Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[ie]

Спасибо, не хочу.

в смысле? слишком дорого/дешево? долго ждать? P/L not good?

[venumpro]

Iron condors - it takes forever to see profit, especially in cheap stocks. Minimum 25-30 days.

With puts, it's 7 days, strangles - 14 days.

[venumpro]

Iron condors don't fit my trading style. I prefer selling naked options. Here how my reasoning works:

Yesterday, I sold Dec 72 puts in IYR @ .98. Today, 72 puts are 21 cents cheater. Basically, in one day I making 1.5%/day return on invested funds. It this number today reaches 2%, I am taking the entire trade off

Yesterday, I also sold Dec 103 puts in FXE @ .87. Today, same puts are one penny cheaper. Will take this trade off on the earlier of (i) it reaches 50% of max profit, or (ii) daily return on investment reaches 2% a day. Is stock does down, will sell lower strike put and 30 delta call simultaneously. Will keep doing it until I see profit.

48 hours ago, sold Dec EWZ 36/30 strangle @ 1.06. Today, it is trading for 20 cents cheaper, which gives me 2.5% daily return. the goal is reached and now I am working closing order. Once it is closed, the capital will be immediately redeployed. Most likely in FXE, if this stock goes down.

48 hours ago, sold Dec 127/117 Strangle in TLT @1.47. Today, it is trading for 1.05, which is 42 cents cheaper. This is 1.1% daily return. The goal is not reached, so I am keeping it for now.

I don't even know what the above stocks are doing today. For me trading is nothing more that a math model with a little of knowhow. I am doing it not for fun but to make good money. I also care less if stocks go up or down. My goal is to constantly look for the pockets of high volatility and keep selling it. I have to always redeploy my capital to make a significant return by the end of the year.

[worldCitizen]

Спасибо, не хочу.

в смысле? слишком дорого/дешево? долго ждать? P/L not good?

долго ждать. Да, я тоже ищу возможности with high implied volatility.

[venumpro]

Sold Dec 88/85 put spread in FXY @.90. Purely contrarian play

Sold Dec 102 puts in FXE @ .69. Bottom fishing

Shorted Russel. Sold IWM 130/140 call spread @ 2.91

[venumpro]

Euro is in freefall
I think I should sell more puts tomorrow, if it keeps going down

[venumpro]

Just read the following summary:

Russell 2000 Biggest 2 week gain since July 2009
Dow Biggest 2 week gain since Dec 2011
S&P Biggest 2 week gain since Oct 2014
EURUSD Longest win streak since Lehman (Oct 2008)
Dollar Index Biggest 2 week gain since Lehman (Oct 2008)
US Treasury Bond Biggest 2 week loss since Jan 2009
Global Bonds Biggest 2 week loss EVER
Gold Biggest 2 week loss since June 2013

I guess it is no-brainer. You have to be short Russell, long Euro, long bonds and gold

[worldCitizen]

Just read the following summary:

Russell 2000 Biggest 2 week gain since July 2009
Dow Biggest 2 week gain since Dec 2011
S&P Biggest 2 week gain since Oct 2014
EURUSD Longest win streak since Lehman (Oct 2008)
Dollar Index Biggest 2 week gain since Lehman (Oct 2008)
US Treasury Bond Biggest 2 week loss since Jan 2009
Global Bonds Biggest 2 week loss EVER
Gold Biggest 2 week loss since June 2013

I guess it is no-brainer. You have to be short Russell, long Euro, long bonds and gold

Я не уверен. Не надо забывать что мы входим в holiday period, один из лучших, если не самый лучший, для трейдинга. Если сток маркет хорошо поднялся, это не значит что он должен начать падать. Топтание на месте вполне возможно. К тому же фонды чистят портфолио. Прикупают стоки которые хорошо себя вели, продают лузеров.

Исторически день перед Днем Благодарения и день-два после - самые лучшие дни в году.

[metaller]

Исторически день перед Днем Благодарения и день-два после - самые лучшие дни в году.

В каком смысле лучшие ?

[ie]

Исторически день перед Днем Благодарения и день-два после - самые лучшие дни в году.

В каком смысле лучшие ?

уже не жарко и ещё не холодно

[venumpro]

Хорошая история, но для меня, слишком поздно.
Уже успел нажить гигантскую длинную позицию в Евро, и короткую в Рассел.

Хочу купить золото, только пока не знаю как. Там волатильность практически нулевая. Опционы продавать нету смысла.

[worldCitizen]

Исторически день перед Днем Благодарения и день-два после - самые лучшие дни в году.

В каком смысле лучшие ?

чаще всего маркет поднимается в эти дни.
Besides, one can look at FANG stocks which were sold off, and other tech companies. Not aggressively, but you can pick them up little by little.
Открыл небольшой календарный кол спред, PANW январь 175, 4-я неделя ноября 170, выглядит неплохо. Но возможно сделаю adjustment перед репортом.
из новостей
Акционеры Tesla Motors и SolarCity одобрили их слияние, размер сделки составляет $2,1 млрд. Таким образом, Илон Маск теперь будет возглавлять интегрированную компанию, продающую автомобили и солнечные панели. Но некоторые аналитики предупреждают о риске, связанном с избранием Дональда Трампа президентом США, ведь сейчас обе компании извлекают выгоду из субсидирования возобновляемой энергетики читать на WSJ.com

[venumpro]

I am watching TSLA 3 weeks already. Unfortunately, volatility is too cheep in their to sell premium Hopefully one day things will change. After NFLX, it is my favorite stock to trade.

[ie]

Я не уверен. Не надо забывать что мы входим в holiday period, один из лучших, если не самый лучший, для трейдинга. Если сток маркет хорошо поднялся, это не значит что он должен начать падать.

Да, я тоже ищу возможности with high implied volatility.

если мы входим в самый лучший холидей период, для вас он должен быть самым худшим, нет?
наверно нелегко искать "возможности" в таком маркете?

[venumpro]

Да, нелегко. Поэтому, позиции нужно занимать сейчас, чтоб они работали вовремя праздников

[ie]

Да, нелегко. Поэтому, позиции нужно занимать сейчас, чтоб они работали вовремя праздников

зачем подсказываешь?

[ie]

думаю мы найдем много "покетс оф валатилити" в ближайшие несколько месяцев:

[venumpro]

Up 2.5% today. This is weird. I guess volatility is getting killed today.

[venumpro]

Sold naked calls in EWW and FXE to lock in some profits and reduce long deltas. Net-net, still long both underlyings

[venumpro]

Да-с. С таким маркетом, к среде практически не останется ни одной позиции.

Из вариантов, можно попробовать увеличить длинные позиции по евро и ене. Также, можно золота и бондов прикупить, без фанатизма. Или продать LULU путс.

Одним словом, то чо завтра будет в минусах, то и куплю. Других вариантов не вижу

[venumpro]

Sold bunch of ATM Dec puts in FXY.

It will be my holidays play along with long euro and short Russell

[ie]

credit call spread SPX NovWk2 2200-2225 ... 4.5 loss

roll today or wait till tomorrow?

[venumpro]

Can you roll for credit?

[venumpro]

Rolled up 102 puts to 103 in FXE for 40 cents credit.

[ie]

Can you roll for credit?

trying...