Кто тут самый главный дей трейдер ??

[chris]

дано - миллион виртуальных баксов, 2 месяца времени, 25 трейдов на неделю. у кого портфолио выростет больше всех, получает мазерати гран спорт. не виртуальный, настоящий

никто не хочет поучавствовать ? а то обычно все стесняются результаты свои показывать в реальной жизни, но стратегиями и техникой деляться охотно. вот, вроде хороший вариант показать себя.

Squawk Box Fantasy Portfolio Challenge: http://www.sbfantasyportfolio.com/index.asp#Home.asp

[GoodBuyAmerica]

"...Limit orders, open orders, short selling, margin buying, and the trading of derivatives, options, bonds, mutual funds, exchange traded funds or other securities is not permitted..."

Эт придётся заново учиться...

[zhk]

дано - миллион виртуальных баксов, 2 месяца времени, 25 трейдов на неделю. у кого портфолио выростет больше всех, получает мазерати гран спорт. не виртуальный, настоящий

никто не хочет поучавствовать ? а то обычно все стесняются результаты свои показывать в реальной жизни, но стратегиями и техникой деляться охотно. вот, вроде хороший вариант показать себя.

Squawk Box Fantasy Portfolio Challenge: http://www.sbfantasyportfolio.com/index.asp#Home.asp

Как всегда - только для проживающих в США

zhk

[kron]

"...Лимит ордерс, опен ордерс, шорт селлинг, маргин буыинг, анд тхе традинг оф деривативес, оптионс, бондс, мутуал фундс, ехчанге традед фундс ор отхер сецуритиес ис нот пермиттед..."

Эт придётся заново учиться...

Это они наученные горьким опытом. Году вроде в 1999 , кажется , Америтрэд или Етрэйд вообще миллион долларов разыгрывал. Ну и самые умные граждане сообразили что раз деньги виртуальные да еще и чужие, то при сотне тысяч участников выиграть можно только если купить каких нибудь опционов на все и надеяться что выиграешь. Вот так кто то и выиграл. Но Америтрэд вроде заупрямился что так нечестно, а те в ответ - не ваше собачье дело. Надо было сразу оговаривать. Вот и оговаривают.

[luch]

особенно с фьючерсами может быть заруба, с рычагом до х500. Поэтому в универах всегда отделяют спекулятивные портфолио. У нас игра была на семестр, один в самом начале провел кол покупку, с 500к до 1200к, потом просто инвестировал в акции, первое место обеспечил. Я же трекил только одну компанию, сделал пару операций за все время, тем не менее, третье место с 500к до 700к. той компанией была PFE - огномные объемы и небольшая бета.


Кстати, это сейчас популярно, кто интересуется http://www.stocktrak.com/efinancialcareers-us/

у них очень правильные условия, никаких уловок

To be eligible for a prize your account must meet the following eligibility requirements:

•
Each participant must set up his or her portfolio by 3:59 p.m. ET on March 24, 2006. Each participant’s portfolio must include at least 10 different securities.

•
The minimum transaction (aggregate purchase or sale price, before commission) by any participant in any individual stock or ETF is $50,000; the maximum transaction by any participant in any individual stock of ETF is $100,000. Participants may not buy or short sell stocks trading under $3.00 per share.

•
During the course of the contest, participants may make up to an aggregate of 50 trades. The initial trades (trades made to set up the initial portfolio) will count against the 50 trades.

•
Participants must remain “fully invested” from March 24 to May 5th 2006. “Fully invested” shall be defined for the purposes of this contest, as having no more than $100,000 in cash in the participant’s portfolio on any Friday after March 31st.

•
All trades will be made as market, limit, or stop orders.

•
The maximum number of shares a participant may trade is limited to the 1/2 actual volume on the stock that day.

•
Participants may not hold a short and long position in the same stock at the same time.

•
Occasionally prices may vary from one quote source to another. Adjustments will not be made because of price discrepancies on any given day unless the price was outside the range quoted in The Wall Street Journal for that day.

[GoodBuyAmerica]

особенно с фьючерсами может быть заруба, с рычагом до х500. Поэтому в универах всегда отделяют спекулятивные портфолио. У нас игра была на семестр, один в самом начале провел кол покупку, с 500к до 1200к, потом просто инвестировал в акции, первое место обеспечил. Я же трекил только одну компанию, сделал пару операций за все время, тем не менее, третье место с 500к до 700к. той компанией была PFE - огномные объемы и небольшая бета.

Кстати, это сейчас популярно, кто интересуется http://www.stocktrak.com/efinancialcareers-us/

у них очень правильные условия, никаких уловок

To be eligible for a prize your account must meet the following eligibility requirements:

• Each participant must set up his or her portfolio by 3:59 p.m. ET on March 24, 2006. Each participant’s portfolio must include at least 10 different securities.

• The minimum transaction (aggregate purchase or sale price, before commission) by any participant in any individual stock or ETF is $50,000; the maximum transaction by any participant in any individual stock of ETF is $100,000. Participants may not buy or short sell stocks trading under $3.00 per share.

• During the course of the contest, participants may make up to an aggregate of 50 trades. The initial trades (trades made to set up the initial portfolio) will count against the 50 trades.

• Participants must remain “fully invested” from March 24 to May 5th 2006. “Fully invested” shall be defined for the purposes of this contest, as having no more than $100,000 in cash in the participant’s portfolio on any Friday after March 31st.

• All trades will be made as market, limit, or stop orders.

• The maximum number of shares a participant may trade is limited to the 1/2 actual volume on the stock that day.

• Participants may not hold a short and long position in the same stock at the same time.

• Occasionally prices may vary from one quote source to another. Adjustments will not be made because of price discrepancies on any given day unless the price was outside the range quoted in The Wall Street Journal for that day.

Вот эти условия гораздо ближе к реальности. Я не понял, они дают margin или заставляют ждать closing каждый раз? А лимит на leverage делают через сумму 10 стоков не более $100К на каждый. По моему мнению шорты запрещать глупо, как и limil и stop orders. Они реально не ведут к спекулятивной торговле. Хорошая игра. Времени бы побольше - я бы поиграл бы.

[luch]

вот насчет этого я не уловил, поскольку шоты разрешены, но о марджине ничего не сказано (скорее запрещено). Если шотить, - получать деньги, то можно удвоить количество позиций. Однако есть ограничение на 10 стоков по 100. ПОэтому удвоить уже не получится. Кстати, играть я сам не стал, как увидел, что куча народу поимело по 50% уже в начале игры.

[Christopher]

http://game.marketwatch.com/Home/default.asp

[Christopher]

Может быть не в той ветке, но неважно.
Интересно, как mutual fund holders хеджают свои портфолио? или просто тупо сидят и надеются на лучшую погоду когда маркет падает?

[luch]

Может быть не в той ветке, но неважно.
Интересно, как mutual fund holders хеджают свои портфолио? или просто тупо сидят и надеются на лучшую погоду когда маркет падает?

по уму хеджать им надо, продавая индекс, на который ориентирован портфель, в реале они не могут занимать короткие позиции и вообще заниматься деривативами (?). Правда, читал в ВСЖ, что некоторые фонды пытаются косить под хедж фонды, их немного. Конек паевых фондов - это подбор добротных активов, которые связаны слабой корреляцией. То бишь они оптимизируют портфель, минимизируя вариацию при положительных весах и определенном уровне целевого дохода. Я сейчас пытаюсь что то подобное сделать solver'om эксела, не получается, где-то косяк , хотя все по книжке.

[Кусака]

Гм, а разве владелец mutual fund shares не может сам изобразить некое подобие хеджирования покупая, скажем stock funds and money market funds?

[fedya]

Может быть не в той ветке, но неважно.
Интересно, как mutual fund holders хеджают свои портфолио? или просто тупо сидят и надеются на лучшую погоду когда маркет падает?

Смотря что у них в уставе записано. Если не написано что могут хеджить, то не могут.

[Christopher]

Гм, а разве владелец mutual fund shares не может сам изобразить некое подобие хеджирования покупая, скажем stock funds and money market funds?

Это называется allocation. money market funds - это постоянная величина, нет корреляции с движением stock funds.
Hedge - это когда один вид инвестмента может расти в цене когда другой падает, говоря упрощённо, то есть сбалансирование риска. Например, можно продать calls short against некоторых ETF.