Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

Сегодня в первый и последний раз потратил 15 минут и пробежался глазами по заголовкам на ZeroHedge.com. Сплошная депресуха ..... даже нестроение испоганилось. По сравнению с ними, гражданин Айсберг - розовый оптимист

Больше открывать ету ерунду не буду.

[TDA]

Купил Nov 30/35/40 Butterfly за $2.18 + продал Dec 38 calls за $1.23.

Интересно наблюдать как volatility change влияет на разные спреды и back month option prices. За день сток упал на долар с копейками. В результате, 38 call совсем не подешевели, а butterfly подорожал на 10 центов.

[TDA]

слабый сток YELP, reports tomorrow a/h. Ожидания колебаний - 18%, значит в районе $18 - 19 внизу. Держу календарь, страйк 19.

Посмотрим что скажет девушка Йеллен.

Я наверное weeklys 17/23/29 butterfly куплю за 2.20 или 29/17 strangle продам

[TDA]

Попробуем подвести итоги по периоду с начала августа и до сегодняшнего дня.

On average, Mutual Funds holders should have lost somewhere around 5-20%.
Buy-and-hold investors in SPY should have somewhere around zero return.
Conservative premium (options) sellers should have made 10-15% return on portfolio.

This is my wild guess

[TDA]

Кто сегодня не купил пут дебит спред в QQQ? Признавайтесь

[TDA]

слабый сток YELP, reports tomorrow a/h. Ожидания колебаний - 18%, значит в районе $18 - 19 внизу. Держу календарь, страйк 19.

Посмотрим что скажет девушка Йеллен.

Я наверное weeklys 17/23/29 butterfly куплю за 2.20 или 29/17 strangle продам

Жадность победила здоровый смысл .... купил butterfly. Вроде сработало. Интересно за сколько завтра смогу продать.

[TDA]

Продал YELP Butterfly за $4.40, which is $440 per contract. Спасибо YELP

[anarchist]

Кто сегодня не купил пут дебит спред в QQQ? Признавайтесь

А зачем? 50/50 шанс что насдак пойдет вверх. Разве что сразу купить такой же колл спред, и молиться что прибыль одного покроет лосс другого. What fun.

[anarchist]

Попробуем подвести итоги по периоду с начала августа и до сегодняшнего дня.

On average, Mutual Funds holders should have lost somewhere around 5-20%.
Buy-and-hold investors in SPY should have somewhere around zero return.
Conservative premium (options) sellers should have made 10-15% return on portfolio.

По другому не бывает. Все быть в плюсе не могут, деньги они как энергия перетекают из одного вида кармана в другой.
И не все так плохо с MF:

http://money.usnews.com/funds/mutual-fu ... all-growth" onclick="window.open(this.href);return false;

[TDA]

Попробуем подвести итоги по периоду с начала августа и до сегодняшнего дня.

On average, Mutual Funds holders should have lost somewhere around 5-20%.
Buy-and-hold investors in SPY should have somewhere around zero return.
Conservative premium (options) sellers should have made 10-15% return on portfolio.

По другому не бывает. Все быть в плюсе не могут, деньги они как энергия перетекают из одного вида кармана в другой.
И не все так плохо с MF:

http://money.usnews.com/funds/mutual-fu ... all-growth" onclick="window.open(this.href);return false;

Всё плохо с MF.

В вашем линке, лучшие 10 из тысячи MF тупо в минусах. Интересно посмотреть на перформанс среднестатистического МФ .. там цыфры будут совершенно другими. Кроме того, ихние YTD цыфры не включают service fees.

Including all of the hidden fees associated with mutual funds, the total cost of ownership is estimated to be over 4 percent annually for a taxable account, according to a 2011 Forbes piece, "The Real Cost of Owning a Mutual Fund." It's no wonder so many active managers have lagged their benchmarks and retail investors have flocked to low-cost exchange-traded funds.

http://money.usnews.com/money/blogs/the ... talk-about" onclick="window.open(this.href);return false;

[anarchist]

Попробуем подвести итоги по периоду с начала августа и до сегодняшнего дня.

On average, Mutual Funds holders should have lost somewhere around 5-20%.
Buy-and-hold investors in SPY should have somewhere around zero return.
Conservative premium (options) sellers should have made 10-15% return on portfolio.

По другому не бывает. Все быть в плюсе не могут, деньги они как энергия перетекают из одного вида кармана в другой.
И не все так плохо с MF:

http://money.usnews.com/funds/mutual-fu ... all-growth" onclick="window.open(this.href);return false;

Всё плохо с MF.

В вашем линке, лучшие 10 из тысячи MF тупо в минусах. Интересно посмотреть на перформанс среднестатистического МФ .. там цыфры будут совершенно другими. Кроме того, ихние YTD цыфры не включают service fees.

Не знаю куда ву смотрите, вот из топ 5, вполне себе :http://money.usnews.com/funds/mutual-fu ... fund/wgrox

Так трейдеры тоже не все в шоколаде. Вы так вообще про лоссы не рассказываете, только про победы. Я уж внимательному зрителю видно что лоссов у вас хватает.

[TDA]

Если вы консервативно продаете options, то 2-3 из 10 трейдов будут losses. Ето гарантировано.

В прошлом месяце, у меня был один loss. В октябре будет на много больше. Но в среднем, у меня так и получается ..... 78% of winning trades.

[TDA]

Вот, порылся у себя на еккаунте и публикую список позиций где я прилично в минусах. Все позиции ноябрьские, и до expiration осталось 20+ дней.

RSX 15/17 Credit call spread
LVS 35/40 Credit Call Spread
SPY 194/192 Debit Put Spread
SPY Calls (Debit) Butterfly 197/183/169
SPY 198/201 Debit Put Spread
SPY 202/204 Debit Put Spread
SPY 201/198 Credit Call Spread
DIA 170/172 Credit Call Spread
QQQ 105/108 Debit Put Spread

[anarchist]

Если вы консервативно продаете options, то 2-3 из 10 трейдов будут losses. Ето гарантировано.

В прошлом месяце, у меня был один loss. В октябре будет на много больше. Но в среднем, у меня так и получается ..... 78% of winning trades.

Да прекрасно, допустим я вам верю, но это не значит что это можно проецировать на всех трейдеров. И есть золотое правило, "past performance does not guarantee future results".

Даже у таких монстров как Морган Станли в этом году дофига потерь, расскажите им про свои "системы", вместе посмеемеся.

[TDA]

Если вы консервативно продаете options, то 2-3 из 10 трейдов будут losses. Ето гарантировано.

В прошлом месяце, у меня был один loss. В октябре будет на много больше. Но в среднем, у меня так и получается ..... 78% of winning trades.

Да прекрасно, допустим я вам верю, но это не значит что это можно проецировать на всех трейдеров. И есть золотое правило, "past performance does not guarantee future results".

Даже у таких монстров как Морган Станли в этом году дофига потерь, расскажите им про свои "системы", вместе посмеемеся.

Наверное, вы просто не понимаете етого бизнеса. Мне, вам и другим retail investoram, в 100 раз легче и у нас на много больше opportunities чем у любых Morgan Stanley и им подобным. У них практичесли нету ликвидных рынков, где могно было б хоть както играть. Или вы думате, MS может так просто взять и купить кол спредов на 10+ милиардов баксов? Если даже такое и возможно, пожалуйста назoвите мне хотя бы 20 underlyings, где они б смогли такое сделать. Или вы думаете, что они торгуют 10-ми лотами