Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

Интересный денёк получился.
Наверное стратегию менять не буду. Если С&П падает до 1,900 .... наверное закрою половину коротких позиций, и зайду в маленькую длинную позицию.

[worldCitizen]

тоже держу октябрьские CCSp, работают нормально. Сегодня же продал diagonal put spreads, таким образом образовался Iron condor.
Volatility is your friend.
Happy September trading!

[Aleksey Kudinov]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

[TDA]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

Я продал Calls на первой картинке

[Aleksey Kudinov]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

Я продал Calls на первой картинке

Я не продаю naked stuff - слишком дорого по марже.

Лучшая картинка от ZH, суммирующая фруктокомпаниевую презентацию сегодня:



Ну и на закуску:

[TDA]

Я три недели назад, в паралельной теме, высказывал свое мнение, что недалёк тот день когда яблоко будет торговаться под $100 Тогда меня засмеяли.

[metaller]

за Jun - Aug period, я сильно приумножил account.

1) сильно - это наверное >=7
2) приумножил, то есть *
то бишь за два месяца ваш эккаунт увеличился на >=700% ?

[TDA]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

[Aleksey Kudinov]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

[TDA]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок У TD, комиссионные высокие.

[Aleksey Kudinov]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок У TD, комиссионные высокие.

Interactive Brokers.
.75 / contract and no ticket charge, sometimes less since they pass exchange rebates if you add liquidity.

[TDA]

Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.

[Aleksey Kudinov]

Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.

Вот сегодня посмотрел - расхожие ETF получаются существенно дешевле .75/contract если создавать liquidity, то есть не пытаться подхватить bid/ask, а брать somewhere in the middle. В данном случае получилось .42/contract. Так можно жить

[TDA]

Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.

[Aleksey Kudinov]

Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.

Ви мне будете рассказывать (с)
Сам у BAML просадил какое-то количество денех пока добрые люди не натолкнули.