Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 18:06

Its very difficult to explain to regular investors how I trade. For starters, I don't read news, don't know anything about technical analysis and don't have opinion on market direction or any stock I trade.
I just like to sell insurance before the hurricane. To do it, however, there is certain certain know-how needs to be used.

Lets say, I have 50,000 account. Current market conditions: low-vol environment. Market sectors that are moving: agriculture commodities + emerging markets + crude oil.
This is all I need to build a portfolio. Then I just follow very basic steps:

1. Since volatility is very low, I don't want to commit too much money to trading. Also, I dont want to sell too much naked premium. Accordingly, I think that only $10,000 (20% of the account) needs to be committed at this point.

2. soybeans and agriculture commodities are getting killed for some reason and trade at the low end of their trading ranges. So I can buy 300 shares of SOYB and 200 shares of DBA. Just a small directional bet.

3. Brazil is also getting killed. So I wouldnt mind opening 3 or 4 covered calls.

4. Oil has wild swings lately and trades in the high end of its range. Sold one 14 put against two 14.5 calls.

5. Then, I have to add some general short delta to balance the portfolio. QQQ are at the highest price extreme so this is no-brainer. Sold few QQQ call spreads to get my partfolio delta to zero.

This is pretty much it :) With 10K invested I want to make 10-15% return in July. If I am successful, it would be 2-3% on entire 50K.

If volatility increases, I will commit additional 5K to trading ..... If /VX gets to 30, will commit approximately 50-60% of the account to trading. If /VX is at 100, like in 2008, will be playing with entire account.

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 13 Jul 2018 18:16

venumpro wrote:
13 Jul 2018 17:30

You are correct about being an investor from time to time. I just got out of IBM :) It was bad earnings trade and it took me almost three months to recover the losses.
Так а если не отрастет в течении 3 лет например? Просто по теории вероятности ваш портфель будет наполняться такими неотросшими акциями ))). Убыток по ним может быть очень немаленький. Зачем вам Бразилия сдалась например?

Ну и дальше вы пишете опять про дирекшнл бетс: трейдинг рэндж (кто сказал, что завтра он не расширится в 3 раза) и прочие выводы , типа QQQ на хаях (вы и в прошлом году писали, что шортите его). Picking pennies in front of a steamroller.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 18:42

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 18:16
venumpro wrote:
13 Jul 2018 17:30

You are correct about being an investor from time to time. I just got out of IBM :) It was bad earnings trade and it took me almost three months to recover the losses.
Так а если не отрастет в течении 3 лет например? Просто по теории вероятности ваш портфель будет наполняться такими неотросшими акциями ))). Убыток по ним может быть очень немаленький. Зачем вам Бразилия сдалась например?

Ну и дальше вы пишете опять про дирекшнл бетс: трейдинг рэндж (кто сказал, что завтра он не расширится в 3 раза) и прочие выводы , типа QQQ на хаях (вы и в прошлом году писали, что шортите его). Picking pennies in front of a steamroller.
Так а если не отрастет в течении 3 лет например? Просто по теории вероятности ваш портфель будет наполняться такими неотросшими акциями ))).


Может не отрасти. Согласен. Просто я верю в цикличность рынка и надеюсь, что отрастёт. Если не отрастёт, быдет лосс. Надежда, что профиты с дугих трейдов перекроют етот лосс.
Typically, my portfolio consist of bunch of crap where I lost money. Nothing wrong with it. At least I dont have to make a decision what to hold :)
Ну и дальше вы пишете опять про дирекшнл бетс: трейдинг рэндж (кто сказал, что завтра он не расширится в 3 раза) и прочие выводы , типа QQQ на хаях (вы и в прошлом году писали, что шортите его). Picking pennies in front of a steamroller.
Its my subjective bet; and 50% of times it should be wrong. I am short Nasdaq since 2015, to be exact :)

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 13 Jul 2018 18:49

venumpro wrote:
13 Jul 2018 18:42

Typically, my portfolio consist of bunch of crap where I lost money. Nothing wrong with it. At least I dont have to make a decision what to hold :)
Жесть это... Имхо конечно. Я думал, что есть стратегия выхода какая -то. Или просто - если убыток и заассайнили акциями, вы их продаете и не держите

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 18:53

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 18:49
venumpro wrote:
13 Jul 2018 18:42

Typically, my portfolio consist of bunch of crap where I lost money. Nothing wrong with it. At least I dont have to make a decision what to hold :)
Жесть это... Имхо конечно. Я думал, что есть стратегия выхода какая -то. Или просто - если убыток и заассайнили акциями, вы их продаете и не держите
Зачем? Никто и так не знает куда сток пойдёт, вверх или в низ. И какая разница что трейдать, Амазон, Евро или Бразилию? It all looks Greek to me :)
Как правило я держу до победы :) Ну разве что волатилити падает до нуля, тогда закрываю позицию.

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 13 Jul 2018 19:07

Ну как зачем лимитировать убытки? Чтобы не оказаться с портфелем набитым условными бразилиями и не держать их до второго пришествия....

С одной стороны вы говорите , что вообще нет разницы, что трейдать - но при этом делаете направленные ставки на сою и комодитиз и нефть и бразилию исходя из торговых диапазонов- это чистый теханализ во всей красе... Я еще не врубаюсь, как вы хеджируете все это QQQ - рынки то разные.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 20:31

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 19:07
Я еще не врубаюсь, как вы хеджируете все это QQQ - рынки то разные.
You can beta weigh pretty much anything to everything. Also, it can be done based on price and volatility. It does not have to be perfect

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 13 Jul 2018 21:02

NFLX reports on 7/16 and the stock is real volatile lately. I've already sold call credit spread, looks good. Next week will do something with puts.
Репорт в понедельник после закрытия.
Last edited by worldCitizen on 13 Jul 2018 21:16, edited 1 time in total.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 13 Jul 2018 21:05

Beretta wrote:
13 Jul 2018 15:00
worldCitizen wrote:
13 Jul 2018 00:17
Интересная тема. Я редко делаю position repair, обычно на хорошо знакомые стоки. Usually, I take some loss if position goes against my expectations and go on. Taking a small loss, обычно самый трудный момент для трейдеров, и не только для новичков. But refusing to take a loss, trader misses other possibly good opportunities. GLTA, and we're staring at the frightening Friday.. boo-o-o...:-)
почему frightening Friday?

согласна насчет loss. нет рецептов, у каждого свой рубикон.
Народное поверье, пятница 13. :-) На самом деле сегодня мой акаунт плюс обычный 1% за день.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 21:09

worldCitizen wrote:
13 Jul 2018 21:02
NFLX reports on 7/17 and the stock is real volatile lately. I've already sold call credit spread, looks good. Next week will do something with puts.
I'll wait until the earnings date. With 50% implied volatility, 10 delta strangle looks very attractive

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 15 Jul 2018 13:44

venumpro wrote:
13 Jul 2018 20:31
NoMercy wrote:
13 Jul 2018 19:07
Я еще не врубаюсь, как вы хеджируете все это QQQ - рынки то разные.
You can beta weigh pretty much anything to everything. Also, it can be done based on price and volatility. It does not have to be perfect

Можете примерно пояснить - как вы это считаете? Вот у вас есть соя, бразилия и нефть. И хедж всего этого набора через QQQ. Как посчитать размер хеджа и как понять хотя бы предположительные корреляции или бету между всем этим?

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 17 Jul 2018 01:16

Another day, another problem. Bought NFLX 350/347.5/330 puts broken wing butterfly for 1.14 credit. Break even is at 343.86 :)

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 17 Jul 2018 02:24

NoMercy wrote:
15 Jul 2018 13:44
venumpro wrote:
13 Jul 2018 20:31
NoMercy wrote:
13 Jul 2018 19:07
Я еще не врубаюсь, как вы хеджируете все это QQQ - рынки то разные.
You can beta weigh pretty much anything to everything. Also, it can be done based on price and volatility. It does not have to be perfect

Можете примерно пояснить - как вы это считаете? Вот у вас есть соя, бразилия и нефть. И хедж всего этого набора через QQQ. Как посчитать размер хеджа и как понять хотя бы предположительные корреляции или бету между всем этим?
Software does it based on 1 year and 3 months correlation.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 17 Jul 2018 02:33

Took off short oil position.
Replaced it with 14 straddle Aug in USO. Sold it for 90 cents.

Will be taking off long DIA position tomorrow.

Looks like short QQQ long Brasil started to work. Also, soybeans started to move in right direction.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 17 Jul 2018 05:21

worldCitizen wrote:
13 Jul 2018 21:02
NFLX reports on 7/16 and the stock is real volatile lately. I've already sold call credit spread, looks good. Next week will do something with puts.
Репорт в понедельник после закрытия.
открыл календарный дебит пут спред, Aug. 31 370 put/ Aug.3 365. Надеюсь на хороший день завтра. Netflix can influence other tech companies.

User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4456
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller » 18 Jul 2018 02:39

worldCitizen wrote:
17 Jul 2018 05:21
открыл календарный дебит пут спред, Aug. 31 370 put/ Aug.3 365.
Спред на что ?
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 18 Jul 2018 02:46

metaller wrote:
18 Jul 2018 02:39
worldCitizen wrote:
17 Jul 2018 05:21
открыл календарный дебит пут спред, Aug. 31 370 put/ Aug.3 365.
Спред на что ?
а вы не догадались? :)

NFLX

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 21 Jul 2018 06:49

Наверное в Бразилии опять всё хорошо. Кризис закончился :)

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 22 Jul 2018 06:43

Следующая неделя обещает быть весьма активной. В понедельник Гугл рапортует, в среду Фейсбук, Амазон в четверг, и множество других компаний. Despite wide bid-ask spread sometimes, it's quite possible to be filled at mid-price or better.
Всем удачи!

User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4456
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller » 24 Jul 2018 20:37

ie wrote:
24 Jul 2018 20:20
venumpro wrote:
24 Jul 2018 03:38
Bought GOOG 1285/1287.5/1305 butterfly for .80 credit.
Need GOOG under 1290 by the end of the week to stay profitable.
умеют люди жить... :kofe:
IMHO очень правильный подход. Купить за кредит, а потом (если повезёт) ещё и продать за кредит ;)
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 25 Jul 2018 05:34

ie wrote:
24 Jul 2018 20:20
venumpro wrote:
24 Jul 2018 03:38
Bought GOOG 1285/1287.5/1305 butterfly for .80 credit.
Need GOOG under 1290 by the end of the week to stay profitable.
умеют люди жить... :kofe:
Conservative play. Made 5% return in risk in one day.
It seem to work with all high fliers this earnings cycle.

Will keep doing same thing with all big tech stocks ... until disaster hits.

HappyCat
Уже с Приветом
Posts: 8684
Joined: 03 Nov 2006 19:48
Location: SF Bay Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by HappyCat » 25 Jul 2018 23:22

смотрю сейчас ресультаты after hours trading И обалдеваю. FB в результате не слишком сильного роста пользователей (как обьйсняют в новостях) падает на 50 (50!!!!!) поинтов. т.е. люди чувтвуют что ошибались в компании аж на столько? :) причем ето тянет за собой googl который только что был оценен по результатам своего отчета под;емом акции тоже что-то там поинтов на 40-50.:)
Pishu levoj nogoj s oshibkami. sorry

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 26 Jul 2018 04:27

HappyCat wrote:
25 Jul 2018 23:22
смотрю сейчас ресультаты after hours trading И обалдеваю. FB в результате не слишком сильного роста пользователей (как обьйсняют в новостях) падает на 50 (50!!!!!) поинтов. т.е. люди чувтвуют что ошибались в компании аж на столько? :) причем ето тянет за собой googl который только что был оценен по результатам своего отчета под;емом акции тоже что-то там поинтов на 40-50.:)
вы до завтра подождите :)

Завтра у еще одной из FAANG акций earnings, AMZN, но эти выстрелят, наш любимый магазин.

А FB там, в опе, давно надо сидеть.

Завтра маркет будет колбасить, хорошее время :)

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 25 Aug 2018 19:25

Немного оживить тему.
Тесла. Теперь Маск говорит что раздумал сделать компанию приватной. Кто бы сомневался...Держу far out-of-the-money календарный пут спред. Следующая неделя должна быть очень активной.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 02 Dec 2018 20:17

Первая неделя декабря. Несмотря на то что Черная Пятница позади, ритейл трейд все еще актуален перед Рождеством. High implied volatility trades before earnings: LULU, RH, etc.

Return to “Инвестирование”