не покупаем опшинс, ето стабильность дохода. Основная цель, зарабатывать 3-10% в месяц.

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.
имеется ввиду если тупо покупать-продавать и не использовать какие то хитрые дополнительные методы. согласны?

у вас есть какая-то хитрая методика которая вам позволяет продавать и вовремя закрывать позицию, что бы получать профит.
наверное можно предположить что есть какая то методика которая позволяет покупать и получать прибыль, yes/no?

Я же не говорил, что опшинс не нужно покупать. Сам их иногда покупаю. Я просто говорил, что покупка опшинс не может быть основной стратегией. Кроме того, когда покупаешь, нужно хорошо понимать как оно работает.

Вот очень неплохое study о том чего ожидать. Сразу скажу, что я не так категоричен как етот дьюд, и к покупке опшинс отношусь нормально. Но статистику с видео нужно знать. https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... cale=en-US

[ie]

Я же не говорил, что опшинс не нужно покупать. Сам их иногда покупаю. Я просто говорил, что покупка опшинс не может быть основной стратегией. Кроме того, когда покупаешь, нужно хорошо понимать как оно работает.

хорошо, перефразирую вопрос, вот ваш мессидж из другого топика:

Продал ноябрьские DIA 170/172 Call Spreads за 74 цента/контракт. Probability of Profit: 71%

кто ни рискует тот ни пьет шампанского.

А где Вы тут риск видите? Мои шансы 29 из 100 потерять деньги на етом трейде. Для контраста, продажа или покупка любого стока дает вам 50/50 probability потерять деньги.

вы продали спред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

[TDA]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

[TDA]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

Почему сразу идиот? Может покупатель хеджает чтото или зачемто ему ето нужно.

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

[ie]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

Почему сразу идиот? Может покупатель хеджает чтото или зачемто ему ето нужно.

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

а-а-а ясно. мм берет деньги из тумбочки, так?

[ie]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

в таком случае, кто вообще покупает эти опшнс? необразованные трэйдеры?
значит они скоро разарятся, и останутся только продавцы

[Aleksey Kudinov]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

Не обязательно, мы на самом деле не знаем как брокер раутит сделку - он может поднимать бид и аск по абсолютно разным заявкам и на абсолютно разных площадках.