Investing for Dummies (Test)

TDA · Post by **TDA** » 20 Sep 2015 06:35

Главные причины того, почему люди не могут прибыльно инвестировать свои сбережения, будь то 401К или простой брокерский счёт, давно ивестны. Ето страх, жадность, невежество и лень. Вот и подумал, почему б не протестировать простенький способ инвестирования, который основан на чистой математике/статистике, и полность игнорирует специализированые знания, колдовство, новости, чтение графиков, смотрение CNBC и полностью нейтрализирует вредные емоции.

Механика експеримента очень проста. На протяжении года, каждый понедельник, в середине дня, буду продавать Credit Call Spreads в SPY с дельтой короткого страйка в раёне 30. Каждую среду, в то же время дня, буду продавать Credit Put Spreads в SPY с такой же дельтой, в раёне 30. Все позиции будут открываться плюс/минус 45 дней до option expiration. Все выиграшные позиции будут закрываться автоматически, на отметке 50% от максимально возможного выграша. По проиграшным позициям, ничего делать не буду. Будет максимальный проиграш.

Детали: Стартовый капитал - $10,000. Размез каждого трейда - около $500. Общее количество трейдов - 104. Все трейды буду постать тут + на выходные, буду постать промежуточные результаты.

Мой прогноз: Думаю, что 80-85 трейдов будут прибыльными. К концу года, размер счёта будет около $12,000

Посмотрим как оно будет на самом деле

anarchist · Post by **anarchist** » 21 Sep 2015 17:32

TDA wrote: Ето страх, жадность, невежество и лень.

Я бы еще добавил high frequency trading and investment banking.
Где то я уже видел такую систему, на ютюбе какой корефан втюхивал, только он на weeklies делал.

TDA · Post by **TDA** » 21 Sep 2015 18:43

TRADE 1

Sold 8 SPY Nov 203 Call
Bought 8 SPY Nov 204 Call
Credit Received 37 Cents
Days to Expiration 60

Max Possible Loss $504.00
Max Possible Profit: $296.00
Commission: $24.00

Placed limit order to close the spread for $152.00 (includes 24 commission)

TDA · Post by **TDA** » 21 Sep 2015 18:48

anarchist wrote:
TDA wrote: Ето страх, жадность, невежество и лень.

Я бы еще добавил high frequency trading and investment banking.
Где то я уже видел такую систему, на ютюбе какой корефан втюхивал, только он на weeklies делал.

high frequency traders = liquidity providers = good thing for me
investment banking = market action = good thing for me

Мы наверно в паралельных мирах живем.

anarchist · Post by **anarchist** » 21 Sep 2015 20:42

TDA wrote:
anarchist wrote:
TDA wrote: Ето страх, жадность, невежество и лень.

Я бы еще добавил high frequency trading and investment banking.
Где то я уже видел такую систему, на ютюбе какой корефан втюхивал, только он на weeklies делал.
high frequency traders = liquidity providers = good thing for me
investment banking = market action = good thing for me

Мы наверно в паралельных мирах живем.

HFT has nothing to do with luquidity. Это роботы торгуют создавая абсолютно непредсказуемые движения рынка.
IB известны тем что направляют стоки туда куда им надо используя полулегальные методы, опять же создавая панику и хаос на рынке.

TDA · Post by **TDA** » 21 Sep 2015 21:24

anarchist wrote:
TDA wrote:
anarchist wrote:
TDA wrote: Ето страх, жадность, невежество и лень.

Я бы еще добавил high frequency trading and investment banking.
Где то я уже видел такую систему, на ютюбе какой корефан втюхивал, только он на weeklies делал.
high frequency traders = liquidity providers = good thing for me
investment banking = market action = good thing for me

Мы наверно в паралельных мирах живем.
HFT has nothing to do with luquidity. Это роботы торгуют создавая абсолютно непредсказуемые движения рынка.
IB известны тем что направляют стоки туда куда им надо используя полулегальные методы, опять же создавая панику и хаос на рынке.

Вы просто не знаете о чем говорите.

Во первых, вы почемуто assumed что рынок предсказуем. С каких ето пор и когда рынок был предсказуемым?
Во вторых, вы же сами говорите, что роботы "торгуют." Лишний volume поднимает liquidity, так?
В третьих, вы почемуто решили, что паника и хаос ето плохо. Паника и хаос = high volatility = higher option prices. Так ето жe отлично.

anarchist · Post by **anarchist** » 21 Sep 2015 22:18

TDA wrote:
anarchist wrote:
TDA wrote:
anarchist wrote:
TDA wrote: Ето страх, жадность, невежество и лень.

Я бы еще добавил high frequency trading and investment banking.
Где то я уже видел такую систему, на ютюбе какой корефан втюхивал, только он на weeklies делал.
high frequency traders = liquidity providers = good thing for me
investment banking = market action = good thing for me

Мы наверно в паралельных мирах живем.
HFT has nothing to do with luquidity. Это роботы торгуют создавая абсолютно непредсказуемые движения рынка.
IB известны тем что направляют стоки туда куда им надо используя полулегальные методы, опять же создавая панику и хаос на рынке.
Вы просто не знаете о чем говорите.

Во первых, вы почемуто assumed что рынок предсказуем. С каких ето пор и когда рынок был предсказуемым?
Во вторых, вы же сами говорите, что роботы "торгуют." Лишний volume поднимает liquidity, так?
В третьих, вы почемуто решили, что паника и хаос ето плохо. Паника и хаос = high volatility = higher option prices. Так ето жe отлично.

Ну вы же пытаетесь предсказать рынок продавая например CCS? Вы предсказываете что рынок пойдет вниз а не вверх и не пробьет ваш короткий страйк, нет? Иначе извините вы будете попадать на бабки все время.
Хаос это плохо, когда он возникает не из за естественных рыночных механизмов, а потому что жирные ушлые дяди со Стенной улицы так решили - потому что возможности тех дядей сильно превышают ваши, и о своих планах они вам не расскажут.

TDA · Post by **TDA** » 22 Sep 2015 05:49

anarchist wrote:
Ну вы же пытаетесь предсказать рынок продавая например CCS? Вы предсказываете что рынок пойдет вниз а не вверх и не пробьет ваш короткий страйк, нет? Иначе извините вы будете попадать на бабки все время.
Хаос это плохо, когда он возникает не из за естественных рыночных механизмов, а потому что жирные ушлые дяди со Стенной улицы так решили - потому что возможности тех дядей сильно превышают ваши, и о своих планах они вам не расскажут.

Через таких как вы, которые понятия не имеют о чем говорят, почти не осталось где торговать. Сeгодня, осталось меньше 10 underlyings с нормальной ликвидностью

Специально для вас: https://www.tastytrade.com/tt/shows/bes ... cale=en-US

ie · Post by ie » 22 Sep 2015 12:40

TDA wrote:
anarchist wrote:
Ну вы же пытаетесь предсказать рынок продавая например CCS? Вы предсказываете что рынок пойдет вниз а не вверх и не пробьет ваш короткий страйк, нет? Иначе извините вы будете попадать на бабки все время.
Хаос это плохо, когда он возникает не из за естественных рыночных механизмов, а потому что жирные ушлые дяди со Стенной улицы так решили - потому что возможности тех дядей сильно превышают ваши, и о своих планах они вам не расскажут.
Через таких как вы, которые понятия не имеют о чем говорят, почти не осталось где торговать. Сeгодня, осталось меньше 10 underlyings с нормальной ликвидностью

Специально для вас: https://www.tastytrade.com/tt/shows/bes ... cale=en-US

are you tastytrade fundamentalist?

anarchist · Post by **anarchist** » 22 Sep 2015 13:34

TDA wrote:
anarchist wrote:
Ну вы же пытаетесь предсказать рынок продавая например CCS? Вы предсказываете что рынок пойдет вниз а не вверх и не пробьет ваш короткий страйк, нет? Иначе извините вы будете попадать на бабки все время.
Хаос это плохо, когда он возникает не из за естественных рыночных механизмов, а потому что жирные ушлые дяди со Стенной улицы так решили - потому что возможности тех дядей сильно превышают ваши, и о своих планах они вам не расскажут.
Через таких как вы, которые понятия не имеют о чем говорят, почти не осталось где торговать. Сeгодня, осталось меньше 10 underlyings с нормальной ликвидностью

Специально для вас: https://www.tastytrade.com/tt/shows/bes ... cale=en-US

Не знал что меня читают на Стенной улице, надо завязывать, а то еще маркет краш спровоцирую.
Хотя это неплохая идея, буду как инвестмент банкер - брошу правильных статеек в прессу, рейтинги опущу, а сам куплю путов на все.

Кстати tastytrade точно не для меня, я давно вырос из ток шоу для лохов.

TDA · Post by **TDA** » 22 Sep 2015 15:41

TRADE 2

Sold 7 SPY Nov 185 Put
Bought 7 SPY Nov 184 Put
Credit Received 24 Cents
Days to Expiration 59

Max Possible Loss $532.00
Max Possible Profit: $168.00
Commission: $21.00

Placed limit order to close the spread for $105.00 (includes $21.00 commission)

TDA · Post by **TDA** » 22 Sep 2015 15:44

anarchist wrote: Кстати tastytrade точно не для меня, я давно вырос из ток шоу для лохов.

У них research отличный. Ето единственное, что я смотрю.

TDA · Post by **TDA** » 23 Sep 2015 02:55

Наконец разобрался с тосовским paper account. Всё настроено и готово к работе.

С нетерпеньем жду результата експеримента. Математика говорит, что из 104-х запланированых трейдов, должно получиться около 12 лузеров и 92 прибыльных трейдa.

Не знаю как ето возможно на сегодняшнем маркете, но в любом случае буду вести лог.

Каждые выходные буду постать промежуточные результаты в форме скриншотов с мобильника, как внизу. Если есть какието предложения по улучшению отчётности, дайте знать сейчас, пока трейдов мало.

Думаю постать картинки с general account info и pending closing orders. Типа так:

Screenshot_2015-09-22-19-25-06.png

Screenshot_2015-09-22-19-25-35.png

На сегодняшний день, собрал примиума на $425.71 и "заработал" $20.71. Обе цифры учитывают оплату комиссионных.

Aleksey Kudinov · Post by **Aleksey Kudinov** » 23 Sep 2015 02:58

Ничего лучше икселя придумано не было:
Date Open / Trade / Price Open / Position / Total Open / Date Close / Price Close / Total Close / Net (Profit / Loss) / Fees

ПыЗы: вернее даже не икселя, а гугльшита, с паблик аксес

TDA · Post by **TDA** » 28 Sep 2015 17:19

TRADE 3

Sold 8 SPY Nov 197 Call
Bought 8 SPY Nov 198 Call
Credit Received 37 Cents
Days to Expiration 53

Max Possible Profit: $296.00
Max Possible Loss: $504.00
Commission: $24.00

Placed limit order to close the spread for $176.00 (includes $24.00 commission)

TDA · Post by **TDA** » 29 Sep 2015 02:10

Account balance as of today: $10,013.92
Total number of trades: 3
Orders open: 2
Orders closed: 1
Number of winners: 1
Number of losers: 0
Commissions Paid: $93.55

Profit/Loss: +$13.95

kozhedub · Post by **kozhedub** » 29 Sep 2015 16:04

TDA wrote: Commissions Paid: $93.55

Profit/Loss: +$13.95

вы кормите брокера

Oleg Co · Post by **Oleg Co** » 29 Sep 2015 16:44

TDA wrote:Главные причины того, почему люди не могут прибыльно инвестировать свои сбережения, будь то 401К или простой брокерский счёт, давно ивестны. Ето страх, жадность, невежество и лень. Вот и подумал, почему б не протестировать простенький способ инвестирования, который основан на чистой математике/статистике, и полность игнорирует специализированые знания, колдовство, новости, чтение графиков, смотрение CNBC и полностью нейтрализирует вредные емоции.

Эксперимент - идея хорошая. Но не совсем согласен, что опционы - это investing for dummies. Есть множество более простых способов. Например автоматически с каждой зарплаты (каждую неделю) покупать mutual funds.

TDA · Post by **TDA** » 29 Sep 2015 16:49

kozhedub wrote:
TDA wrote: Commissions Paid: $93.55

Profit/Loss: +$13.95
вы кормите брокера

Только неделя прошла, так что результатов, как таких еше нету.

Брокера кормлю

TDA · Post by **TDA** » 29 Sep 2015 17:07

Oleg Co wrote:Эксперимент - идея хорошая. Но не совсем согласен, что опционы - это investing for dummies. Есть множество более простых способов. Например автоматически с каждой зарплаты (каждую неделю) покупать mutual funds.

Покупать mutual funds - слишком рисковано и там returns низкие.

kozhedub · Post by **kozhedub** » 29 Sep 2015 19:50

TDA wrote:
kozhedub wrote:
TDA wrote: Commissions Paid: $93.55

Profit/Loss: +$13.95
вы кормите брокера

Только неделя прошла, так что результатов, как таких еше нету.

Брокера кормлю

я так понимаю вы хотите подтвердить что продажа кредит спредов - дело верное и прибыльное ?
это интересная идея, буду следить за результатами

а вы не думали коммодитиз попробовать ?

TDA · Post by **TDA** » 30 Sep 2015 05:06

kozhedub wrote:
TDA wrote:
kozhedub wrote:
TDA wrote: Commissions Paid: $93.55

Profit/Loss: +$13.95
вы кормите брокера

Только неделя прошла, так что результатов, как таких еше нету.

Брокера кормлю
я так понимаю вы хотите подтвердить что продажа кредит спредов - дело верное и прибыльное ?
это интересная идея, буду следить за результатами

а вы не думали коммодитиз попробовать ?

Совсем не так. Я просто хочу проверить или statistically/mathematically driven trading, without any regard to news, charts, market sentiment and fundamentals can consistently outperform the benchmark and mutual funds. Credit spreads выбрал от фoнаря. Можна было такой же тест сделать с butterflies, iron condors или любой другой стратегией.

Коммодитиз я трейдаю. Просто сейчас смысла нету, так как equity markets are busy and have high volatility. Когда volatility в индексах упадёт, тогда можно будет искать ее в комодитиз.

TDA · Post by **TDA** » 01 Oct 2015 19:44

TRADE 4

Sold 6 SPY Nov 183 Call
Bought 6 SPY Nov 182 Call
Credit Received 23 Cents
Days to Expiration 50

Placed limit order to close the spread for 0.11 cents

TDA · Post by **TDA** » 05 Oct 2015 17:18

TRADE 5

Sold 8 SPY Nov 203 Call
Bought 8 SPY Nov 204 Call
Credit Received 38 Cents
Days to Expiration 46

Placed limit order to close the spread for 0.19 cents

TDA · Post by **TDA** » 06 Oct 2015 01:52

2 out of 5 trades have already closed at 50% of max profit. 1 trade is few pennies away from being filled. The remaining 2 call spreads are deep in the red.

This is crazy. I was more worried about put spreads.

So far so good

Screenshot_2015-10-05-19-54-43.png

Привет

Investing for Dummies (Test)

Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)

Re: Investing for Dummies (Test)