Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2166
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 26 Jun 2018 03:13

NoMercy wrote:
24 Jun 2018 14:03
Интересно, а тема умерла? venumpro перестал писать.
Или разбогател и заретайрился, или обанкротился.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 04 Jul 2018 23:28

Почти никто не принимает активного участия, публика не хочет пошевелиться чтоб узнать азы спекуляций. Нет большого смысла продолжать.
P.S. Вообще то игры with selling naked calls до хорошего не доведут.
По теме, куплены puts на китайские IPOs. Злободневно.

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 06 Jul 2018 16:03

worldCitizen wrote:
04 Jul 2018 23:28
Почти никто не принимает активного участия, публика не хочет пошевелиться чтоб узнать азы спекуляций. Нет большого смысла продолжать.
P.S. Вообще то игры with selling naked calls до хорошего не доведут.
По теме, куплены puts на китайские IPOs. Злободневно.
Ну venumpro единственный здесь исповедовал нейтральный подход к рынку (признавал, что не знает ничего про движение в будущем). И этим был интересен.

Вы и в прошлом году постили статьи про кирдык и ужас на рынках. Что им не помешало отмахать вверх.

User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4456
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller » 07 Jul 2018 07:58

NoMercy wrote:
06 Jul 2018 16:03
Ну venumpro единственный здесь исповедовал нейтральный подход к рынку (признавал, что не знает ничего про движение в будущем). И этим был интересен.
+1
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2166
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 07 Jul 2018 16:01

NoMercy wrote:
06 Jul 2018 16:03
worldCitizen wrote:
04 Jul 2018 23:28
Почти никто не принимает активного участия, публика не хочет пошевелиться чтоб узнать азы спекуляций. Нет большого смысла продолжать.
P.S. Вообще то игры with selling naked calls до хорошего не доведут.
По теме, куплены puts на китайские IPOs. Злободневно.
Ну venumpro единственный здесь исповедовал нейтральный подход к рынку (признавал, что не знает ничего про движение в будущем). И этим был интересен.

Вы и в прошлом году постили статьи про кирдык и ужас на рынках. Что им не помешало отмахать вверх.
Каким образом можно "исповедовать" нейтральный подход к рынку и продавать naked calls and puts on individual stocks?
Sold 25 delta puts in AAPL in Oct
Sold 200 Nov calls in FB @ .96
Sold 260 Nov puts in TSLA @ 1.26
I sold Nov 12 puts @.60. Small trade, to have something on
Продавать же naked straddles/strangles перед earnings - это вообще нужно иметь balls of steel, особо на хорошо движущихся стоках.

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 07 Jul 2018 18:06

Посмотрите историю его сообщений, он писал ответы на ваши вопросы.

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2166
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 08 Jul 2018 00:54

NoMercy wrote:
07 Jul 2018 18:06
Посмотрите историю его сообщений, он писал ответы на ваши вопросы.
У меня нет вопросов :) Он может проповедовать и говорить всё что угодно, но его трейды далеко не market neutral.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 08 Jul 2018 21:34

Aleksey Kudinov wrote:
07 Jul 2018 16:01
Продавать же naked straddles/strangles перед earnings - это вообще нужно иметь balls of steel, особо на хорошо движущихся стоках.
а что делаете вы?

Я сама продаю strangles на earnings (я не помню, чтобы и venumpro продавал struddles на earnings, очень редко).

А strangles легко продавать на earnings, чем ближе к пятнице earnings, тем легче, 16-20 delta stangles продаются за прилично (больше $1), и volatility падает немедленно после earnings, так что, даже если the move больше, чем рассчитывался, то tested option is rolled out in time, к ней продается ее пара в strangles, и закрывается позже, через пару недель.

Особенно легко продавать stangles на earnings (там и straddles можно продавать) на financial stocks. Volatility есть, а move - нет. :)

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 09 Jul 2018 12:18

Beretta wrote:
08 Jul 2018 21:34
Aleksey Kudinov wrote:
07 Jul 2018 16:01
Продавать же naked straddles/strangles перед earnings - это вообще нужно иметь balls of steel, особо на хорошо движущихся стоках.
а что делаете вы?

Я сама продаю strangles на earnings (я не помню, чтобы и venumpro продавал struddles на earnings, очень редко).

А strangles легко продавать на earnings, чем ближе к пятнице earnings, тем легче, 16-20 delta stangles продаются за прилично (больше $1), и volatility падает немедленно после earnings, так что, даже если the move больше, чем рассчитывался, то tested option is rolled out in time, к ней продается ее пара в strangles, и закрывается позже, через пару недель.

Особенно легко продавать stangles на earnings (там и straddles можно продавать) на financial stocks. Volatility есть, а move - нет. :)
Легко и приятно продавать края на earnings ))) А вы видите риски какие-нибудь в этой стратегии?

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2166
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 09 Jul 2018 13:24

Beretta wrote:
08 Jul 2018 21:34
Aleksey Kudinov wrote:
07 Jul 2018 16:01
Продавать же naked straddles/strangles перед earnings - это вообще нужно иметь balls of steel, особо на хорошо движущихся стоках.
а что делаете вы?

Я сама продаю strangles на earnings (я не помню, чтобы и venumpro продавал struddles на earnings, очень редко).

А strangles легко продавать на earnings, чем ближе к пятнице earnings, тем легче, 16-20 delta stangles продаются за прилично (больше $1), и volatility падает немедленно после earnings, так что, даже если the move больше, чем рассчитывался, то tested option is rolled out in time, к ней продается ее пара в strangles, и закрывается позже, через пару недель.

Особенно легко продавать stangles на earnings (там и straddles можно продавать) на financial stocks. Volatility есть, а move - нет. :)
Всё это работает до поры до времени. Вы же понимаете, что непокрытые short straddles/strangles have unlimited downside. На ваших финансовых стоках вспомните, как падал Citigroup в 2008 (да и все остальные иже с ним). А теперь подсчитайте, насколько бы хватило вашей стратегии picking pennies in front of a steamroller?

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 09 Jul 2018 13:35

Вот на это я и намекаю ))). Эти идеи - "продал края,потом если не выгорело,роллируешь и готово" - всегда вызывают вопрос: сколько времени это работает до черного лебедя. Кондоров можно продавать наверно - более безопасно.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 10 Jul 2018 01:05

Aleksey Kudinov wrote:
09 Jul 2018 13:24
Beretta wrote:
08 Jul 2018 21:34
Aleksey Kudinov wrote:
07 Jul 2018 16:01
Продавать же naked straddles/strangles перед earnings - это вообще нужно иметь balls of steel, особо на хорошо движущихся стоках.
а что делаете вы?

Я сама продаю strangles на earnings (я не помню, чтобы и venumpro продавал struddles на earnings, очень редко).

А strangles легко продавать на earnings, чем ближе к пятнице earnings, тем легче, 16-20 delta stangles продаются за прилично (больше $1), и volatility падает немедленно после earnings, так что, даже если the move больше, чем рассчитывался, то tested option is rolled out in time, к ней продается ее пара в strangles, и закрывается позже, через пару недель.

Особенно легко продавать stangles на earnings (там и straddles можно продавать) на financial stocks. Volatility есть, а move - нет. :)
Всё это работает до поры до времени. Вы же понимаете, что непокрытые short straddles/strangles have unlimited downside. На ваших финансовых стоках вспомните, как падал Citigroup в 2008 (да и все остальные иже с ним). А теперь подсчитайте, насколько бы хватило вашей стратегии picking pennies in front of a steamroller?
Держание стоков тоже имеет unlimited downside :pain1:

Вот сейчас с Бразилией воюю :) Продавал strangles когда EWZ было по 40 ... сейчас 33. Так что сейчас long EWZ с cost basis 36. I just love selling naked options :) It easier to defend position.

I hope next black swan is around the corner. High vol environment is best for trading. Now, the positions are small and retarded :) long EWZ, short QQQ, long DIA, long SOYB. Loking to get long GS. Net net, it's pretty much neutral portfolio with a lot of money sitting on the sidelines

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 9196
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 10 Jul 2018 10:54

the legend is back!!

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 9196
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 10 Jul 2018 13:16

venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05
It easier to defend position.
speaking on defending position...

кагда уважаемые доны делают trade adjustments (после earnings)?
сразу после открытия маркета или ждем до обеда-вечера?

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 11 Jul 2018 01:06

ie wrote:
10 Jul 2018 13:16
venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05
It easier to defend position.
speaking on defending position...

кагда уважаемые доны делают trade adjustments (после earnings)?
сразу после открытия маркета или ждем до обеда-вечера?
It depends on a lot of things, especially on your trading style.

I, personally, like consistency. So every time, when i have winner, scratch or a small loser, I close the position at the opening.
If I have a big loser on my hands, I typically roll the position to next expiration cycle and go inverted.

Also, I try to look at all of my open positions as a single position, and try to stay delta neutral, overall. I don't believe that directional trading can be a sustainable business model.

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 9196
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 11 Jul 2018 01:43

venumpro wrote:
11 Jul 2018 01:06
ie wrote:
10 Jul 2018 13:16
venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05
It easier to defend position.
speaking on defending position...

кагда уважаемые доны делают trade adjustments (после earnings)?
сразу после открытия маркета или ждем до обеда-вечера?
It depends on a lot of things, especially on your trading style.

I, personally, like consistency. So every time, when i have winner, scratch or a small loser, I close the position at the opening.
If I have a big loser on my hands, I typically roll the position to next expiration cycle and go inverted.

Also, I try to look at all of my open positions as a single position, and try to stay delta neutral, overall. I don't believe that directional trading can be a sustainable business model.
понял. thank you.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 12 Jul 2018 00:21

Bought little more Brazil, SOYB, and DBA.
Closed /CL and QQQ shorts.
Staying long DIA.

Tariffs Play :)

Many credits to Trump for making this summer tradable.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 12 Jul 2018 04:18

Aleksey Kudinov wrote:
09 Jul 2018 13:24
Всё это работает до поры до времени. Вы же понимаете, что непокрытые short straddles/strangles have unlimited downside. На ваших финансовых стоках вспомните, как падал Citigroup в 2008 (да и все остальные иже с ним). А теперь подсчитайте, насколько бы хватило вашей стратегии picking pennies in front of a steamroller?
ну, все таки, а что делаете вы?

ответьте, а то разговариваешь, как со стеной. Или вы только критиковать умеет?

О вашей критике - я не помню, как падала С. Разумеется, есть риск. Но вы, как мне кажется, не понимаете, что я написала, поскольку пишите совершенно о другом.

Я писала о трейде, который бы продлился пару дней.

Если его нужно было бы продлить, я продлила бы - rolled forward и продолжала бы держать neutral delta. A остальное зависит от многого, сколько денег у вас есть на торговлю и сколько intestinal fortitude.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15618
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 13 Jul 2018 00:17

Beretta wrote:
12 Jul 2018 04:18
Aleksey Kudinov wrote:
09 Jul 2018 13:24
Всё это работает до поры до времени. Вы же понимаете, что непокрытые short straddles/strangles have unlimited downside. На ваших финансовых стоках вспомните, как падал Citigroup в 2008 (да и все остальные иже с ним). А теперь подсчитайте, насколько бы хватило вашей стратегии picking pennies in front of a steamroller?
ну, все таки, а что делаете вы?

ответьте, а то разговариваешь, как со стеной. Или вы только критиковать умеет?

О вашей критике - я не помню, как падала С. Разумеется, есть риск. Но вы, как мне кажется, не понимаете, что я написала, поскольку пишите совершенно о другом.

Я писала о трейде, который бы продлился пару дней.

Если его нужно было бы продлить, я продлила бы - rolled forward и продолжала бы держать neutral delta. A остальное зависит от многого, сколько денег у вас есть на торговлю и сколько intestinal fortitude.
Интересная тема. Я редко делаю position repair, обычно на хорошо знакомые стоки. Usually, I take some loss if position goes against my expectations and go on. Taking a small loss, обычно самый трудный момент для трейдеров, и не только для новичков. But refusing to take a loss, trader misses other possibly good opportunities. GLTA, and we're staring at the frightening Friday.. boo-o-o...:-)

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 13 Jul 2018 11:34

venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05


Вот сейчас с Бразилией воюю :) Продавал strangles когда EWZ было по 40 ... сейчас 33. Так что сейчас long EWZ с cost basis 36. I just love selling naked options :) It easier to defend position.
Я наверно чего-то не понимаю: вы продали путы на бразилию и не собирались ее держать в лонг, но путы вышли в деньги и вы оказались с бразилией в руках. Которая вам была совершенно не нужна раньше, но вы не фиксировали убыток по путам. Теперь вы ее держите и докупаете еще. Это на мой взгляд такое хардкорное инвестирование направленное.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 13 Jul 2018 14:58

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 11:34
venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05


Вот сейчас с Бразилией воюю :) Продавал strangles когда EWZ было по 40 ... сейчас 33. Так что сейчас long EWZ с cost basis 36. I just love selling naked options :) It easier to defend position.
Я наверно чего-то не понимаю: вы продали путы на бразилию и не собирались ее держать в лонг, но путы вышли в деньги и вы оказались с бразилией в руках. Которая вам была совершенно не нужна раньше, но вы не фиксировали убыток по путам. Теперь вы ее держите и докупаете еще. Это на мой взгляд такое хардкорное инвестирование направленное.
Я совсем не venumpro, но все равно, прокомментирую это дело.

He is reducing cost bases. То есть, он продал, скажем, strangle когда то там (май?) 38/42, и EWZ упала с 40 до (сейчас) 33. Venumpro rolled his calls down to reduce long delta and rolled puts out to do the same; he keeps selling calls (yes, even if those calls are strikes below his put strike) to keep delta neutral.

A иначе торговать - себе во вред.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4755
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 13 Jul 2018 15:00

worldCitizen wrote:
13 Jul 2018 00:17
Интересная тема. Я редко делаю position repair, обычно на хорошо знакомые стоки. Usually, I take some loss if position goes against my expectations and go on. Taking a small loss, обычно самый трудный момент для трейдеров, и не только для новичков. But refusing to take a loss, trader misses other possibly good opportunities. GLTA, and we're staring at the frightening Friday.. boo-o-o...:-)
почему frightening Friday?

согласна насчет loss. нет рецептов, у каждого свой рубикон.

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 15:35

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 11:34
venumpro wrote:
10 Jul 2018 01:05


Вот сейчас с Бразилией воюю :) Продавал strangles когда EWZ было по 40 ... сейчас 33. Так что сейчас long EWZ с cost basis 36. I just love selling naked options :) It easier to defend position.
Я наверно чего-то не понимаю: вы продали путы на бразилию и не собирались ее держать в лонг, но путы вышли в деньги и вы оказались с бразилией в руках. Которая вам была совершенно не нужна раньше, но вы не фиксировали убыток по путам. Теперь вы ее держите и докупаете еще. Это на мой взгляд такое хардкорное инвестирование направленное.
I've started with delta neutral position by selling at the money strangle. Stock kept going down so my puts got in the money and i kept rolling down the calls. Eventually, I got assigned stock and I ended up with covered calls.

I have no opinion on Brazil. However, stock lost 30%+ this year and I don't mind being long it. Will keep it until I get all money back or vol drops under 20. Position is not very big and I can keep it forever

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 13 Jul 2018 17:20

Ну ясно - стали инвестором и "позиция небольшая и могу вечно держать" ну и продавать коллы в надежде, что отрастет... Вопрос - а чего кондоров не продаете? так же убыток хоть можно лимитировать (ну и прибыль будет меньше). Иначе , то что вы делаете будет приводить периодически к тому, что вы будете инвестором во всякие падающие истории. С учетом небольших сборов от продажи стрэнглов убытки по лонгам будут в разы выше

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1314
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 13 Jul 2018 17:30

NoMercy wrote:
13 Jul 2018 17:20
Ну ясно - стали инвестором и "позиция небольшая и могу вечно держать" ну и продавать коллы в надежде, что отрастет... Вопрос - а чего кондоров не продаете? так же убыток хоть можно лимитировать (ну и прибыль будет меньше). Иначе , то что вы делаете будет приводить периодически к тому, что вы будете инвестором во всякие падающие истории. С учетом небольших сборов от продажи стрэнглов убытки по лонгам будут в разы выше
I dont like condors. The POP is too low and it is almost impossible to defend position. Also, it takes forever to get paid.
Strangles move twice as fast, more sensitive to volatility crush and it's very easy to defend.

You are correct about being an investor from time to time. I just got out of IBM :) It was bad earnings trade and it took me almost three months to recover the losses.

Return to “Инвестирование”