Сила технического анализа на примерах

[Romeo]

Сегодня отвратительный день. Сработал идеальный триггер, за которым я следил больше недели. Я обычно даю 2-цента "зазор" между stop и limit на входе. Для высковольюмных акций даю всего цент. Хватает. Часто ордер заполняется даже по цене стопа. На этот раз все было на нервах и сток буквально пролетел сквозь мой стоп-лимит. И продолжила лететь аж до 67 (3 поинта чистой прибыли за несколько часов работы)! Ладно...забыли.

Пусть теперь AAPL останется просто красивой иллюстрацией ТА в работе.

[Vlad25SF]

Сегодня отвратительный день. Сработал идеальный триггер, за которым я следил больше недели.
Пусть теперь ААПЛ останется просто красивой иллюстрацией ТА в работе.

и что надо было делать когда опустился ниже 70.27? Селл-шорт?
или покупать если бы не упал, а пошел выше 70.50?

[Romeo]

Сегодня отвратительный день. Сработал идеальный триггер, за которым я следил больше недели.
Пусть теперь ААПЛ останется просто красивой иллюстрацией ТА в работе.

и что надо было делать когда опустился ниже 70.27? Селл-шорт?
или покупать если бы не упал, а пошел выше 70.50?

Это был short-trigger (я выставлял его в одном из соседних топиков)
AAPL<70.27 Target1: 69.80 Target2: ~68.00
Другими словами, на языке платформы -

Sell Short AAPL 600 @70.26Stop 70.24Limit
Buy Cover AAPL 600 @70.55Stop Market (stop-loss)
Buy Cover AAPL 300 @69.80Limit (1st target)
Buy Cover AAPL 300 @68.00Limit (2nd target - или просто придвинуть стоп и оставить работать оставшиеся 300)

Естественно, число акций - 600 это просто для примера.
Кстати, весь этот навороченный ордер в TradeStation создается за 10 секунд с использованием OSO (Order Sends Order)

[Zhek]

Romeo, а можно для начинающих краткое пояснение, в плане какой именно индикатор ТА сработал на Ваш взгляд...я так понял что пробитие важного уровня сопротивления?

[Romeo]

Romeo, а можно для начинающих краткое пояснение, в плане какой именно индикатор ТА сработал на Ваш взгляд...я так понял что пробитие важного уровня сопротивления?

Именно!
Пробита поддержка в районе 70.27. Откуда я взял, что это поддержка?
Откройте график за год. Четко вырисовывается классические "голова и плечи". Это самый сильный (с вероятностной точки зрения) reversal pattern. Предшевствующий ему uptrend - одно из главных условий. Он имеется.
О цену ~70.27 мы бились несколько раз на протяжении этого патерна (не обязательно с точностью до цента, но в идиале - было бы именно так).
Как образуется "голова и плечи" - это отдельная история, анализирующая "поведение толпы из покупателей и продавцов" на промежутке времени. Но факт остается фактом. Без каких либо новостей (все фундаментальные анализы, которые я нашел - очень радужные), сток забился в конвульсях пройдя отметку 70.27. На Level2 это хорошо видно. Причем не важно, что это - закон природы или просто тысячи других приверженцев ТА, заметивших тот же патерн. Наша задача - заскочить в уходящий трамвай.

Один - два таких трейда в месяц - вот вам и зарплата для трейдера.
Один знакомый с того chat room, на который я был одно время подписан, сделал вчера несколко тысяч за пару часов. Он правда воспользовался in-money options, что-бы уменьшить процент использования капитала.

[Zhek]

Именно!
Пробита поддержка в районе 70.27. Откуда я взял, что это поддержка?
Откройте график за год. Четко вырисовывается классические "голова и плечи".

Все ясно, спасибо. продолжайте писать по возможности - полезный обмен опытом!

[JiltedGen]

Сегодня отвратительный день. Сработал идеальный триггер, за которым я следил больше недели. Я обычно даю 2-цента "зазор" между stop и limit на входе. Для высковольюмных акций даю всего цент. Хватает. Часто ордер заполняется даже по цене стопа. На этот раз все было на нервах и сток буквально пролетел сквозь мой стоп-лимит. И продолжила лететь аж до 67 (3 поинта чистой прибыли за несколько часов работы)! Ладно...забыли.

Пусть теперь AAPL останется просто красивой иллюстрацией ТА в работе.

Интересно что вы написали "на примерах" но привели только один пример.
Вообше чтобы доказать силу чего-либо sample size должен быть значительным. Все ваши выводы должны быть statisticly significant.
В свете сказного выше ваш пример никаким образоме не может демонстрировать силу теханалiза.
Удачи в инвестировании!

[JiltedGen]

Сегодня отвратительный день. Сработал идеальный триггер, за которым я следил больше недели. Я обычно даю 2-цента "зазор" между stop и limit на входе. Для высковольюмных акций даю всего цент. Хватает. Часто ордер заполняется даже по цене стопа. На этот раз все было на нервах и сток буквально пролетел сквозь мой стоп-лимит. И продолжила лететь аж до 67 (3 поинта чистой прибыли за несколько часов работы)! Ладно...забыли.

Пусть теперь AAPL останется просто красивой иллюстрацией ТА в работе.

Интересно что вы написали "на примерах" но привели только один пример.
Вообше чтобы доказать силу чего-либо sample size должен быть значительным. Все ваши выводы должны быть statistically significant.
В свете сказного выше ваш пример никаким образоме не может демонстрировать силу теханалiза.
Удачи в инвестировании!

[JiltedGen]

dup

[JiltedGen]

dup

[Romeo]

Интересно что вы написали "на примерах" но привели только один пример.
Вообше чтобы доказать силу чего-либо sample size должен быть значительным. Все ваши выводы должны быть statisticly significant.
В свете сказного выше ваш пример никаким образоме не может демонстрировать силу теханалiза.
Удачи в инвестировании!

Открывая тему, я имено хотел иметь место, куда можно сбрасывать удачные примеры тех-анализа. Естественно, не любой такой патерн "срабатывает". На то и money management (или risk management), о котором мы говорили в соседнем топике. Имея 40% успешных триггеров на 60% неудачных с помощью контролирования потери должы в конечном итоге делать доход. С 50% успеха - и вы обеспечите себе зарплату как трейдер. Но это отдельный топик. Здесь - больше картинок.

Сегодня могу привести два примера.
OSIP > 29.64 1st target: 30.10 2nd: ~31.50
AMR > 23.60 1st target: ~24.00 2nd: ~25.20
в обоих случаях стоп 20-30 центов ниже входа

Оба сработали. В OSIP я вошел, а вот NYSE-овский AMR не дался зараза. Ненавижу listed stocks. А так красиво пошел вверх.

Оба случая - красивые иллюстрации ТА.

[Romeo]

1. Наш триггер 'тестировался' несколько раз (чем больше - тем лучше). Почти каждый раз при 'тестировании' (касании) линии поддержки (15.74) volume был ощутимо выше. Еще одно подтверждение 'красной черты'.
Стоп вполне реалистичный - несколько центов выше $16.00
2. Теперь таргет. Первый таргет был в районе 15.40-15.30. Он был достигнут в первый день, что позволило сделать 'подушку безопасности' закрыв половину позиции и придвинув стоп над самым триггером (даже в самом плохом случае - если бы цена откатилась вверх, мы остались бы в легком плюсе).

Следующая цель - 14.75. В октябре она еще была довольно сильным сопротивлением, пробитым в ноябре. Велики шансы, что дойдя до этой отмеки цена найдет поддерку в лице инвесторов "ловящих дно". Хотя если рынок завтра развернется вниз, я посочувствую владельцам акций ATYT.

На этом этапе ATYT закончил свою работу (по крайней мере для меня). Медленно двигающийся сток просто в пустую сьедает мой day buing power. Он сделал достаточно и задерживаться в нем не стоит.

[Romeo]

Сразу честно оговорюсь. Это не мой триггер. Но был у меня на прицеле.
По больше бы таких!

Первый график - дневной (собственно идея триггера).
Второй - как разворачивались события.

Зайти в шорт на таком активном стоке не составило труда. У меня был автоматический stop-limit ордер 38.59 - 38.56 (не хочу отдавать больше трех центов от триггера на NASD-стоке). Мне дали за 38.57. Всего на 2 цента ниже. С учетом того что в своей платформе я требую как минимум одного print-а внутри best ask-bid зоны, для активизации ордера, slipage просто ничтожный. За что люблю 'толстые' стоки и ненавижу устаревший NYSE.

Первые пол часа после пробития я даже думал, что триггер не сработал. Цена крутилась в каких то центах под моим стопом. Потом было стремительное падение к первому таргету (30-40 центов). Закрыв половину позиции и придвинув стоп я успокоился и дал стоку делать свое дело.
В итоге цена точно дошла до второго тагета. Вместо того чтобы закрывать я убрал limit ордер ниже и приблизил стоп вплотную (37.25), дав тем самым еще один шанс. Но цена развернулась и я вышел как и предполагалось на втором таргете.

Все действо длилось 3 часа. Если грубо то $1.3 от $38 это больше 3%.
Это именно то, что привлекает меня в day trading-е.