Beretta wrote: ↑11 Sep 2017 21:57
Veselchak U - premium существует, когда когда продаешь/покупаешь options, ни с индексами, ни с отдельными акциями не бывает premium.
Beretta -- это понятно, азы я более-менее освоил Просто смутили фраза про шорт рынка и шорт премиума на модерновые нифти фифти. Если я правильно понял, это разные портфели. Ну и если шорт рынка, то должно быть немного больно сегодня. У меня стоит учебный контракт на SPY bear vertical spread , так он на минус 25 бакинских сегодня ушёл.
venumpro wrote: ↑09 Sep 2017 15:20
Not really. It's pretty neutral. I don't like shorting stocks.
Small positive delta only in Nflx, TSLA and AAPL.
А, понятно, шорт рынка через индексы, а не индивидуальные акции? Сегодня обновили рыночные высоты -- не сильно больно?
-1.2% today. Losses in SPY and QQQ were covered by wins in AAPL, NFLX and TSLA. Total wash here. Got spanked in Eqifax pterry bad today. 90% of losses today are coming from this stock.
Overall, trading is really good this year due to volatility in Nasdaq stocks. Account is at all-time highs. Hopefully, it will be my best year
Beretta wrote: ↑11 Sep 2017 21:57
Veselchak U - premium существует, когда когда продаешь/покупаешь options, ни с индексами, ни с отдельными акциями не бывает premium.
Beretta -- это понятно, азы я более-менее освоил Просто смутили фраза про шорт рынка и шорт премиума на модерновые нифти фифти. Если я правильно понял, это разные портфели. Ну и если шорт рынка, то должно быть немного больно сегодня. У меня стоит учебный контракт на SPY bear vertical spread , так он на минус 25 бакинских сегодня ушёл.
Volatility contracted a lot today. The losses from short delta should be offset by profits in Vega and Theta. If we have another day like this tomorrow, it will be painful because short delta of the portfolio increased by 30%. So tomorrow, we will not have enough Theta and Vega to offset delta losses. But today ..... nonevent day
Veselchak U wrote: ↑11 Sep 2017 23:55
Beretta -- это понятно, азы я более-менее освоил Просто смутили фраза про шорт рынка и шорт премиума на модерновые нифти фифти. Если я правильно понял, это разные портфели. Ну и если шорт рынка, то должно быть немного больно сегодня. У меня стоит учебный контракт на SPY bear vertical spread , так он на минус 25 бакинских сегодня ушёл.
это необязательно разные "портфели". Вы можете, например, продать strangle in AAPL и в то же время быть short Nasdaq, к которому AAPL принадлежит, и все это на одном и том же счету. Как то так.
мухобой wrote: ↑11 Sep 2017 23:46
Господа, используете ли софт какой для визуализации и анализа опционных стратегий?
Дорогой мухобой, вам уже несколько раз посоветовали, ну, почему же вы опять спрашиваете? Этот "софт" - часть того, за что вы платите, когда открываете счет в brokerage firm....
venumpro wrote: ↑12 Sep 2017 06:13
And that's why I have to be always short general market etfs.
Почему, если позволите спросить? Я понимаю, если бы хай флаеры были буллиш, тогда шорт рынка это как хедж. Но если наждак флаеры нейтральны, то зачем тогда шорт рынка? Просто потому что contrarian?
venumpro wrote: ↑12 Sep 2017 06:13
And that's why I have to be always short general market etfs.
Почему, если позволите спросить? Я понимаю, если бы хай флаеры были буллиш, тогда шорт рынка это как хедж. Но если наждак флаеры нейтральны, то зачем тогда шорт рынка? Просто потому что contrarian?
When you sell a lot of naked options, you are short volatility. If it spikes significantly, you lose 50% of your account in 20 min. Best hedge against volatility risk is staying short the market all the time.
В общем Вы правы. Хотя для получения дохода с испотзованием этой стратегии нужна дельта. То есть получается как-бы delta neutral strategy для которой нужна delta
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.
venumpro wrote: ↑12 Sep 2017 06:13
And that's why I have to be always short general market etfs.
Почему, если позволите спросить? Я понимаю, если бы хай флаеры были буллиш, тогда шорт рынка это как хедж. Но если наждак флаеры нейтральны, то зачем тогда шорт рынка? Просто потому что contrarian?
When you sell a lot of naked options, you are short volatility. If it spikes significantly, you lose 50% of your account in 20 min. Best hedge against volatility risk is staying short the market all the time.
Хорошая мысль. Но вместо selling naked можно sell vertical, что я собственно и делаю
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.
Просто смутили фраза про шорт рынка и шорт премиума на модерновые нифти фифти. Если я правильно понял, это разные портфели. Ну и если шорт рынка, то должно быть немного больно сегодня. У меня стоит учебный контракт на SPY bear vertical spread , так он на минус 25 бакинских сегодня ушёл.
