Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[venumpro]

And that's why I have to be always short general market etfs.

Почему, если позволите спросить? Я понимаю, если бы хай флаеры были буллиш, тогда шорт рынка это как хедж. Но если наждак флаеры нейтральны, то зачем тогда шорт рынка? Просто потому что contrarian?

When you sell a lot of naked options, you are short volatility. If it spikes significantly, you lose 50% of your account in 20 min. Best hedge against volatility risk is staying short the market all the time.

Хорошая мысль. Но вместо selling naked можно sell vertical, что я собственно и делаю

Then it takes forever to get paid. Also, your decay is marginal.
Like I said, it's too directional

[Beretta]

Какие delta neutral стратегии можете назвать ?

Стренгл, например?

В общем Вы правы. Хотя для получения дохода с испотзованием этой стратегии нужна дельта. То есть получается как-бы delta neutral strategy для которой нужна delta

в каком смысле "нужна делта"? Если вы продаете, скажем, 30-delta strangle, you are staying neutral

а если вы продаете одну сторону, то тогда чеуж, конечно, делта есть.

[Beretta]

Вот щас продала Sep 157.5/165 strangle in AAPL, под announcement, за 1.60, делта -.03, если это не neutral I do not know what is

[venumpro]

Pay day in TLT, EFX and AAPL today. GOOD DAY

[Veselchak U]

Pay day in TLT, EFX and AAPL today. GOOD DAY

А как играли EFX, если не секрет?

[venumpro]

Pay day in TLT, EFX and AAPL today. GOOD DAY

А как играли EFX, если не секрет?

Strangles and straddles. Same as always

[venumpro]

Holly scrap. What happened with EFX today?

I guess will sell few strangles tomorrow.

[Veselchak U]

Holly scrap. What happened with EFX today?

I guess will sell few strangles tomorrow.

Я безусловно уважаю ваш опыт, но с ЕФХ вам вероятно здорово повезло в прошлый раз. Продали примиум, небось, 9/11 в конце дня и закрылись 9/12? Это тот самый Эквифакс, который пролюбил 143 миллиона досье. Не то что я ярый сторонник фундаментального анализа, но трогать EFX просто страшно. Если предположить, что каждый залёт им обойдётся в сотню, это превысит их маркет кеп. Их P/E сейчас 21. Если бы я одел на себя шляпу value инвестора, то правильное P/E для меня было бы в районе 7 . В общем, удачи!

[venumpro]

Holly scrap. What happened with EFX today?

I guess will sell few strangles tomorrow.

Я безусловно уважаю ваш опыт, но с ЕФХ вам вероятно здорово повезло в прошлый раз. Продали примиум, небось, 9/11 в конце дня и закрылись 9/12? Это тот самый Эквифакс, который пролюбил 143 миллиона досье. Не то что я ярый сторонник фундаментального анализа, но трогать EFX просто страшно. Если предположить, что каждый залёт им обойдётся в сотню, это превысит их маркет кеп. Их P/E сейчас 21. Если бы я одел на себя шляпу value инвестора, то правильное P/E для меня было бы в районе 7 . В общем, удачи!

Well, you have to figure out who you are, investor or trader. You cannot be both. If you are trader, charts, fundamentals, or news are irrelevant.

[venumpro]

Sold 2 wide strangles in EFX.

[Beretta]

Их P/E сейчас 21. Если бы я одел на себя шляпу value инвестора, то правильное P/E для меня было бы в районе 7 . В общем, удачи!

даже на CNBC говорят, что P/E как метод устарело...

[Beretta]

sold 28/29 strangle in SQ for 2.02 weekly (before earnings)

sold Oct double double 136/141/149/152 ic in Qs for 1.68 (twice more call spreads than put spreads)

I'll wait for EFX to go down more, then... reminds me of VRX badly.. EFX vol is here to stay.

[Beretta]

also bot double calendar in RUT Sep 29/Oct 13 1440 calls and 1410 puts for 10.30

[Veselchak U]

Их P/E сейчас 21. Если бы я одел на себя шляпу value инвестора, то правильное P/E для меня было бы в районе 7 . В общем, удачи!

даже на CNBC говорят, что P/E как метод устарело...

Но ваше желание подождать когда акция подешевеет выражает ту же идею: EFX кажется дорогим, и ему есть куда падать. А назвать это п/е или груздем, не так важно.

[Beretta]

Их P/E сейчас 21. Если бы я одел на себя шляпу value инвестора, то правильное P/E для меня было бы в районе 7 . В общем, удачи!

даже на CNBC говорят, что P/E как метод устарело...

Но ваше желание подождать когда акция подешевеет выражает ту же идею: EFX кажется дорогим, и ему есть куда падать. А назвать это п/е или груздем, не так важно.

вы пропустили про 100% volatility у EFX сейчас, и она держится уже какой день. Я же опции торгую, а не акции, это совсем другое. Мне, повторюсь, совершенно безразлично Р/Е, а volatility очень важно. Но поскольку я не вижу, что она пока падает, поэтому я подожду немного. Открыла другие позиции, которые мне сейчас более удобны. Я продала EFX два дня назад, rolled call spread couple of times, closed for profit yesterda; И do not see I should get in again just yet. I can put my $$ elsewhere where volatility will contract sooner. Понимаете? Я продаю дорогие опции, покупаю дешевые, и мне нужно, чтобы эти опции стали дешевыми побыстрее.

[Beretta]

ORCL earnings - sold two ratios - each sold 2 of 51 bot 1 of 52 bot 1 of 54 sold 2 of 55

[Beretta]

also bot double calendar in RUT Sep 29/Oct 13 1440 calls and 1410 puts for 10.30

same in SPX, same deltas, same dates, 11.80

[venumpro]

EFX strangles came in by 25% today. Should have sold more than 2.

[Beretta]

..

[Veselchak U]

вы пропустили про 100% volatility у EFX сейчас, и она держится уже какой день. Я же опции торгую, а не акции, это совсем другое. Мне, повторюсь, совершенно безразлично Р/Е, а volatility очень важно. Но поскольку я не вижу, что она пока падает, поэтому я подожду немного. Открыла другие позиции, которые мне сейчас более удобны. Я продала EFX два дня назад, rolled call spread couple of times, closed for profit yesterda; И do not see I should get in again just yet. I can put my $$ elsewhere where volatility will contract sooner. Понимаете? Я продаю дорогие опции, покупаю дешевые, и мне нужно, чтобы эти опции стали дешевыми побыстрее.

Я понимаю вашу философию

[Veselchak U]

EFX strangles came in by 25% today. Should have sold more than 2.

Снимаю шляпу Имеете в виду 25% от макс профита?

[venumpro]

EFX strangles came in by 25% today. Should have sold more than 2.

Снимаю шляпу Имеете в виду 25% от макс профита?

Yep. Sold 2 for $4.00. Now it's $3.00.

[Veselchak U]

EFX strangles came in by 25% today. Should have sold more than 2.

Снимаю шляпу Имеете в виду 25% от макс профита?

Yep. Sold 2 for $4.00. Now it's $3.00.

А какие страйки, если не секрет? И сколько был underlying на тот момент?

[venumpro]

EFX strangles came in by 25% today. Should have sold more than 2.

Снимаю шляпу Имеете в виду 25% от макс профита?

Yep. Sold 2 for $4.00. Now it's $3.00.

А какие страйки, если не секрет? И сколько был underlying на тот момент?

60, 75 puts and 115, 120 calls. Don't know what the price of the stock was. Didn't look. I rarely look at the price of stock. I set position based on delta.

[venumpro]

Lost most of my Vega and Theta on today's move. Now straight short with 5:1 leverage. Scary. Next move up will be very painful.