Кто-то серьезно играет на понижение Европейских рынков

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 26 Aug 2007 16:07

http://www.financialnews-us.com/?page=u ... 2448565379

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 26 Aug 2007 16:29

А вот тут кто-то очень серьезно играет на понижение S&P500, и тоже в сентябре:

http://finance.yahoo.com/q/op?s=SPY

Обсуждение здесь:

http://www.tickerforum.org/cgi-ticker/a ... 669&page=1

Hamster · Post by **Hamster** » 26 Aug 2007 21:40

На всякий случай присоединюсь.

Layla · Post by **Layla** » 26 Aug 2007 22:14

Hamster wrote:На всякий случай присоединюсь.

К дискуссии? К игре?

-Z- · Post by **-Z-** » 27 Aug 2007 13:23

something really scary going on on the street... look below...

http://money.cnn.com/2007/08/24/magazin ... 2007082417

most likely nations big banks were ready to blow up.

If I had any money with these guys I would move it right away... the question is where?

Vasea11 · Post by **Vasea11** » 27 Aug 2007 13:55

Какие деньги после Кирдыка?

-Z- · Post by **-Z-** » 27 Aug 2007 13:59

wanted to say that for 5%-6%/yr I would not lend(read deposit) my money to these banks to bail out their hedge funds bets.

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 27 Aug 2007 15:49

Похоже США/Европа в сентябре накроются или сильно упадут. Похоже придется вкладывать в Китай.

VGV · Post by **VGV** » 27 Aug 2007 16:49

Хотел открыть тему, но o_l_e_g_k опередил. Некоторые комментарии:

$4.5 billion options bet on catastrophe within four weeks

Anybody have a clue as to what these 'investors' are expecting?

The two sales are being referred to by market traders as "bin Laden trades" because only an event on the scale of 9-11 could make these short-sell options valuable.

There are 65,000 contracts @ $750.00 for the SPX 700 calls for open interest. That controls 6.5 million shares at $750 = $4.5 Billion. Not a single trade. But quite a bit of $$ on a contract that is 700 points away from current value. No one would buy that deep "in the money" calls. No reason to. So if they were sold looks like someone betting on massive dislocation. Lots of very strange option activity that I haven't seen before.

The entity or individual offering these sales can only make money if the market drops 30%-50% within the next four weeks. If the market does not drop, the entity or individual involved stands to lose over $1 billion just for engaging in these contracts!

Clearly, someone knows something big is going to happen BEFORE the options expire on Sept. 21.

THEORIES:

The following theories are being discussed widely within the stock and options markets today regarding the enormous and very unusual activity reported above and two stories below. Those theories are:

1) A massive terrorist attack is going to take place before Sept. 21 to tank the markets, OR;

2) China, reeling over losing $10 Billion in bad loans to the sub-prime mortgage collapse presently taking place, is going to dump US currency and tank all of Capitalism with a Communist financial revolution. Either scenario is bad and the clock is ticking. The drop-dead date of these contracts is September 21. Whatever is going to happen MUST take place between now and then or the folks involved in these contracts will lose over $1 billion for having engaged in this activity.

"$1.78 Billion Bet that Stock Markets will crash by third week in September Anonymous Stock Trader Sells 10K Contracts on EVERY S&P/Y "Strike" Shorts Stocks "in the money" effectively selling all his SPY holdings for cash up front without pressuring the market downward.

This is an enormous and dangerous stock option activity. If it goes right, the guy makes about $2 Billion. If he's wrong, his out of pocket costs for buying these options will exceed $700 Million!!! The entity who sold these contracts can only make money if the stock market totally crashes by the third week in September.

Bear in mind that the last time anyone conducted such large and unusual stock option trades (like this one) was in the weeks before the attacks of September 11.

Back then, they bought huge numbers of PUTS on airline stocks in the same airlines whose planes were involved in the September 11 attacks.

Despite knowing who made these trades, the Securities and Exchange Commission NEVER revealed who made the unusual trades and no one was ever publicly identified as being responsible for the trades which made upwards of $50 million when the attacks happened.

The fact that this latest activity by a single entity gambles on a complete collapse of the entire market by the third week in September, seems to indicate someone knows something really huge is in the works and they intend to profit almost $2 Billion within the next four weeks from whatever happens! This is really worrisome."

То есть люди играют по взрослому. Или выиграл арбуз, если рынки обвалятся как минимум на треть до 21 сентября, или ответь за базар и внеси арбуз в кассу. Я правильно понимаю? Если это так, то у людей должна быть совершенно конкретная инсайдерская информация о том, что что-то серьезное должно произойти до 21 сентября. Под общие рассуждения о кирдыке денег не дадут. Тут указано конкретное число: 21 сентября. Скорее всего наиболее вероятным событием является атака на Иран.

Что думают наши уважаемые финансисты?

DanielMa · Post by **DanielMa** » 27 Aug 2007 17:11

VGV wrote:. If the market does not drop, the entity or individual involved stands to lose over $1 billion just for engaging in these contracts!

Что думают наши уважаемые финансисты?

Не совсем понятно как это он/они потеряют 1 миллиард. Стоимость этих опций должна быть очень низкая - меньше процента от strike price. Я думаю что все эти контракты стоили не больше 50 миллионов. Это мелочь для крупного foundation или hedge fund.

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 17:43

DanielMa wrote:Не совсем понятно как это он/они потеряют 1 миллиард. Стоимость этих опций должна быть очень низкая - меньше процента от strike price. Я думаю что все эти контракты стоили не больше 50 миллионов. Это мелочь для крупного foundation или hedge fund.

Я несколько запуталась в терминах (и не играла никогда, так что sorry если очень наивно), поэтому была бы благодарна за пояснение:

call (то что они купили) - это права купить по определенной цене, так?

Они купили право купить за цену мЕньшую чем сейчас (в 1.5-2.5 раза, т.к. за $65 - $95, а текущая цена ~ $150)

Неужели такое право им продали за долю процента?

Я тоже тогда хочу купить call на goog за долю процента чтобы потом через месяц купить по цене в 2 раза меньше чем сейчас.

Спасибо за апояснения!

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 27 Aug 2007 18:09

sondo wrote:Я несколько запуталась в терминах (и не играла никогда, так что sorry если очень наивно), поэтому была бы благодарна за пояснение:

call (то что они купили) - это права купить по определенной цене, так?

Они купили право купить за цену мЕньшую чем сейчас (в 1.5-2.5 раза, т.к. за $65 - $95, а текущая цена ~ $150)

Неужели такое право им продали за долю процента?

Я тоже тогда хочу купить call на goog за долю процента чтобы потом через месяц купить по цене в 2 раза меньше чем сейчас.

Спасибо за апояснения!

Да, потеряют они гораздо больше 50 млн, если рынок не упадет.

http://en.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Strike_%28finance%29

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 18:14

o_l_e_g_k wrote:http://en.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Strike_%28finance%29

Спасибо, но я читала это до того как написала вопрос, но все равно не поняла почему при strike price 43% от текущей цены, цена call будет доля процента от текущей цены.
S-K большое.
Или то что они купили вовсе не call?

DanielMa · Post by **DanielMa** » 27 Aug 2007 18:19

sondo wrote:
DanielMa wrote:Не совсем понятно как это он/они потеряют 1 миллиард. Стоимость этих опций должна быть очень низкая - меньше процента от strike price. Я думаю что все эти контракты стоили не больше 50 миллионов. Это мелочь для крупного foundation или hedge fund.

Я несколько запуталась в терминах (и не играла никогда, так что sorry если очень наивно), поэтому была бы благодарна за пояснение:

call (то что они купили) - это права купить по определенной цене, так?

Они купили право купить за цену мЕньшую чем сейчас (в 1.5-2.5 раза, т.к. за $65 - $95, а текущая цена ~ $150)

Неужели такое право им продали за долю процента?

Я тоже тогда хочу купить call на goog за долю процента чтобы потом через месяц купить по цене в 2 раза меньше чем сейчас.

Спасибо за апояснения!

A в статье непонятно если это call или put. И VGV не дал ссыклу на источник.

Чтобы защититься от падения, надо покупать put. Так как вероятность падения на 30% очень маленькая, то стоить такой put будет дешево.

Если покупать call na цену вдвое меньше чем сейчас, то скорее всего вам его продадут за разницу между futures price и strike price так как вы скорее всего этот call исползуете. Купить call на полцены это почти все равно что купить акцию сегодня за полную цену и продать future contract на эту акцию. Если купить такой call, вы выйгрываете от роста, застрахованы от падения до strike price, и теряете если упадет ниже strike. Стоимость такой call option должна быть несколко процентов от цены акции.

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 18:19

o_l_e_g_k wrote:Да, потеряют они гораздо больше 50 млн, если рынок не упадет.

ОК, спасибо, я примерно так и представляла

меня про долю процента сильно запутало.

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 18:23

DanielMa wrote:
A в статье непонятно если это call или put. И VGV не дал ссыклу на источник.

Чтобы защититься от падения, надо покупать put. Так как вероятность падения на 30% очень маленькая, то стоить такой put будет дешево.

Если покупать call na цену вдвое меньше чем сейчас, то скорее всего вам его продадут за разницу между futures price и strike price так как вы скорее всего этот call исползуете. Купить call на полцены это почти все равно что купить акцию сегодня за полную цену и продать future contract на эту акцию. Если купить такой call, вы выйгрываете от роста, застрахованы от падения до strike price, и теряете если упадет ниже strike. Стоимость такой call option должна быть несколко процентов от цены акции.

меня интересовали те которые call
http://finance.yahoo.com/q/op?s=SPY

вон их там несколько строчек по 10000

erix · Post by **erix** » 27 Aug 2007 18:23

Я в этом совсем ничего не понимаю, однако, как мне кажется, вопрос не в том, кто и за сколько купил эти call-ы, а кто их wrote.

FomaKinyaev · Post by **FomaKinyaev** » 27 Aug 2007 18:48

Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 18:54

FomaKinyaev wrote:Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Воистину биг

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 27 Aug 2007 18:59

FomaKinyaev wrote:Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

erix · Post by **erix** » 27 Aug 2007 19:02

o_l_e_g_k wrote:Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Для Фомы это не деньги. У него папа Дерипаска. :lol:

DanielMa · Post by **DanielMa** » 27 Aug 2007 19:06

o_l_e_g_k wrote:
FomaKinyaev wrote:Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Как это не рискуют? :pain1:

Vasea11 · Post by **Vasea11** » 27 Aug 2007 19:14

erix wrote:Для Фомы это не деньги. У него папа Дерипаска.

Поправка: Дерипаска его сын.

sondo · Post by **sondo** » 27 Aug 2007 19:15

DanielMa wrote:Как это не рискуют?

А насколько часто случаются bets on 6.9 billions?
Т.е. были ли в истории зафиксированы проигрыши/выигрыши такого масштаба?

o_l_e_g_k · Post by **o_l_e_g_k** » 27 Aug 2007 19:23

DanielMa wrote:
o_l_e_g_k wrote:
FomaKinyaev wrote:Кто-то попросту зашортил индех. Биг дил

Посмотрите на объемы, это огромные деньги. Никто просто так не рискует такими деньгами.

Как это не рискуют?

Приведите хотя бы один пример, когда бы ставили такие деньги на один event.