Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Спекулировать стоками не интересно, дорого и слишком рисковано. Опшинс - совсем другое дело. Всё что нужно, ето минимум желания, немного денег и малость времени, что б понять как оно работает.

Так вот, хотелось бы иметь отдельную тему, где можно обсуждать конкретные стратегии/трейды по зарабатыванию денег в зависимости от ситуации на рынке. Лично мне, информация полученая в соседних темах, очень помогла. Там я научился азам earnings trades и попробовал несколько реальных трейдов. Хотелось бы иметь централизированое место, где обсуждается трейдинг, а не кирдыки, зелёная резаная бумага, Россия/Украина, и тд. Тут же, можем обсуждать разные тонкости спекуляции опционами.

Welcome!
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Хочу завтра шортать нефть. Опшинс по фьючерсам не ликвидны и сразу отпадают. Два альтернативных варианта, шортать через USO или RSX. Продавать premium в етих стоках - гиблый вариант, так как стоки, и соответственно опшынс, дешевые. В RSX bid/ask слишком широкий. Остаеться USO :( При всём богатстве выбора, другой альтернативы не вижу.

Вот думаю купить deep in the money Put и играть USO как сток. Sept 16.5 USO Put сейчас $2.00. Дельта: -1.00. Значит цена опшин будет меняться точно как стока, один к одному. За $200 можно словить измение в цене 100 USO стоков :) Max risk: $200/контракт

Надо up день завтра.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Поправка: USO дельта -0.83

Купил USO Sep 17 Put @$2.19
User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1680
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: Las Vegas

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith »

каким то магическим образов USO зеленый в середине дня :pain1:
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11019
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

TDA wrote:Поправка: USO дельта -0.83

Купил USO Sep 17 Put @$2.19
это тот самый "диип ин зи мони" ? :kofe:
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2169
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

John Smith wrote:каким то магическим образов USO зеленый в середине дня :pain1:
Crude market is completely rigged, so even if the data supports lower crude thesis it might go the wrong way short term. However in the longer term we have a) Obama securing Iran agreement and Iranian minister claiming that Iran will start pumping 4M bbl/day by the end of the year, b) robust API and EIA inventory reports, and c) continuing problems with refineries, especially in CA, that lead to elevated inventories. These 3 taken together still support a case for lower crude a month-two ahead, barring any unforeseen disruptive events and/or outright manipulations. And one more thing - Saudis refused to discuss output cuts within OPEC - Venezuela throws hissy feat :) At the same time Chinese provides Venezuela with a $5B loan that will allow the latter to keep pumping oil even at a loss, thus keeping supply coming.

Fun times!
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11019
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

мне кажется, что слово спекуляция не подходит к опшенс.
поясню. что такое спекуляция, это "предвидение".
то есть если у вас есть дар предвидения о чем вообще разговор? :roll:
надо было тупо купить путы скажем так 18 авг сего года, на все и без сдачи.
24 их продать и больше сабя не утруждать в течении нескольких лет.
кто реально такие вещи может делать?

я думаю что более реально смотреть на стоимость опшнс,
и пытаться продать оверпрайснутые и/или купить андерпрайснутые.

я понимаю что можно воспользоваться там прайсерами, блак-шолс и так далее.
но все это нереально медленно (имеется ввиду веб интерфейс который предоставляет мой брокер),
в то время как цена опционов меняется с молнееносной скоростью.
User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1680
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: Las Vegas

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith »

TDA wrote:
John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)
у меня путы на него cентябрьские куплены, чем краснее тем лучше, вчера был неплохой момент <$14.30, но я его проспал
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

John Smith wrote:
TDA wrote:
John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)
у меня путы на него cентябрьские куплены, чем краснее тем лучше, вчера был неплохой момент <$14.30, но я его проспал
За закрыл позицию по нефти с маленьким минусом. Не люблю я опшинс покупать .... не для меня ето
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

ie wrote:мне кажется, что слово спекуляция не подходит к опшенс.
поясню. что такое спекуляция, это "предвидение".
то есть если у вас есть дар предвидения о чем вообще разговор? :roll:
надо было тупо купить путы скажем так 18 авг сего года, на все и без сдачи.
24 их продать и больше сабя не утруждать в течении нескольких лет.
кто реально такие вещи может делать?

я думаю что более реально смотреть на стоимость опшнс,
и пытаться продать оверпрайснутые и/или купить андерпрайснутые.

я понимаю что можно воспользоваться там прайсерами, блак-шолс и так далее.
но все это нереально медленно (имеется ввиду веб интерфейс который предоставляет мой брокер),
в то время как цена опционов меняется с молнееносной скоростью.
Short term two sided trading - спекуляция, как минимум для меня :pain1:

Кстати, интересный сегодняшний клип о black swan hedge funds :great: :great: :great: :great: I really loved it. Start at 1:25

https://www.tastytrade.com/tt/shows/you ... cale=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11019
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

TDA wrote: Short term two sided trading - спекуляция, как минимум для меня :pain1:
тема не раскрыта. :umnik1:
TDA wrote: I really loved it. Start at 1:25

https://www.tastytrade.com/tt/shows/you ... cale=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;
yeah.. pretty cool, "im looking at ... markets, whatever it is" чувак грузит просто по полной программе :wink:
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

This guy is the legend. Love watching his shows
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Скучный день. Если intraday упадём на 40+ поинтов, прикуплю наверное October SPY Put Credit Spread, в противовес своим коротким позициям.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2169
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

Judging by ASHR and YANG they expect a terrible Monday open in China, I would NOT do any CPS at this point.

Return to “Инвестирование”