Options, советы бывалых собаководов.

[TDA]

CPS SPX Aug 2015 1865/1860 @0.30

SPY 197/196 Credit Put Spread @0.30 Not filled yet

Закрыл свой Bull Credit Spread сегодня в обед. Хорошо получилось. Вы еше держите?

Короткие позиции не закрыл. Имею дофига SPY 210/211 Bear Call Spreads, дофига 214/215 SPY Bear Call Spreads, и малость RSX 18/19 Bear Call Spreads. Немного удивлйён, что после такого активного движения вверх, ниодного короткого страйка не пробило

Если б небыл так затоварен короткими позициями, то обязательно купил бы Bear Put Stread. Еле еле отговорил себя от покупки.

Хочу дешёвую короткую позицию по золоту. Если GLD будет завра ++, куплю ATM Put Debit Spread.

" Имею дофига SPY 210/211 Bear Call Spreads" надо закрывать, надеяться тут не на что.
210.73 +0.96 (0.46%)

I'll take it to expiration or 50% of max profit. I like my position and I knew my risks at the entry point.

[TDA]

Купил 10 SPY 210/209 Put Debit Spreads за 33 цента

[worldCitizen]

I'll take it to expiration or 50% of max profit. I like my position and I knew my risks at the entry point.

Какой смысл? Если Вы хотите оставаться в этом трейде, можно roll it up and out. Или закрыть половину, а другую оставить под риском.

[TDA]

I'll take it to expiration or 50% of max profit. I like my position and I knew my risks at the entry point.

Какой смысл? Если Вы хотите оставаться в этом трейде, можно roll it up and out.

Зачем roll August expiration? Еше много времени в запасе. Кроме етого, я почти никогда не roll defined risk trades.

Rolling up, statistically does not make any sense. Unless there is good reason for it, if you have roll, you have to roll to same strike price. There no point to add additional risk to the trade that is already going against you

[worldCitizen]

I'll take it to expiration or 50% of max profit. I like my position and I knew my risks at the entry point.

Какой смысл? Если Вы хотите оставаться в этом трейде, можно roll it up and out.

Зачем roll August expiration? Еше много времени в запасе. Кроме етого, я почти никогда не roll defined risk trades.

Rolling up, statistically does not make any sense. Unless there is good reason for it, if you have roll, you have to roll to same strike price. There no point to add additional risk to the trade that is already going against you

Верно.
Девушки обсуждают Defined Risk - Rolling Trades
Liz & Jenny discuss a popular and important subject today on Know Your Options - rolling defined risk spreads. They discuss that rolling is really just closing and opening a trade at the same time, and they will always do it for a credit or even. They look at what it means for your probabilities to roll a trade, and how difficult it is to obtain a credit with defined risk, so they usually accept the loss and redeploy capital elsewhere.
https://www.tastytrade.com/tt/shows/kno ... cale=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;

[Aleksey Kudinov]

А где-нибудь уже обсуждали, кто с каким брокером торгует. Помню, что Беретта "рекламировала" TOS - 9.99 ticket charge - жаба душит. У кого какие брокеры - колитесь.

[worldCitizen]

А где-нибудь уже обсуждали, кто с каким брокером торгует. Помню, что Беретта "рекламировала" TOS - 9.99 ticket charge - жаба душит. У кого какие брокеры - колитесь.

For those who actively trade options, it's better to stick with brokers focusing in option trading. They are well known.

[TDA]

Я использую TOS и OptionsXpress.
OptionsXpress - гавно. Интерфeйс у них хреновый, на 2 порядка ниже чем у TOS.

[metaller]

Я использую TOS и OptionsXpress.
OptionsXpress - гавно. Интерфeйс у них хреновый, на 2 порядка ниже чем у TOS.

А почему бы не делать research через TOS, а торговать через OptionsXpress ?

[Aleksey Kudinov]

Я использую TOS и OptionsXpress.
OptionsXpress - гавно. Интерфeйс у них хреновый, на 2 порядка ниже чем у TOS.

А почему бы не делать research через TOS, а торговать через OptionsXpress ?

Я иногда смотрю на TOS, чтобы свериться с результатами, полученными в IB, потому что IB очень странно толкует buy/sell и +/- комбинации. Вполне возможно, только если я не ошибаюсь в TOS либо надо иметь paper money account, который работает только 60-90? дней, либо держать там какую-то денежку.

Добавлю свои центы: IB - платформа очень навороченная. Нужно чётко понимать, что ты делаешь и на что смотришь, чтобы в ней разбираться. Но! опять же - возможности очень хорошие. Хотя и не без глюков. Самое неприятное, что она может трактовать продажу спреда, как его покупку с отрицательным знаком. Голову сломаешь, пока продерёшься через портфолио. Если там 3-4 позиции, то всё ок, но если позиций десяток-другой, то начинает напрягать. Также люди очень жалуются на сервис - сам не проверял, но основания не доверять далеко невосторженным отзывам нет. ЕЩё одна приблуда - они ставят любой входящий ACH on hold for 4 business days. Не смертельно, но неприятно.

Зато их smart routing очень даже неплохо работает - много MOMO и широко торгуемых бумаг они выполняют из своего пула, что приводит к немного меньшей стоимости транзакции.

Кстати не по-теме немного, но в русле советов бывалых опшиноводов. Вчера прочитал интересную вещь. Все тут конечно же знают, что делать market orders - это моветон и биг ноу-ноу. Но при этом я не знал, что exchange fees могут быть waved если вы своим ордеров создаёте ликвидность, а не уменьшаете её. То есть по-сути, ставя ордер между бидом и аском вы даётет бирже, на которую ордер был направлен дополнительную ликвидность, и если биржа его выполняет без подхода или бида или аска, то с вас exchange fees не берутся, а иногда даже выписывается небольшой "бонус" Это так, хозяйке на заметку.

[TDA]

Кто играет AAPL сегодня? Tomorrow's Expected Move - около $5.00

Я приценивался на 139/140 short call spread ...... но дают только 15 центов кредит Doesn't make any sense

Есть у кого какието другие идеи?

[worldCitizen]

Кто играет AAPL сегодня? Tomorrow's Expected Move - около $5.00

Я приценивался на 139/140 short call spread ...... но дают только 15 центов кредит Doesn't make any sense

Есть у кого какието другие идеи?

AAPL нет, но приобрел AMZN double diagonal broken wings 4-legs combination for $0.00. Репорт в четверг.

[TDA]

Поздравляю всех кто купил AAPL puts или продал calls

[Это-Залёт]

trading options makes only sense when you can correclty guess the difference in implied and realized volatilities, otherwise, trading in underlying assets ( directional/spread play) seems to be more appropriate for the simple reason that the bid/ask spread for options is much higher than for underlying

[worldCitizen]

Поздравляю всех кто купил AAPL puts или продал calls

Почему то мне никогда не хотелось связываться с AAPL, особенно перед квартальным отчетом. Видимо, чересчур большая капитализация.

[TDA]

trading options makes only sense when you can correclty guess the difference in implied and realized volatilities, otherwise, trading in underlying assets ( directional/spread play) seems to be more appropriate for the simple reason that the bid/ask spread for options is much higher than for underlying

I disagree. Вы забываете о главно бенефите опционов - time decay. Ето позволяет вам получить прибыль, даже если вы directionally wrong. Я выше показывал пример с EEM, когда я был полностью directionally wrong, но все равно вышел с прибылью.

Другими словами, у вас есть возможность зарабатывать $$$$, даже когда сток попадает в коридор и совсем не двигается

[TDA]

Наконец то нефть (WTI) пробила $50 и сейчас трейдается в раёне $49, что совсем не удивительно. Удивительно другое. Паники на рынке совсем нет, как ето было в прошлый раз когда мы падали под $50. Implied Volatility Rank всего навсего в раёне 50%. Похоже на то, что рынок вполне нормально принимает ету цену ($49.00) как market price и особо не переживает по етому поводу. Исходя из етого, цена нефти в раёне $40 совсем даже не выглядит фантастической.

Та же история с золотом. Выглядит так, что все ожидают $1,000. На отскоке вверх, можно будет продать несколько Call Credit Spreads.

[Aleksey Kudinov]

Наконец то нефть (WTI) пробила $50 и сейчас трейдается в раёне $49, что совсем не удивительно. Удивительно другое. Паники на рынке совсем нет, как ето было в прошлый раз когда мы падали под $50. Implied Volatility Rank всего навсего в раёне 50%. Похоже на то, что рынок вполне нормально принимает ету цену ($49.00) как market price и особо не переживает по етому поводу. Исходя из етого, цена нефти в раёне $40 совсем даже не выглядит фантастической.

Та же история с золотом. Выглядит так, что все ожидают $1,000. На отскоке вверх, можно будет продать несколько Call Credit Spreads.

На отскоке вверх продаются CPS, не? Или отскок по принципу dead cat bounce имеется ввиду?

[TDA]

Наконец то нефть (WTI) пробила $50 и сейчас трейдается в раёне $49, что совсем не удивительно. Удивительно другое. Паники на рынке совсем нет, как ето было в прошлый раз когда мы падали под $50. Implied Volatility Rank всего навсего в раёне 50%. Похоже на то, что рынок вполне нормально принимает ету цену ($49.00) как market price и особо не переживает по етому поводу. Исходя из етого, цена нефти в раёне $40 совсем даже не выглядит фантастической.

Та же история с золотом. Выглядит так, что все ожидают $1,000. На отскоке вверх, можно будет продать несколько Call Credit Spreads.

На отскоке вверх продаются CPS, не? Или отскок по принципу dead cat bounce имеется ввиду?

Имелл ввиду, dead cat bounce.

[Aleksey Kudinov]

Наконец то нефть (WTI) пробила $50 и сейчас трейдается в раёне $49, что совсем не удивительно. Удивительно другое. Паники на рынке совсем нет, как ето было в прошлый раз когда мы падали под $50. Implied Volatility Rank всего навсего в раёне 50%. Похоже на то, что рынок вполне нормально принимает ету цену ($49.00) как market price и особо не переживает по етому поводу. Исходя из етого, цена нефти в раёне $40 совсем даже не выглядит фантастической.

Та же история с золотом. Выглядит так, что все ожидают $1,000. На отскоке вверх, можно будет продать несколько Call Credit Spreads.

На отскоке вверх продаются CPS, не? Или отскок по принципу dead cat bounce имеется ввиду?

Имелл ввиду, dead cat bounce.

Сложно как

[TDA]

Подскажите мне что то простенькое. С радостью присоединюсь.

[worldCitizen]

Наконец то нефть (WTI) пробила $50 и сейчас трейдается в раёне $49, что совсем не удивительно. Удивительно другое. Паники на рынке совсем нет, как ето было в прошлый раз когда мы падали под $50. Implied Volatility Rank всего навсего в раёне 50%. Похоже на то, что рынок вполне нормально принимает ету цену ($49.00) как market price и особо не переживает по етому поводу. Исходя из етого, цена нефти в раёне $40 совсем даже не выглядит фантастической.

Та же история с золотом. Выглядит так, что все ожидают $1,000. На отскоке вверх, можно будет продать несколько Call Credit Spreads.

На отскоке вверх продаются CPS, не? Или отскок по принципу dead cat bounce имеется ввиду?

Обычно, я пытаюсь продавать в направлении движения стока, идет вверх, продаю calls, вниз - puts.

[TDA]

Кто играет AAPL сегодня? Tomorrow's Expected Move - около $5.00

Я приценивался на 139/140 short call spread ...... но дают только 15 центов кредит Doesn't make any sense

Есть у кого какието другие идеи?

AAPL нет, но приобрел AMZN double diagonal broken wings 4-legs combination for $0.00. Репорт в четверг.

Какой у вас directional risk, если секрет? Может я тоже завтра рулетку крутану

Expected move: $41.12
Implied volatility - зашкаливает
530/532.50 Call Credit Spread - 55 центов сейчас показывает.

[worldCitizen]

long Aug. 545 call, short July Wk5 540 call
long Aug. 430 put, short July Wk5 440 put.
Я осторожничаю, поэтому у меня 2 диагональных спреда.
Если Вы продаете классический iron condor, то можно получить от 2 до 3 пойнтов. Проверьте.
и удачи!

[deve]

trading options makes only sense when you can correclty guess the difference in implied and realized volatilities, otherwise, trading in underlying assets ( directional/spread play) seems to be more appropriate for the simple reason that the bid/ask spread for options is much higher than for underlying

I disagree. Вы забываете о главно бенефите опционов - time decay. Ето позволяет вам получить прибыль, даже если вы directionally wrong. Я выше показывал пример с EEM, когда я был полностью directionally wrong, но все равно вышел с прибылью.

Другими словами, у вас есть возможность зарабатывать $$$$, даже когда сток попадает в коридор и совсем не двигается

Вы бенефитите с тайм-декэй на проданых опционах, как раз потому-что угадали что implied volatility будет выше чем realized. Это прекрасно в нынешнем маркете. А попробуйте промделируйте свои стратегии на периоды активных bear-markets будете неприятно удивлены как ставка на time decay ведет к огромным убыткам из-за того что рынок опционов не успевает "угнаться" за realized volatility.