Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

Итьс нот перфоецт, бут тхис ис тхе бест шхат ше хаве
"Хочеца грязно выматерица!"
User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1679
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: Las Vegas

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith »

TDA wrote: Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую
Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

John Smith wrote:
TDA wrote: Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую
Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%
Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen »

TDA wrote:
John Smith wrote:
TDA wrote: Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую
Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%
Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.
У меня проданы октябрьские SPY strike 205 calls in a spread, and some puts in a calendar debit spread. BeARisH! Однако, не хочу ничего к ним добавлять. Буду играться с квартальными репортами.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote:
TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
Работает, можено несколько стратегий одновременно играть :)
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
Работает, можено несколько стратегий одновременно играть :)
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...
я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно. :umnik1:
так?
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
Работает, можено несколько стратегий одновременно играть :)
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...
я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно. :umnik1:
так?
Ну я так понимаю, он считает, что от 1800 СПХ отскочет, хотя по-моему, если он пробьёт ~1820 то дна там не видно.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
Работает, можено несколько стратегий одновременно играть :)
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...
я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно. :umnik1:
так?
Ну я так понимаю, он считает, что от 1800 СПХ отскочет, хотя по-моему, если он пробьёт ~1820 то дна там не видно.

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп. :wink:
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote: меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп. :wink:
Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

ie wrote:
TDA wrote:Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.
опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?
Я тестирую трейды с дельтой 30. Ето paper account, так как для меня ето слишком консервативно. Мне очень интересно увидеть реальные результаты.

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп. :wink:
Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.
100%.
Не верю я бектестам на historical data. Что может быть лучше, чем взять и проверить.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп. :wink:
Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.
я понимаю. но the whole idea was что делая такие механические трэйды все что нужно чтобы быть в +++ форэва,
пральна? а тут оказывается что еще надо ЗНАТЬ куда маркет пойдет. маленький такой пустячек. :wink:
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

ie wrote:
TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп. :wink:
Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.
я понимаю. но the whole idea was что делая такие механические трэйды все что нужно чтобы быть в +++ форэва,
пральна? а тут оказывается что еще надо ЗНАТЬ куда маркет пойдет. маленький такой пустячек. :wink:
Скорость движения маркета тоже играет рояль. Если она недостаточна при движении в противоположную сторону, то нас это тоже устраивает. Но гамму следить очень сложно, поэтому большинство играют на дельте и веге.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

TDA wrote:
ie wrote:
TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.
то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote:
TDA wrote:
ie wrote:
TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.
то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?
При продаже спредов с такими высокими дельтами другой стратегии быть не может. Дельта-нетральные стратегии немного другие :)
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
TDA wrote:
ie wrote:
TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.
то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?
При продаже спредов с такими высокими дельтами другой стратегии быть не может. Дельта-нетральные стратегии немного другие :)
в таком случае зеркальное тоже должно быть верно так?
то есть вы продаете CCS с "высокой" дельтой надеюсь что маркет пойдет вниз,
я ПОКУПАЮ DPS с высокой дельтой надеясь что маркет пойдет вниз.

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?
TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA »

ie wrote:
TDA wrote:
ie wrote:
TDA wrote: Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.
Call and Puts? или только Calls?
Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.
то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?
В сегодняшнем маркете - да. Пол года назад, торговал с дельтой - 20. Как будет завтра - хрен его знает. Маркет ведь меняется постоянно.

Алексей прав. Торговля с дельтой 40-45, ето чистая спекуляция
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote: мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?
Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?
Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.
если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы :umnik1:
давайте хоть тут согласимся. :wink:
User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2171
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov »

ie wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?
Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.
если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы :umnik1:
давайте хоть тут согласимся. :wink:
Если у вас транзакционные издержки = 0 и нет процентной ставки и дивидендов, а также вы поймаете call/put parity, то вы правы.
Иначе comparable puts are usually cheaper than calls.

И потом, нужно чётко определиться с понятием что означает выигрыш. Выигрыш любой суммы? Getting options in the money (which might not be equal to your position being green)? Выигрыш на expiration date or any other date?

В этом и состоит замечательность опций, что возможностей намного больше чем у бинарного исхода для стоков.
User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 11092
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie »

Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote:
Aleksey Kudinov wrote:
ie wrote: мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?
Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.
если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы :umnik1:
давайте хоть тут согласимся. :wink:
Если у вас транзакционные издержки = 0 и нет процентной ставки и дивидендов, а также вы поймаете call/put parity, то вы правы.
Иначе comparable puts are usually cheaper than calls.

И потом, нужно чётко определиться с понятием что означает выигрыш. Выигрыш любой суммы? Getting options in the money (which might not be equal to your position being green)? Выигрыш на expiration date or any other date?

В этом и состоит замечательность опций, что возможностей намного больше чем у бинарного исхода для стоков.
кагда TDA заявил что у него 70% выиграша на CCS, вы не задавали так много вопросов. :wink:
на самом деле как вы трактуете выигрыш разници нет никакой, главное чтоб это было консистент.
пусть выигрыш будет + $1 on the trade. good enough?

Return to “Инвестирование”