Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[TDA]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

в таком случае, кто вообще покупает эти опшнс? необразованные трэйдеры?
значит они скоро разарятся, и останутся только продавцы

Покупают как хедж, protection, или когда хотяйт словить резкое движение рынка. Ето разовая стратегия, которая не может приносить стабильных результатов. Ето просто математически И статистически невозможно. Вы не можете регулярно зарабатывать деньги покупая опшинс.

Когда вы продаёте опшинс - you give up unlimited potential of profit for consistent returns and favorable odds.

[TDA]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

Не обязательно, мы на самом деле не знаем как брокер раутит сделку - он может поднимать бид и аск по абсолютно разным заявкам и на абсолютно разных площадках.

Согласен. Под "market makers" я имел ввиду всех liquidity providers: brokers, prop firms, market makers, etc. Без них, небыло б кому покупать ети спреды.

[ie]

не может приносить стабильных результатов

"стабильные результаты" на хлеб не намажешь.
какая вам разница вы выиграйте 1 раз $100 или 10 раз по $10?
конешно во втором случае можно рассуждать про стабильность и правильность, но для вашего кошелька нет абсолютно никакой разницы.
согласны?

Когда вы продаёте опшинс - you give up unlimited potential of profit for consistent returns and favorable odds.

and you getting risk exposure, так? за ЭТО вы получили ваш премиум. это не free lunch.
больше риск --> больше премиум.

[John Smith]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

Можно пояснить поподробнее про 50%?

[ie]

Согласен. Под "market makers" я имел ввиду всех liquidity providers: brokers, prop firms, market makers, etc. Без них, небыло б кому покупать ети спреды.

вышеперечисленные НЕ являются благотворительными организациями. другими словами они делают бабки для себя.
за счет кого?

[Aleksey Kudinov]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

Не обязательно, мы на самом деле не знаем как брокер раутит сделку - он может поднимать бид и аск по абсолютно разным заявкам и на абсолютно разных площадках.

Согласен. Под "market makers" я имел ввиду всех liquidity providers: brokers, prop firms, market makers, etc. Без них, небыло б кому покупать ети спреды.

Брокеры, например, просто intermediaries, к ним не подходит определение market makers, они делают деньги не на спреде, а на fees.
Вот пример: вы покупаете iron butterfly: buy low strike, sell higher x 2, buy highest.
Покупатели могут быть в любых комбинациях:
1) купил полный IB с обратной идеей, что сток не двинется от middle strike и vol вырастет
2) один купил левое крыло с негативной дельтой + другой купил правое крыло с положительной дельтой
3) любая комбинация отдельных опций - с какими целями - хз, хеджирование, войти в дельту и т.д.

[TDA]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

Можно пояснить поподробнее про 50%?

Дайте пример любoго опциона, который вы купили или собираетесь купить. Легче будет показать.

[TDA]

вы продали сред, с пробабилити оф профит 70%, кто то у вас его купил. об'ясните мне зачем? он идиот и не видит что у него 70% probability to loose?

PS: Spread у меня покупает market maker, кроме него, никому етот мусор не нужен

Не обязательно, мы на самом деле не знаем как брокер раутит сделку - он может поднимать бид и аск по абсолютно разным заявкам и на абсолютно разных площадках.

Согласен. Под "market makers" я имел ввиду всех liquidity providers: brokers, prop firms, market makers, etc. Без них, небыло б кому покупать ети спреды.

Брокеры, например, просто intermediaries, к ним не подходит определение market makers, они делают деньги не на спреде, а на fees.
Вот пример: вы покупаете iron butterfly: buy low strike, sell higher x 2, buy highest.
Покупатели могут быть в любых комбинациях:
1) купил полный IB с обратной идеей, что сток не двинется от middle strike и vol вырастет
2) один купил левое крыло с негативной дельтой + другой купил правое крыло с положительной дельтой
3) любая комбинация отдельных опций - с какими целями - хз, хеджирование, войти в дельту и т.д.

Возражений нет. Всё правильно.

[John Smith]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

Можно пояснить поподробнее про 50%?

Дайте пример любoго опциона, который вы купили или собираетесь купить. Легче будет показать.

Ну вот например, long Oct call XOP, strike 32 за 4.10 (XOP last 35.13)

[anarchist]

не может приносить стабильных результатов

"стабильные результаты" на хлеб не намажешь.
какая вам разница вы выиграйте 1 раз $100 или 10 раз по $10?
конешно во втором случае можно рассуждать про стабильность и правильность, но для вашего кошелька нет абсолютно никакой разницы.
согласны?

Когда вы продаёте опшинс - you give up unlimited potential of profit for consistent returns and favorable odds.

and you getting risk exposure, так? за ЭТО вы получили ваш премиум. это не free lunch.
больше риск --> больше премиум.

Соглашусь с ie, покупать или продавать это просто разные стратегии. В первом случае расчет на движение, во втором на time decay. Просто на time decay заработать проще, время работает на вас даже если сток не движется.

[TDA]

TDA, don't mean to rain on your parade, но с точки зрения пробабилити нет ни какой разницы между покупкой и продажей ин лонг ран.

I call bullshit. Как можно такое писать?
При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

Можно пояснить поподробнее про 50%?

Дайте пример любoго опциона, который вы купили или собираетесь купить. Легче будет показать.

Ну вот например, long Oct call XOP, strike 32 за 4.10 (XOP last 35.13)

Ваш breakeven point - $36.10. Probability того, что ваш опшин expires worthless approximately 62%. Значит, пробабилиты того, что вы не потеряете деньги плюс/минус 38%, если не учитывать commission и bid/ask spread.

Кроме того, не забываем, что probabilities are calculated based upon implied, not actual volatility. And implied volatility generally overstates the actual move in 82% of the occurrences.

Так, что если смотреть на веши реально, то statistical/mathematical probability of you making 1 cent on this trade is approximately 20%.

Ето совсем не значит, что у вас плохой трейд. Просто когда вы покупаете такой опшин, Вы должны знать the above numbers.

[TDA]

не может приносить стабильных результатов

"стабильные результаты" на хлеб не намажешь.
какая вам разница вы выиграйте 1 раз $100 или 10 раз по $10?
конешно во втором случае можно рассуждать про стабильность и правильность, но для вашего кошелька нет абсолютно никакой разницы.
согласны?

Когда вы продаёте опшинс - you give up unlimited potential of profit for consistent returns and favorable odds.

and you getting risk exposure, так? за ЭТО вы получили ваш премиум. это не free lunch.
больше риск --> больше премиум.

Соглашусь с ie, покупать или продавать это просто разные стратегии. В первом случае расчет на движение, во втором на time decay. Просто на time decay заработать проще, время работает на вас даже если сток не движется.

Prove it.

[ie]

Prove it.

prove what?

[John Smith]

При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

я извиняюсь, но все равно не понял
отквоченную фразу можно сформулировать иначе: при продаже probability не может быть ниже 50%
что то не то

[TDA]

Prove it.

prove what?

То что вы сказали makes any sense

[ie]

del

[TDA]

При покупке, ваш probability никак не может быть выше 50%, даже теоретически.

я извиняюсь, но все равно не понял
отквоченную фразу можно сформулировать иначе: при продаже probability не может быть ниже 50%
что то не то

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities. Tak chto POP может быть ниже 50%, может быть выше ..... вы сами решаете в момент продaжи.

Чем ниже probability of profit, тем выше payout.

[John Smith]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

[Aleksey Kudinov]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

[TDA]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

[TDA]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

It's not perfoect, but this is the best what we have

Можна, сделать експеримент прям в прямом ефире. Ровно год, каждый второй понедельник продавать Call Spread в SPY с дельтой 30 (30-45 days to expiration). И чередовать ето с продажей Put Spread с такой же дельтой. Трейды снимать только автоматически @ 50% of max profit. Продвать можно, каждый понедельник в 12 часов дня. Получиться ровно 52 трейда. Условный account size: $2,500. Trade size: $500

[John Smith]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

probability of trade making 50% any time before expiration?

[TDA]

а вот еще такая вещь, мы смотрим на probability ITM/OTM позиции, но на самом деле нас интересует вероятность того, что позиция touches 50% - так как в этот момент мы ее закроем. Есть ли способ как то эту вероятность быстро определять?

Probability of Touch = Probability OTM умножить на 2.

probability of trade making 50% any time before expiration?

С покупкой, не знаю.

[John Smith]

Не совсем так. Esli сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои probabilities.

Это, в большей степени, illusion based on the normal distribution AKA bell curve fallacy.

It's not perfoect, but this is the best what we have

Можна, сделать експеримент прям в прямом ефире. Ровно год, каждый второй понедельник продавать Call Spread в SPY с дельтой 30 (30-45 days to expiration). И чередовать ето с продажей Put Spread с такой же дельтой. Трейды снимать только автоматически @ 50% of max profit. Продвать можно, каждый понедельник в 12 часов дня. Получиться ровно 52 трейда. Условный account size: $2,500. Trade size: $500

В ToS вроде можно провести бектест?
Дельт там только нифига нет, и непонятно как заскриптовать

[TDA]

Не совсем так. Если сформулировать иначе: При продаже, вы сами выбираете свои пробабилитиес.

Это, в большей степени, иллусион басед он тхе нормал дистрибутион АКА белл цурве фаллацы.

Итьс нот перфоецт, бут тхис ис тхе бест шхат ше хаве

В ТоС вроде можно провести бектест?

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую