Options, советы бывалых собаководов.

[Aleksey Kudinov]

первая нога:

VIX Nov15 17 Call 1 $2.06

Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.

[ie]

первая нога:

VIX Nov15 17 Call 1 $2.06

Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.

тут меня товарищи уверяли, что ниже 12 не убежит

[Aleksey Kudinov]

первая нога:

VIX Nov15 17 Call 1 $2.06

Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.

тут меня товарищи уверяли, что ниже 12 не убежит

Убежать в своей цене, а не в underlying.

[ie]

Убежать в своей цене, а не в underlying.

мы все еще про индекс говорим? цена индекса и опции идут вногу.
(смотрю на график, волатилити за последние несколько месяцев.)

у вас есть примеры обратного?

[Aleksey Kudinov]

Убежать в своей цене, а не в underlying.

мы все еще про индекс говорим? цена индекса и опции идут вногу.
(смотрю на график, волатилити за последние несколько месяцев.)

у вас есть примеры обратного?

Они коррелируют, но не 1:1. theta от вас за ночь убежит, если сегодня не откроете, delta опять же <1, gamma на всплесках VIX скачет не подецки, а vega на индекс волатильности для меня вообще эзотерический зверь - вычислять волатильность на фьючерсы волатильности - это за пределами моего понимания. All-in-all, да, они идут в одну сторону (зачастую), но не шаг в шаг и возможность не поймать цену спреда при поноговой его покупке - более чем реальная.

[ie]

возможность не поймать

and that's a risk we taking

[Aleksey Kudinov]

возможность не поймать

and that's a risk we taking

Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?

[ie]

Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?

yep.

[Aleksey Kudinov]

Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT

[ie]

Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT

в чем цимес, в двух словах?

[Aleksey Kudinov]

Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT

в чем цимес, в двух словах?

Продаётся CPS на SPY в паре с CPS на TLT.
В спокойных условиях они имеют тенденцию идти однонаправленно. Если SPY рушится, то TLT резко скачет вверх, служа хеджем для SPY.
Риск - далеко не идеальная обратная корреляция.

[TDA]

Пора закупаться сентябрьскими опционами. Сегодня Ровно 45 дней до expiration.

Идеи на завтра:

1. Если завтра Нетфликс опять попрёт вверх, наверное куплю пут дебит спред. С таким низким IV и таком екстазе от етого стока у публики, ето единственная дельная стратегия.
2. Буду следить за AAPL. Думаю продать $110/$105 put credit spread, при условии что selloff продолжиться. IV - высокое, опционы - дорогие .... красота
3. Хочу занять медвежью позицию по золоту. Изучаю варианты.

Что еше интересного в мире просходит? Ничего не пропустил?

[ie]

Что еше интересного в мире просходит? Ничего не пропустил?

че там у нас на нефтяном направлении? селл офф закончился?
смотрю на RIG сегодня рапортуют.

[Aleksey Kudinov]

AAPL Jan16 92.86/90 CPS @.42CR

[TDA]

AAPL Jan16 92.86/90 CPS @.42CR

Не успел AAPL продать. Зато затарился NFLX & GLD. Купил Bear Put Spreads по обоим.
Если AAPL уйдет в красное, займу ту же позицию, что и у Вас.

[Aleksey Kudinov]

Closed SPX Aug14/Aug20 2105 Calendar Spread @16% profit over 5 holding days
Opened SPX Sep04/Sep11 2100 Calendar Spread @2.5

[Aleksey Kudinov]

[TDA]

Wow. Сегодня закрыл свои core positions. Оставил только 15 лотов SPY 210/211 Credit Call Spreads. Последняя открытая позиция с August expiration.

Closed SPY 210/211 Put Debit Spread - 100% profit
Closed SPY 213/114 Call Credit Spread - 24% profit

[Aleksey Kudinov]

BABA double calendar earnings play

Закрыто @6% after fees / 7 days.

Открыт CRM pre-earnings double calendar:

CRM Aug/Sep 70
CRM Aug/Sep 72.5
@1.58 debit

[worldCitizen]

Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.

[Aleksey Kudinov]

Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.

Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.

[worldCitizen]

Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.

Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.

Спасибо что поделились. Тоже об этом думал, теперь есть моральная поддержка..

[worldCitizen]

Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.

Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.

Приобрел ХоумДепо календарный кол спред 120/121. Биржа успокоилась.

[worldCitizen]

Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?

yep.

В среду VIX достиг 16.25, затем резко упал. На сегодняшний день я трактую это как bullish sign for the market.

[ie]

Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?

yep.

В среду VIX достиг 16.25, затем резко упал.

ну вот как только он достиг моя позиция была закрыта, с небольшим профитом.

08/12/2015 STC VIX Nov15 17 Call $2.50
08/04/2015 BTO VIX Nov15 17 Call $2.06

На сегодняшний день я трактую это как bullish sign for the market.

может и аналитикой побалуете.