Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 02 Sep 2015 04:32

Спекулировать стоками не интересно, дорого и слишком рисковано. Опшинс - совсем другое дело. Всё что нужно, ето минимум желания, немного денег и малость времени, что б понять как оно работает.

Так вот, хотелось бы иметь отдельную тему, где можно обсуждать конкретные стратегии/трейды по зарабатыванию денег в зависимости от ситуации на рынке. Лично мне, информация полученая в соседних темах, очень помогла. Там я научился азам earnings trades и попробовал несколько реальных трейдов. Хотелось бы иметь централизированое место, где обсуждается трейдинг, а не кирдыки, зелёная резаная бумага, Россия/Украина, и тд. Тут же, можем обсуждать разные тонкости спекуляции опционами.

Welcome!

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 02 Sep 2015 06:40

Хочу завтра шортать нефть. Опшинс по фьючерсам не ликвидны и сразу отпадают. Два альтернативных варианта, шортать через USO или RSX. Продавать premium в етих стоках - гиблый вариант, так как стоки, и соответственно опшынс, дешевые. В RSX bid/ask слишком широкий. Остаеться USO :( При всём богатстве выбора, другой альтернативы не вижу.

Вот думаю купить deep in the money Put и играть USO как сток. Sept 16.5 USO Put сейчас $2.00. Дельта: -1.00. Значит цена опшин будет меняться точно как стока, один к одному. За $200 можно словить измение в цене 100 USO стоков :) Max risk: $200/контракт

Надо up день завтра.

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 02 Sep 2015 14:54

Поправка: USO дельта -0.83

Купил USO Sep 17 Put @$2.19

User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1247
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: DC Metro Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith » 02 Sep 2015 18:41

каким то магическим образов USO зеленый в середине дня :pain1:

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 8947
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 02 Sep 2015 18:42

TDA wrote:Поправка: USO дельта -0.83

Купил USO Sep 17 Put @$2.19
это тот самый "диип ин зи мони" ? :kofe:

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 03 Sep 2015 03:01

John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2162
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 03 Sep 2015 03:19

John Smith wrote:каким то магическим образов USO зеленый в середине дня :pain1:
Crude market is completely rigged, so even if the data supports lower crude thesis it might go the wrong way short term. However in the longer term we have a) Obama securing Iran agreement and Iranian minister claiming that Iran will start pumping 4M bbl/day by the end of the year, b) robust API and EIA inventory reports, and c) continuing problems with refineries, especially in CA, that lead to elevated inventories. These 3 taken together still support a case for lower crude a month-two ahead, barring any unforeseen disruptive events and/or outright manipulations. And one more thing - Saudis refused to discuss output cuts within OPEC - Venezuela throws hissy feat :) At the same time Chinese provides Venezuela with a $5B loan that will allow the latter to keep pumping oil even at a loss, thus keeping supply coming.

Fun times!

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 8947
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 03 Sep 2015 11:27

мне кажется, что слово спекуляция не подходит к опшенс.
поясню. что такое спекуляция, это "предвидение".
то есть если у вас есть дар предвидения о чем вообще разговор? :roll:
надо было тупо купить путы скажем так 18 авг сего года, на все и без сдачи.
24 их продать и больше сабя не утруждать в течении нескольких лет.
кто реально такие вещи может делать?

я думаю что более реально смотреть на стоимость опшнс,
и пытаться продать оверпрайснутые и/или купить андерпрайснутые.

я понимаю что можно воспользоваться там прайсерами, блак-шолс и так далее.
но все это нереально медленно (имеется ввиду веб интерфейс который предоставляет мой брокер),
в то время как цена опционов меняется с молнееносной скоростью.

User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1247
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: DC Metro Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith » 03 Sep 2015 12:48

TDA wrote:
John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)
у меня путы на него cентябрьские куплены, чем краснее тем лучше, вчера был неплохой момент <$14.30, но я его проспал

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 02:06

John Smith wrote:
TDA wrote:
John Smith wrote:каким то магическим образов УСО зеленый в середине дня
Как раз то что вам надо, Разве не так?

Я пока минус 14 центов. В обед был +45 :)
у меня путы на него cентябрьские куплены, чем краснее тем лучше, вчера был неплохой момент <$14.30, но я его проспал
За закрыл позицию по нефти с маленьким минусом. Не люблю я опшинс покупать .... не для меня ето

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 02:10

ie wrote:мне кажется, что слово спекуляция не подходит к опшенс.
поясню. что такое спекуляция, это "предвидение".
то есть если у вас есть дар предвидения о чем вообще разговор? :roll:
надо было тупо купить путы скажем так 18 авг сего года, на все и без сдачи.
24 их продать и больше сабя не утруждать в течении нескольких лет.
кто реально такие вещи может делать?

я думаю что более реально смотреть на стоимость опшнс,
и пытаться продать оверпрайснутые и/или купить андерпрайснутые.

я понимаю что можно воспользоваться там прайсерами, блак-шолс и так далее.
но все это нереально медленно (имеется ввиду веб интерфейс который предоставляет мой брокер),
в то время как цена опционов меняется с молнееносной скоростью.
Short term two sided trading - спекуляция, как минимум для меня :pain1:

Кстати, интересный сегодняшний клип о black swan hedge funds :great: :great: :great: :great: I really loved it. Start at 1:25

https://www.tastytrade.com/tt/shows/you ... cale=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;

User avatar
ie
Уже с Приветом
Posts: 8947
Joined: 15 May 2002 02:09
Location: Boston, MA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by ie » 04 Sep 2015 02:37

TDA wrote: Short term two sided trading - спекуляция, как минимум для меня :pain1:
тема не раскрыта. :umnik1:
TDA wrote: I really loved it. Start at 1:25

https://www.tastytrade.com/tt/shows/you ... cale=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;
yeah.. pretty cool, "im looking at ... markets, whatever it is" чувак грузит просто по полной программе :wink:

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 03:10

This guy is the legend. Love watching his shows

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 16:46

Скучный день. Если intraday упадём на 40+ поинтов, прикуплю наверное October SPY Put Credit Spread, в противовес своим коротким позициям.

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2162
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 04 Sep 2015 18:37

Judging by ASHR and YANG they expect a terrible Monday open in China, I would NOT do any CPS at this point.

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 19:22

I am too short. I have 15 short positions and no longs. Just want to open small long position on nice down move.

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2162
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 04 Sep 2015 19:31

TDA wrote:I am too short. I have 15 short positions and no longs. Just want to open small long position on nice down move.
Then buy a DCS, not CPS to avoid possible outsized losses if we keep down next week.

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 04 Sep 2015 23:34

Я хочу играть both sides of the market. Немного выровнял свои дельты. Теперь у меня соотношение 4 короткие дельты на 1 длинную.

Кроме того, я не люблю покупать/продавать стоки, так как ето 50/50 bet. Мне нужен хоть какойто statistical edge.

Исключение - IRA. Там я купил XOP и агресивно продаю Calls and Call Credit Spreads against my long position, to reduce my basis. Я покупал сток за $38 с копейками .... сток упал на 2+ долара, а всё еше в плюсах.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15487
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 07 Sep 2015 19:33

TDA wrote:I am too short. I have 15 short positions and no longs. Just want to open small long position on nice down move.
Мое правило: в портфеле всегда должны быть стоки, хотя бы один. В неспокойные времена как сейчас можно хеджировать selling covered calls and buying protective puts.

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 08 Sep 2015 01:12

Ночнушники звереют. Еше + 17 пунктов накрутили по С&П. Если завтра будет +30, закрою пут стред и продам новый кол спред. Markets are busy these days

User avatar
Aleksey Kudinov
Уже с Приветом
Posts: 2162
Joined: 10 Mar 2003 05:28
Location: Houston, TX

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Aleksey Kudinov » 08 Sep 2015 03:14

Фигня всё это, самые главные цифры на сегодня - торговля по Китаю ещё не вышли. Как выразился ZH they will either confirm the drop or machination :)

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 08 Sep 2015 15:13

Закрыл длинную позицию по SPY.

Продал IWM Oct 115/117 Cal Credit Spread за 99 центов

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 08 Sep 2015 21:46

Мне кажется, стоки будет колбасить весь сентябрь. Хорошие времена, товариши спекулянты.

User avatar
John Smith
Уже с Приветом
Posts: 1247
Joined: 04 Oct 2006 23:30
Location: DC Metro Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by John Smith » 09 Sep 2015 13:31

Что на маркете происходит? Стремительным домкратом все летит вверх?

TDA
Уже с Приветом
Posts: 495
Joined: 21 May 2015 22:06

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by TDA » 09 Sep 2015 14:23

Так ето же хорошо. Сегодня можно будгет reload короткими позициями по отличным ценам.

Return to “Инвестирование”