Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Reloaded Call Credit Spreads in SPY, QQQ, IWM, and DIA. I have no more free funds :(
kozhedub
Уже с Приветом
Posts: 398
Joined: 22 Jan 2011 01:27
Location: Toronto

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by kozhedub »

Это не маркет а бензопила Дружба.
TDA единственный кто зарабатает бабло
я продолжаю сидет на обочине
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Не понимаю, зачем сидеть на обочине? Надо ловить момент, и зарабатывать деньги, так как маркет сейчас идеальный. 50 поинтов в обе стороны за 2 дня. Что может быть лучше?

Я буду ждать, когда мы опять упадём к 1930 по S&P. Тогда закрою половину коротких позиций, о сразу открою несколько длинных, так что б соотношение между короткими и длинными было 2:1 в пользу коротких.

PS: Хорошая новость сегодня - золото начало потихоньку падать.
User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1679
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: Las Vegas

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith »

Не страшно так сильно в шорт сидеть? Что если маркет пойдет не 1930, а к недавно предсказанному 2040, и застрянет там на пару месяцев?
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Совсем не страшно. Но тут есть несколько моментов.

1. за Jun - Aug period, я сильно приумножил account. Даже если я неправ, и прийдется закрыть позиции с небольшим минусом, я всё равно буду в больших плюсах.

2. маркет всё еше в раёне all time highs. Мы всего около 6% от пика, и в моих глазах, риска у меня практически нет.

3. я играю октябрьскими опционами с разными OTM strike prices. Даже при 2045, у меня как минимум 4 позиции profitable.

4. Если мы подмимемся к 2045, я просто закрою половину коротких позиций с минусами, и сразу reload по полной Ноябрьскими Call Credit Spreads.

5. Я шорт золото. Как ни как, но хоть какойто хедж :)

Канечно я осознаю, что нельзла всем еккаунтом играть. Но очень хочется заработать много денег в относительно predictable markete. Если мы упадём под 1800, я сразу перестану фраерством заниматься, и снова буду играть 30% еккаунта
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Интересный денёк получился.
Наверное стратегию менять не буду. Если С&П падает до 1,900 .... наверное закрою половину коротких позиций, и зайду в маленькую длинную позицию.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

тоже держу октябрьские CCSp, работают нормально. Сегодня же продал diagonal put spreads, таким образом образовался Iron condor.
Volatility is your friend.
Happy September trading!
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.

Image
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Aleksey Kudinov wrote:Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.
Я продал Calls на первой картинке :)
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:
Aleksey Kudinov wrote:Кто купил путсы на первой картинке, тот молодец.
Я продал Calls на первой картинке :)
Я не продаю naked stuff - слишком дорого по марже.

Лучшая картинка от ZH, суммирующая фруктокомпаниевую презентацию сегодня:

Image

Ну и на закуску:

Image
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Я три недели назад, в паралельной теме, высказывал свое мнение, что недалёк тот день когда яблоко будет торговаться под $100 :) Тогда меня засмеяли.
User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4514
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller »

TDA wrote:за Jun - Aug period, я сильно приумножил account.
1) сильно - это наверное >=7
2) приумножил, то есть *
то бишь за два месяца ваш эккаунт увеличился на >=700% ? ;)
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing :pain1:
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing :pain1:
Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Aleksey Kudinov wrote:
TDA wrote:Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing :pain1:
Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.
Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок :) У TD, комиссионные высокие.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
TDA wrote:Сегодня с женой, подсчитывали результаты интесного експеремента.

У нас есть self-directed 529 plan на ребёнка. Так вот, начиная с 2-го июня етого года, мы решили протестировать статистический подход к инветированию. Использовали только 1 standard deviation Credit Spreads и Debit Spreads в следуюших стоках: SPY, QQQ, DIA, IWM, AAPL, GLD, TLT, NFLX, GOOG, TSLA, EEM.

Когда IV Rank одного из стоков был выше 50%, продавали Credit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление выбирали путём бросания монетки (oрел/решка). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Когда IV Rank одного из стоков был ниже 15%, покупали Debit Spread с expiration date closest to 45 days. Направление - против движения стока (всегда получалось вниз). Все позиции закрылись автоматически @ 45% of max profit. No adjustments. Trade size - small.

Новые позиции открывались моментально по закрытию старых.

По истечению ровно 3-х месяцев, ребёнок заработал +4.5%.

Вот и верь после етого в mutual funds и passive investing :pain1:
Покупали-продавали с учётом commission, я полагаю? Если trade size - small, то это будет дофига денег, если есть ticket charge.
Комиссионные учтены. Сума комиссионных была в несколько раз больше, чем заработок :) У TD, комиссионные высокие.
Interactive Brokers.
.75 / contract and no ticket charge, sometimes less since they pass exchange rebates if you add liquidity.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:Спасибо. Обязательно посмотрю их. А то я плачу по $30 за 10-lot spread в Optionsxpress и чуток меньше в TD. Грабёж.
Вот сегодня посмотрел - расхожие ETF получаются существенно дешевле .75/contract если создавать liquidity, то есть не пытаться подхватить bid/ask, а брать somewhere in the middle. В данном случае получилось .42/contract. Так можно жить :)

Image
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:Holly shit. Я мог несколько тысяч секономить.
Ви мне будете рассказывать (с)
Сам у BAML просадил какое-то количество денех пока добрые люди не натолкнули.
User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1679
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: Las Vegas

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith »

интересно, а почему IB такие дешевые?
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Надо скачать демо версию и посмотреть как их софт со спредами работает.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

John Smith wrote:интересно, а почему IB такие дешевые?
Насколько я понимаю они заточены под объёмы. Интерфейс ихней TWS - ну, скажем, функциональный. Люди после прибамбасов и финтифлюшек TOS плюются. Я привык, оно делает то, что мне надо - мне достаточно. Самое главное - когда в flash crash пару недель назад TD лежал в лёжку, мои ордера проходили и исполнялись.

Люди говорят, что у них customer support отвратный - не знаю, пока не сталкивался, но слышал это от нескольких, так что вполне возможно. У них достаточно драконовские правила ввода-вывода денег - 4 бизнес дня холд на входящие трансферы, в течение 90 дней внесенные деньги можно вывести только на тот же счёт с которого они пришли (насколько я понимаю, они защищаются от money laundering). Если ещё какие минусы вспомню - скажу. А, ну главное - веб интерфейс - отвратный. Надо пользоваться жабовским приложением, которое не проходит через файрволы, поэтому в офисе может не запуститься - это главное. Я насобачился через TeamViewer ходить на домашний компутер :)
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

TDA wrote:Надо скачать демо версию и посмотреть как их софт со спредами работает.
Если что непонятно - могу подсказать, там не особо тривиально, особо понять как они со знаками крутят: если продаёшь спред, то они могут иногда минус поставить на позицию и плюс на стоимость, или могут наоборот. Поэтому смотря только на позицию невозможно понять продал или купил спред, нужно смотреть на два показателя. И нужно быть очень осторожным соответственно с операцией - чтобы не купить что-то думая, что продаёшь. В конце концов ничего военного - всё правильно показывается, только нужно знать на что смотреть и что контролировать.

И да, лучше тренироваться на морских свинках paper account.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

kozhedub wrote:Это не маркет а бензопила Дружба.
TDA единственный кто зарабатает бабло
я продолжаю сидет на обочине
Я бы обратил внимание на авиа компании, American Airlines, DAL, JBLU, etc.
При работающей экономике некоторые ритейлеры вполне себе фурычат.

Return to “Инвестирование”