Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

Reloaded Call Credit Spreads in SPY, QQQ, IWM, and DIA. I have no more free funds

[kozhedub]

Это не маркет а бензопила Дружба.
TDA единственный кто зарабатает бабло
я продолжаю сидет на обочине

[TDA]

Не понимаю, зачем сидеть на обочине? Надо ловить момент, и зарабатывать деньги, так как маркет сейчас идеальный. 50 поинтов в обе стороны за 2 дня. Что может быть лучше?

Я буду ждать, когда мы опять упадём к 1930 по S&P. Тогда закрою половину коротких позиций, о сразу открою несколько длинных, так что б соотношение между короткими и длинными было 2:1 в пользу коротких.

PS: Хорошая новость сегодня - золото начало потихоньку падать.

[John Smith]

Не страшно так сильно в шорт сидеть? Что если маркет пойдет не 1930, а к недавно предсказанному 2040, и застрянет там на пару месяцев?

[TDA]

Совсем не страшно. Но тут есть несколько моментов.

1. за Jun - Aug period, я сильно приумножил account. Даже если я неправ, и прийдется закрыть позиции с небольшим минусом, я всё равно буду в больших плюсах.

2. маркет всё еше в раёне all time highs. Мы всего около 6% от пика, и в моих глазах, риска у меня практически нет.

3. я играю октябрьскими опционами с разными OTM strike prices. Даже при 2045, у меня как минимум 4 позиции profitable.

4. Если мы подмимемся к 2045, я просто закрою половину коротких позиций с минусами, и сразу reload по полной Ноябрьскими Call Credit Spreads.

5. Я шорт золото. Как ни как, но хоть какойто хедж

Канечно я осознаю, что нельзла всем еккаунтом играть. Но очень хочется заработать много денег в относительно predictable markete. Если мы упадём под 1800, я сразу перестану фраерством заниматься, и снова буду играть 30% еккаунта

[TDA]

Интересный денёк получился.
Наверное стратегию менять не буду. Если С&П падает до 1,900 .... наверное закрою половину коротких позиций, и зайду в маленькую длинную позицию.

[worldCitizen]

тоже держу октябрьские CCSp, работают нормально. Сегодня же продал diagonal put spreads, таким образом образовался Iron condor.
Volatility is your friend.
Happy September trading!

[Aleksey Kudinov]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

[TDA]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

Я продал Calls на первой картинке

[Aleksey Kudinov]

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

Я продал Calls на первой картинке

Я не продаю naked stuff - слишком дорого по марже.

Лучшая картинка от ZH, суммирующая фруктокомпаниевую презентацию сегодня:



Ну и на закуску:

[TDA]

Я три недели назад, в паралельной теме, высказывал свое мнение, что недалёк тот день когда яблоко будет торговаться под $100 Тогда меня засмеяли.

[metaller]

за Jun - Aug period, я сильно приумножил account.

1) сильно - это наверное >=7
2) приумножил, то есть *
то бишь за два месяца ваш эккаунт увеличился на >=700% ?

[TDA]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

[Aleksey Kudinov]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

[TDA]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок У TD, комиссионные высокие.

[Aleksey Kudinov]

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing

Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.

Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок У TD, комиссионные высокие.

Interactive Brokers.
.75 / contract and no ticket charge, sometimes less since they pass exchange rebates if you add liquidity.

[TDA]

Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.

[Aleksey Kudinov]

Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.

Вот сегодня посмотрел - расхожие ETF получаются существенно дешевле .75/contract если создавать liquidity, то есть не пытаться подхватить bid/ask, а брать somewhere in the middle. В данном случае получилось .42/contract. Так можно жить

[TDA]

Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.

[Aleksey Kudinov]

Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.

Ви мне будете рассказывать (с)
Сам у BAML просадил какое-то количество денех пока добрые люди не натолкнули.

[John Smith]

интересно, а почему IB такие дешевые?

[TDA]

Надо скачать демо версию и посмотреть как их софт со спредами работает.

[Aleksey Kudinov]

интересно, а почему IB такие дешевые?

Насколько я понимаю они заточены под объёмы. Интерфейс ихней TWS - ну, скажем, функциональный. Люди после прибамбасов и финтифлюшек TOS плюются. Я привык, оно делает то, что мне надо - мне достаточно. Самое главное - когда в flash crash пару недель назад TD лежал в лёжку, мои ордера проходили и исполнялись.

Люди говорят, что у них customer support отвратный - не знаю, пока не сталкивался, но слышал это от нескольких, так что вполне возможно. У них достаточно драконовские правила ввода-вывода денег - 4 бизнес дня холд на входящие трансферы, в течение 90 дней внесенные деньги можно вывести только на тот же счёт с которого они пришли (насколько я понимаю, они защищаются от money laundering). Если ещё какие минусы вспомню - скажу. А, ну главное - веб интерфейс - отвратный. Надо пользоваться жабовским приложением, которое не проходит через файрволы, поэтому в офисе может не запуститься - это главное. Я насобачился через TeamViewer ходить на домашний компутер

[Aleksey Kudinov]

Надо скачать демо версию и посмотреть как их софт со спредами работает.

Если что непонятно - могу подсказать, там не особо тривиально, особо понять как они со знаками крутят: если продаёшь спред, то они могут иногда минус поставить на позицию и плюс на стоимость, или могут наоборот. Поэтому смотря только на позицию невозможно понять продал или купил спред, нужно смотреть на два показателя. И нужно быть очень осторожным соответственно с операцией - чтобы не купить что-то думая, что продаёшь. В конце концов ничего военного - всё правильно показывается, только нужно знать на что смотреть и что контролировать.

И да, лучше тренироваться на морских свинках paper account.

[worldCitizen]

Это не маркет а бензопила Дружба.
TDA единственный кто зарабатает бабло
я продолжаю сидет на обочине

Я бы обратил внимание на авиа компании, American Airlines, DAL, JBLU, etc.
При работающей экономике некоторые ритейлеры вполне себе фурычат.