Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

От нечго делать, продал TLT Nov Iron Condor за 58 центов 214/215/118/117.

5 lots. Max profit: $290.00 Max Loss: $210 Commission: $30.00

Commission, Carl!

Я потому и написал размер commission ..... что б люди не думали, что мы тут медок попиваем

[TDA]

Что такое DPS?

Debit put spread

Там те же probabilities, что и в credit spreads.

Credit Spreads - High IV Strategy (benefit from IV contraction)
Debit Spreads - Low IV Strategy (benefit from IV expansion)

Обе strategy, good strategies

So you sayin the main reason to sell CCS now is high IV?
that should encourage you to sell more CPS, since they should have even better IVs now.
why you don't do this?

Скоро начну продавать Put Spreads. Уже поставил limit order to Sell IWM Nov 109/107 Put Spread @ 60 cents. Пока mid price .52. I am 8 cents away from being filled.

I have to also mention that I still have IWM 115/117 Credit Spread from a week ago which I will not be closing.

Просто я думаю, что нам далеко еше падать и что IV budet продолжать рости. Поетому, буду продавать put spreads маленькими дозами и в противовес уже имеюшимся call credit spreads.

[ie]

От нечго делать, продал TLT Nov Iron Condor за 58 центов 214/215/118/117.

5 lots. Max profit: $290.00 Max Loss: $210 Commission: $30.00

Commission, Carl!

Я потому и написал размер commission ..... что б люди не думали, что мы тут медок попиваем

имя брокера?

[Aleksey Kudinov]

От нечго делать, продал TLT Nov Iron Condor за 58 центов 214/215/118/117.

5 lots. Max profit: $290.00 Max Loss: $210 Commission: $30.00

Commission, Carl!

Я потому и написал размер commission ..... что б люди не думали, что мы тут медок попиваем

имя брокера?

Я так понимаю, что кто-то, кто чарджит 7.5 per ticket (.75 * 4 * 5 = 15, (30 - 15) / 2 (assuming he was buying CCS/CPS separately) = 7.5

[TDA]

От нечго делать, продал TLT Nov Iron Condor за 58 центов 214/215/118/117.

5 lots. Max profit: $290.00 Max Loss: $210 Commission: $30.00

Commission, Carl!

Я потому и написал размер commission ..... что б люди не думали, что мы тут медок попиваем

имя брокера?

TD Ameritrade.

[TDA]

Мне нужно заработать 12 центов, что б только на нули выйти по комисионным. Плюс еше 2-3 цента бид/аск slippage

[Aleksey Kudinov]

Мне нужно заработать 12 центов, что б только на нули выйти по комисионным. Плюс еше 2-3 цента бид/аск slippage

мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус

[TDA]

Мне нужно заработать 12 центов, что б только на нули выйти по комисионным. Плюс еше 2-3 цента бид/аск слиппаге

Даже нечего возразить

[TDA]

От нечго делать, продал TLT Nov Iron Condor за 58 центов 214/215/118/117.

5 lots. Max profit: $290.00 Max Loss: $210 Commission: $30.00

Commission, Carl!

Я потому и написал размер commission ..... что б люди не думали, что мы тут медок попиваем

имя брокера?

TD Ameritrade.

Sorry, it's OptionsXpress. I think TD is even more expensive.
BTW, I put it as a single order

[Aleksey Kudinov]

Sorry, it's OptionsXpress. I think TD is even more expensive.
BTW, I put it as a single order

Мне в своё время очень сильно не рекомендовали IC открывать одним трейдом - можно сильно попасться на bid-ask spread, не зная fair value. Некоторые открывают CPS on a down day and a corresponding CCS on an up day for larger premiums, некоторые продают обе стороны только на down day to capture more vol.

[TDA]

Хм ... опять фьючерсы с катушки слетели

Завтра попробую закрыть один или два CCS и всётаки продать put spread в IWM. Мой ордер так и небыл filled сегодня. Навенрное страйки немного вниз передвину.

Посоветйте пожалуйста хороший leveraged inverse SPY ETF, если такой сушествует.

Спасибо

[Aleksey Kudinov]

SDS x2 SPXS x3
Leveraging over natural leverage the options give you is beyond the reasonable greed

[ie]

Sorry, it's OptionsXpress. I think TD is even more expensive.
BTW, I put it as a single order

you know you can txt/call them and ask for lower commissions.

[TDA]

Чисто directional и спекулятивный трейд: Продал LVS Nov 40/45 Call Spread за $2.35. Почти risk one to make one

[TDA]

SDS x2 SPXS x3
Leveraging over natural leverage the options give you is beyond the reasonable greed

Смотрю на SPXS и думаю ...... для того чтоб купить например 100 shares, мне нужно приблизительно $1,000 живых денег, что дает мне leverage 1:6. Теоретически, 10% падение S&P должно приблизительно дать около 60% профита на вложеную тысячу. Сразу можна начать продавать Credit Put Spreads в SPY to reduce the carrying cost of this position. Если продавать спреды с дельтой в 30, то есть очень даже неплохой шанс зарабатывать бабло, как на хедже так и по основной позиции.

Думаю, чтo для IRA екаунта, ето собсем неплохой способ to get cheap permanent short deltas. Нужно всего около $1,600, что быть in the game

Единственное что мне не нравиться в SPXS ето drag. Если постоянно не продавать calls against this position, drag будет сьедать немалую часть капитала. Надо посмотреть какие еше 3x ETFs есть.