Actuary or quantitative finance??

[demon-progress]

Насчет решения дифуров - это практически строго трейдинг. И что-то мне подсказывает, что плюрализмом там и не пахнет, там либо делаешь как тебе удобнее-быстрее, причём не руками с нуля (как нас на учёбе гоняли), а к примеру, используя имеющиеся процедуры в том же Матлабе, где куча всего готового, либо, если решать надо в промышленных масштабах (много и точно), то выбирается тот вариант, который оптимален по соотношению точность/вычислительное время. Я квантов-трейдеров не шибко много знаю, сказать могу что лет 10 назад решалось всё точно конечными разностями и своими руками. С тех пор, ясное дело, ландшафт поменялся. За конкретикой советую сходить на wilmott-форум.

На стохастических дифурах построено многое, но модели процентных ставок прежде всего. Тут если резюмировать, то все несколько проще: есть очень старые и известные (осмелюсь даже сказать - тёплые и ламповые) модели, в которых есть выведенные решения для цен основных продуктов: bonds, caps, swaptions etc. Из таких моделей на практике применяется разве что Hull-White (и то только для high-rate environment, а вот Васичек - это уж совсем учебная граната, хоть и весьма наглядная). Если инструмент простой-типовой, то используется формула, чаще же строится триномиальное дерево и на нем считается цена. Если инструмент чуть более экзотический, то в ход идет Монте Карло со всеми примочками, о которых я писал (так как реально долго можно считать даже средненький портфель, имея хоть сотни процессоров). Формулы, на самом деле, можно и не вспоминать, так как одна из самых популярных моделей Блэка-Карасинского не имеет аналитических решений и, до кучи, входит во все ныне модные модели со сменой режимов. К слову, с моделями "интереса" есть еще куча примочек, кроме самого СДУ (OIS-дисконтирование, мульти-тенорная генерация кривых доходности и прочее), без которых понимание и знание самой математики процесса не будут составлять полную картину. Как-то так.

[Физик-Лирик]

Интересно. Точно надо будет книгу посмотреть.
Мой интерес отчасти вызван желанием понять, насколько в финансах сейчас много "науки" как в смысе использование ее результатов, так и в смысле разработки новых методов. Я согласен, сейчас действительно используют готовые пакеты для диффуров (и не только). В принципе, нормальная практика. Некоторые проблемы, однако, требуют собственных подходов, так что приходится писать методы вручную. Это гораздо интереснее.

[Физик-Лирик]

demon-progress, а Вы не могли бы подсказать литературу на предмет финасового фрода и рисков? У меня есть книги по outliers detection и novelty detection methods, но хотелось бы конкретных приложений. Заранее благодарен.

[Annetta]

Вот хорошая книжка про диффуры и риск. Вообще, все три тома интересные.

[Физик-Лирик]

Вот хорошая книжка про диффуры и риск. Вообще, все три тома интересные.

Спасибо. Ну и цены однако.

[Annetta]

Вот хорошая книжка про диффуры и риск. Вообще, все три тома интересные.

Спасибо. Ну и цены однако.

По Монте-Карло есть хорошая книжка Глассермана.

[Физик-Лирик]

По Монте-Карло есть хорошая книжка Глассермана.

Спасибо. Я на самом деле просматривал эту книгу много лет назад. Надо будет еще раз посмотреть. Хорошо, что напомнили.

[demon-progress]

demon-progress, а Вы не могли бы подсказать литературу на предмет финасового фрода и рисков? У меня есть книги по outliers detection и novelty detection methods, но хотелось бы конкретных приложений. Заранее благодарен.

Я как-то даже не в курсе, к какому риску это конкретно прилагается. Аутлаеры попадались в основном эпизодески. Не берусь подсказать.

[Физик-Лирик]

Народ, а не подскажите, что такое эконометрика. Почитал "определения", посмотрел оглавления книг. Вроде как эконометрика - это построение и использование математических моделей в экономике (возможно экономика в более широком понятии). Согласно книгам(пока не прочитанным), очень похоже на модели, построенные на методах машинного обучения (типа различного рода регрессий) временные ряды, модели волатильности и т.п. Правильно ли мое представление? Имеет ли это какое-либо отношение к финансовой математике? Какие книги стоит почитать для ознакомления с материалом? Буду благодарен за любые советы.

[+KPOT+]

Правильно понимаете Как сейчас не знаю, но сто лет назад самой классной книжкой считался Гуджарати.

[Физик-Лирик]

Правильно понимаете Как сейчас не знаю, но сто лет назад самой классной книжкой считался Гуджарати.

Спасибо за ссылку. Книгу на Инете нашел, но вот оглавления там нет. Посему спрошу, каков уровень книги? Почитал отзывы, они разные. Это как бы начальный уровень или продвинутый? Я знаю и машинное обучение и временные ряды, да кое-какие книги есть. Хотелось бы окунуться больше именно в сами приложения, но и на хорошем мат. уровне.
Кстати, посмотрел я некоторы рекомендованные мне раньше книги по фин математике, да и свои перечитал. Все-таки интересная тема с "теоретической" точки зрения. Наверное, интересно там доктора получать. Хотя, если брать за основу диффуры и их приложения к финансам, чистая мат. физика получается (может поэтому и интересно).

[+KPOT+]

Это книжка уровня мастерской программы, если я не ошибаюсь. Нам в андерграде давали из неё только некоторые главы читать, а иногда и части глав. Да, точно, вспоминаю. Части этой книжки были в ридере, а я заплатил кучу бабок и ботанел над ней вечерами вместо того, чтобы интересоваться одногрупницами

[Физик-Лирик]

Это книжка уровня мастерской программы, если я не ошибаюсь. Нам в андерграде давали из неё только некоторые главы читать, а иногда и части глав. Да, точно, вспоминаю. Части этой книжки были в ридере, а я заплатил кучу бабок и ботанел над ней вечерами вместо того, чтобы интересоваться одногрупницами

Ну раз были такие жертвы, значит книга интересная. Надо будет посмотреть.

[Umka]

я тут искала ресурсы по financial engineering, набрела на вот эту подборку.
https://www.quantnet.com/threads/master ... dents.535/
может кому пригодится

[perasperaadastra]

Если кому интересно, то сейчас на edx.org идет (бесплатный) курс об оценке опционов:
CaltechX: BEM1105x Pricing Options with Mathematical Models
Для ознакомления хорошая вещь.

А на coursera.org идет (тоже бесплатно):
UofW: Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics

Но это еще не все!
На том же ресурсе есть еще (опят-таки бесплатно):
Financial Engineering and Risk Management by Columbia University

Учитесь на здоровье!