Комодити

[kentavr]

Дамы и Господа,
А кто-нибудь из собравшихся инвестировал в комодити, кроме золота? Есть пара вопросов по механике этого дела. Если таковые имеются, то я буду оченно признателен, если отзовутся.
Вопросы простые:
1. Существуют ли инструменты, кроме фьючерсов?
2. Если фьючерсы, то сколько стоит ролл-овер?
3. Кто из комодити брокеров - дешев, сердит и приличен?
4. Какие источники используете для анализа фундаментал?
Заранее благодарен.

[Хочу Спросить]

Дамы и Господа,
А кто-нибудь из собравшихся инвестировал в комодити, кроме золота? Есть пара вопросов по механике этого дела. Если таковые имеются, то я буду оченно признателен, если отзовутся.
Вопросы простые:
1. Существуют ли инструменты, кроме фьючерсов?
2. Если фьючерсы, то сколько стоит ролл-овер?
3. Кто из комодити брокеров - дешев, сердит и приличен?
4. Какие источники используете для анализа фундаментал?
Заранее благодарен.

1. что значит другие инструменты?
есть stocks, mutual funds, forex, bonds, real estate, и так далее.
2. зависит от брокера, но по-моему столько же как и контрактные комисионные.
3.У всех почти брокеров есть 3 уровня, для тех инвесторов кто ничего не понимает, для тех кто думает, что понимает, и для тех кто понимает, но все-равно теряет бабки.Брокерская контора-дело вкуса. Примерно 5 долларов за весь контракт-хорошая цена для третьей категории. Для первой-максимум 20.
4.Источники-дело опять же вкуса.
На мой вкус- еженедельный government отчет о количестве позиций , comittment of traders.
http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm

[kentavr]

1. что значит другие инструменты?

Для золота к примеру придуманы ETFы, депозитарные расписки, электронные деньги им обеспеченные, и может чего еще.
Вот я и спросил, может и для других комодити существует подобная экзотика.

2. зависит от брокера, но по-моему столько же как и контрактные комисионные.

На первый взгляд так. Однако, я могу предположить ряд осложнений. Скажем так: Я продал ближайший фьючерс и собираюсь купить с более длинным expirations. Будет ли разрыв в цене и каков он? А то много таких умников. В какой период лучше делать переброс? И последнее, дальние фьючерсы должны быть менее ликвидны, что увеличивает спред. Каков он?

Про фундаментал анализ я хотел бы уточнить, где обычно береться информация об объемах производства и потребления сырья с учетом географической и другой полезной инфы. Как ее нашарить с помощью Гугла я знаю, а вот где ее берут профессионалы понятия не имею. Есть ли она в Блумберге или где еще?

"Хочу Спросить", Спасибо за ответы!
kentavr

[Хочу Спросить]

1. что значит другие инструменты?

Для золота к примеру придуманы ETFы, депозитарные расписки, электронные деньги им обеспеченные, и может чего еще.
Вот я и спросил, может и для других комодити существует подобная экзотика.

2. зависит от брокера, но по-моему столько же как и контрактные комисионные.

На первый взгляд так. Однако, я могу предположить ряд осложнений. Скажем так: Я продал ближайший фьючерс и собираюсь купить с более длинным expirations. Будет ли разрыв в цене и каков он? А то много таких умников. В какой период лучше делать переброс? И последнее, дальние фьючерсы должны быть менее ликвидны, что увеличивает спред. Каков он?

Про фундаментал анализ я хотел бы уточнить, где обычно береться информация об объемах производства и потребления сырья с учетом географической и другой полезной инфы. Как ее нашарить с помощью Гугла я знаю, а вот где ее берут профессионалы понятия не имею. Есть ли она в Блумберге или где еще?

"Хочу Спросить", Спасибо за ответы!
kentavr

1. не уверен что и где есть для для других коммодитей, ну можете просто монеты серебряные покупать, хотя не вижу смысла, очень это долгосрочный вклад, противоречит спекуляции. Или какой-то futures index, это лучше, но мне не интересно тоже..
2. Я лично когда делаю roll-over, просто order spread at the market, buy march corn/sell june corn, тогда нет роловер фи, хотя то фи тоже мелочь.
Ближний месяц дороже только когда его хотят commercials, kak правило -это bull market. Rollover делаем примерно за 2 недели до first notice day. Spread не зависит от ликвидности.
3.Fундаментал анализ, где обычно береться информация ?
Пожалуй нет ответа. Компании тратят много бабок на это, миллиарды, и все равно не имеют точного ответа. Но благодаря своим исследованиям они принимaют решениq что купить и что продать, и вот их решения:
http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm

[chris]

1. Существуют ли инструменты, кроме фьючерсов?

DBC

[kentavr]

А що це таое?
Я знал только DBC as Data Broadcasting Corp. Один из провайдеров квот по спутнику...

[GoodBuyAmerica]

Дамы и Господа,
А кто-нибудь из собравшихся инвестировал в комодити, кроме золота? Есть пара вопросов по механике этого дела. Если таковые имеются, то я буду оченно признателен, если отзовутся.
Вопросы простые:
1. Существуют ли инструменты, кроме фьючерсов?...

Самое простое - акции компаний связанные с добычей или переработкой commodities. Находите приличные компании, и покупаете. Обычно они более volatile чем цены на сами commodities, так что если угадаете тренд, выиграете больше при одинаковом формальном leverage.

[chris]

А що це таое?
Я знал только DBC as Data Broadcasting Corp. Один из провайдеров квот по спутнику...

DBC - powershare commoduity index ETF:

35% - light sweet crude
20% - heating oil
12.5% - aluminum
11.25% - corn
11.25% - wheat
10% - gold

[kentavr]

А що це таое?
Я знал только DBC as Data Broadcasting Corp. Один из провайдеров квот по спутнику...

DBC - powershare commoduity index ETF:

35% - light sweet crude
20% - heating oil
12.5% - aluminum
11.25% - corn
11.25% - wheat
10% - gold

Очень интересно. Спасибо! Сел изучать проспект эмиссии. Выбор компонент немного кособок, но сойдет для сельской местности. Все же приятнее чем GSCI фьючерс, который совсем скосил в энергоноситетли... Жаль что медь, свинец и цинк не попали...

[kentavr]

Пролистал проспект эмиссии для DBC.
1. Черезвычайно высокий уровень затрат на управление фондом. Почти 2% ежегодно. Понятно почему, но для ETF это очень высокие затраты.
2. Вопрос к спецам: Они ожидают получить 2.1% как interest. Откуда спрашивается? Они купили фьючерсы и держат деньги на маржин аккаунте. Начисляется ли интерес на фьючерсный маржин? С другой стороны, они должны держать деньги не все, а только малую часть обеспечивающую залог и mark-to-market. Остальные могут засунуть в СД или ТБилз.
Поскольку я не спец во фьючерсах, то могу только догадываться. Кто знает - просветите,плз.
3. Мне казалось, что количество фьючерсных(комодити) контрактов на один аккаунт имеет верхнее ограничение. Значит ли это, что у них есть потолок? Но я могу и перепутать....
4. Барклайз утверждает в СЕКе подобный ETF. Где то указывалось, что их расходная часть будет 0.75%. Интересно за счет чего?

[chris]

Amex скоро начнет трейдать ETF который будет отслеживать crude oil, Тикер будет USO.