Кто-то серьезно играет на понижение Европейских рынков

[sondo]

A в статье непонятно если это call или put. И VGV не дал ссыклу на источник.

Чтобы защититься от падения, надо покупать put. Так как вероятность падения на 30% очень маленькая, то стоить такой put будет дешево.

Если покупать call na цену вдвое меньше чем сейчас, то скорее всего вам его продадут за разницу между futures price и strike price так как вы скорее всего этот call исползуете. Купить call на полцены это почти все равно что купить акцию сегодня за полную цену и продать future contract на эту акцию. Если купить такой call, вы выйгрываете от роста, застрахованы от падения до strike price, и теряете если упадет ниже strike. Стоимость такой call option должна быть несколко процентов от цены акции.

меня интересовали те которые call
http://finance.yahoo.com/q/op?s=SPY

вон их там несколько строчек по 10000

[erix]

Я в этом совсем ничего не понимаю, однако, как мне кажется, вопрос не в том, кто и за сколько купил эти call-ы, а кто их wrote.

[FomaKinyaev]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

[sondo]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Воистину биг

[o_l_e_g_k]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

[erix]

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Для Фомы это не деньги. У него папа Дерипаска.

[DanielMa]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Как это не рискуют?

[Vasea11]

Для Фомы это не деньги. У него папа Дерипаска.

Поправка: Дерипаска его сын.

[sondo]

Как это не рискуют?

А насколько часто случаются bets on 6.9 billions?
Т.е. были ли в истории зафиксированы проигрыши/выигрыши такого масштаба?

[o_l_e_g_k]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Как это не рискуют?

Приведите хотя бы один пример, когда бы ставили такие деньги на один event.

[FomaKinyaev]

Как это не рискуют?

А насколько часто случаются bets on 6.9 billions?
Т.е. были ли в истории зафиксированы проигрыши/выигрыши такого масштаба?

А какого масштаба? Представьте, я выписываю call на что-то по 700 долларов при нынешней цене 1450. Стоит такой колл порядка 750. Т.е я сразу получаю на руки 750. Через месяц наступает пора расплаты. Если то, на что я выписал кол, подешевело не так сильно, как я ожидал, то часть денег из этих 750 придется вернуть тем людям, которые купили у меня этот колл, только и всего.

[FomaKinyaev]

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

А никто такими деньгами и не рискует. Есть большая разница между notional and cash settlement

[sondo]

Как это не рискуют?

А насколько часто случаются bets on 6.9 billions?
Т.е. были ли в истории зафиксированы проигрыши/выигрыши такого масштаба?

А какого масштаба? Представьте, я выписываю call на что-то по 700 долларов при нынешней цене 1450. Стоит такой колл порядка 750. Т.е я сразу получаю на руки 750. Через месяц наступает пора расплаты. Если то, на что я выписал кол, подешевело не так сильно, как я ожидал, то часть денег из этих 750 придется вернуть тем людям, которые купили у меня этот колл, только и всего.

6.9 billion было про 245 000 put options on index на европейском рынке.
сколько они потеряю если рынок не упадет?

[o_l_e_g_k]

А никто такими деньгами и не рискует. Есть большая разница между notional and cash settlement

Ага, в случае выигрыша, они получают 2 млрд, а в случае проигрыша - никакого риска? Не верю.

Cудя по комментариям, потеряют они около миллиарда, если рынок не упадет.

[FomaKinyaev]

6.9 billion было про 245 000 put options on index на европейском рынке.
сколько они потеряю если рынок не упадет?

Ваши потери будут = 245000 * (put price)