real-time tick-level stock data feed - где найти?

vinnitu
Уже с Приветом
Posts: 454
Joined: 12 Jan 2010 07:38

real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by vinnitu »

так, что б с подробностями - bid/ask/size etc.
Что б с API. T.e. что б можно было подключить свою клиентскую аппликуху к их серверу,
и автоматичеки получать инфу о запрашиваемом символе?

Таких, где REST API (т.е. я должен каждый раз посылать запрос, и они обещают low latency ответ) вроде как много на рынке.

А вот таких, что б можно было авотоматически получать инфу по запрошенному символу (как только такая инфа появляется) - после нескольких часов поиска нашел только 2:
https://www.iqfeed.net/
https://www.activetick.com/

Причем.... самый дешевый месячный пакет начинается с $50 (хотя у них есть trial).
Понимаю, что такая услуга не должна быть бесплатной.
Но хотелось бы что-то подешевле на первое время (пускай с ограничениями, типа всего 2-3 символа).

Словом, если кто пытался написать свой алгоритм - для этого наверняка нужно получать максимально подробную real-time инфу.
Поделитесь, плиз, где копаете такую инфу, если не жалко.
User avatar
liamkin
Уже с Приветом
Posts: 2416
Joined: 19 Jun 2003 20:22
Location: USA

Re: real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by liamkin »

vinnitu wrote: 15 Apr 2020 04:55 так, что б с подробностями - bid/ask/size etc.
Что б с API. T.e. что б можно было подключить свою клиентскую аппликуху к их серверу,
и автоматичеки получать инфу о запрашиваемом символе?

Таких, где REST API (т.е. я должен каждый раз посылать запрос, и они обещают low latency ответ) вроде как много на рынке.

А вот таких, что б можно было авотоматически получать инфу по запрошенному символу (как только такая инфа появляется) - после нескольких часов поиска нашел только 2:
https://www.iqfeed.net/
https://www.activetick.com/

Причем.... самый дешевый месячный пакет начинается с $50 (хотя у них есть trial).
Понимаю, что такая услуга не должна быть бесплатной.
Но хотелось бы что-то подешевле на первое время (пускай с ограничениями, типа всего 2-3 символа).

Словом, если кто пытался написать свой алгоритм - для этого наверняка нужно получать максимально подробную real-time инфу.
Поделитесь, плиз, где копаете такую инфу, если не жалко.
1. Где не скажу, но начинать надо вокруг бирж. Вы уже что-то нашли. Это хорошо.
2. Тик инфа - это гигантский непрерывный поток данных
3. Вам нужно находиться очень близко к источнику
4. Вам нужно иметь большую трубу (кабель) для данных
5. Вам нужны большие мощности чтобы эти данные хоть как-то обрабатывать.

Поэтому умные люди берут бесплатные готовые решения :mrgreen: Сейчас многие площадки дают трейдить бесплатно.
vinnitu
Уже с Приветом
Posts: 454
Joined: 12 Jan 2010 07:38

Re: real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by vinnitu »

2. Тик инфа - это гигантский непрерывный поток данных
3. Вам нужно находиться очень близко к источнику
4. Вам нужно иметь большую трубу (кабель) для данных
5. Вам нужны большие мощности чтобы эти данные хоть как-то обрабатывать.
Все верно.
Вот только... мне же не нужна инфа со всей биржи.
Мне хотелось бы получать тик инфу про 1-2 символа.
Подозреваю, что это не такой уж большой объем данных.
И небольшая фоновая программа на домашнем компе почти наверняка справится с десятком месседжей в секунду.

По поводу latency - да, конечно.
Серьезные конторы имеют прямой доступ к биржам по кабелю.
На такое и не претендую. Там только вклад в инфраструктуру начинается с миллионов.
И про тики - конечно, я не собираюсь торговать high-frequency / арбитраж.
Тут обычному человеку ловить нечего.
Подробная инфа нужна только для анализа.
Торговля (пока еще гипотетическая) планируется на уровне секунд/минут.
Для чего в свою очередь нужен margin account.
Словом, общая задумка наверняка не оригинальна, но попробовать пойти этим путем интересно.
Один шаг в единицу времени.
Первый шаг - найти тик инфу...
Второй - написать алгоритмический анализ, и попробовать применить его "в сухую" (благо множество трейдеров предлагают такие опции).
А до этого хотелось бы вложиться только временем...

Если кто уже ходил этой дорожкой - не пожалели ли?
Получилось ли что-то разумное?
OtherSide
Уже с Приветом
Posts: 13294
Joined: 01 Mar 2008 15:14

Re: real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by OtherSide »

я пользуюсь iqfeed. просто каждую неделю оформляю заново триал

апи у них платное, я покупал. могу поделится наработками, пишите в личку
DropAndDrag
Уже с Приветом
Posts: 5711
Joined: 11 Mar 2011 05:36

Re: real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by DropAndDrag »

мысля в голову заскочила.
хотелось бы получать данные (цена закрытия, ну может быть дневные минимум-максимум) по всем стокам/etf за последние N (5-30) дней. делать некоторые простые вычисления и сортировку, чтобы найти наиболее интересные стоки/etf в виде таблицы.
в принципе есть много где скачать данные https://www.quantshare.com/sa-620-10-ne ... s-for-free. у stooq https://stooq.com/db/h/ очень простой формат и написать программу несложно. но постоянно закачивать 300 мегов с распаковкой и прогоном программы как-то в лом. вот если бы зашел на сайт, кликнул кнопку, а потом еще в таблице на название стока/etf кликнул и посмотрел на него в ручную.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 17369
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: real-time tick-level stock data feed - где найти?

Post by worldCitizen »

Здесь что то обещают https://www.quantshare.com/sa-620-10-ne ... s-for-free

Я по старинке смотрю на графики.

Return to “Инвестирование”