Правильно. С опционами вам и не нужно быть точным в ожиданиях куда пойдет сток. Опшн трейдер может иметь профит если сток колеблется в определенном диапазоне.strogov wrote:Скажите, worldCitizen, а как вы пользуетесь сезоном квартальных отчетов? У меня обычно не получается угадать, что будет с ценами после отчета.worldCitizen wrote:Пользоваться, в основном, сезоном квартальных отчетов дает много возможностей, но что то можно делать и в другое время, хотя бы использовать возросшую волатильность, или ожидание таковой, в преддверии каких то важных новостей в компании.
для этого открывается iron condor который по существу сконструирован из a credit call spread and a credit put spread. For example, $100 stock, you buy strike 120 call and sell strike 110; simultaneously buy strike 80 put and sell strike 90 put. Evidently, the whole position opened for credit.
Перед репортом the front month options usually overpriced, and implied volatility overstated. Так что у трейдера есть хороший шанс сделать деньги если сток после репорта остается между $90 and $110. Breakeven points is actually beyond 90 - 110 range.
Существуют вариации этой стратегии. По ссылке внизу все хорошо и подробно объяснено.
Learn Double Diagonal Spread | Option Trading Strategies & Tips
https://www.youtube.com/watch?v=F7H5r-juYZA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomorrow's dead cat bounce will only confirm downtrend.