расчет премии

[MaxG]

как расчитать к примеру какая будет премия опциона если скажем текущая цена 4.40 за акцию.я понимаю что к примеру если дельта равна 0.13 то при цене в 5.40 премия увеличится на 13с или же уменьшится на 13с при цене в 3.40 Однако к примеру как расчитать какая будет премия при цене в 5 за акцию или скажем 3.10 при уменьшении цены?

[Veselchak U]

Без куркулятора опционов будет тяжело. Например, implied volatility вполне может измениться при изменении цены. Ну и остальные греки будут играть роль.

[exciter]

Цена опциона расчитывается по Black-Scholes model.

[dimp]

MaxG,
Прежде всего нужно понимать, что премия определяется рынком. Конечно можно взять Black-Scholes (ну или BOPM, или любую другую модель), подставить туда все параметры рассчитать премию для конкретной implied volatility, но в реальной жизни наоборот - берут премию которую определил рынок, а из нее считают implied volatility.
Как грубая аналогия, на вопрос "как рассчитать цену акции?" можно ответить - "очень просто, взять earnings и умножить на PE"

[MaxG]

смысл моего вопроса был в другом а именно как с помощью дельты расчитать премию если скажем цена акции увеличилась не на пункт как это принято говорить а на скажем 0,3 или 0,6 или 0,7 пункта.вот собственно о чем шла речь и что мне действительно нужно узнать.даю пример: дельта например 0,53 цена акции скажем 2 доллара отсюда известно что если цена акции будет 3 доллара тогда премия опциона увеличится на ,53 А скажем к примеру если цена акции стала не 3 доллара а 2,75 или 2,25 то какая тогда будет премия опциона?

[dimp]

А... оказывается вопрос-то по арифметике
По простой пропорции. Умножаете изменение цены на 0.53 и получаете изменение премии (частный случай 1*0.53 = 0.53).
Кроме дельты, кстати, есть еще и гамма которая показывает насколько меняется дельта с изменением цены. Думаю, что для человека знакомого с понятием "производная" не возникнет проблем рассчетом премии с использованием гаммы и любых других "греков".

[MaxG]

А... оказывается вопрос-то по арифметике
По простой пропорции. Умножаете изменение цены на 0.53 и получаете изменение премии (частный случай 1*0.53 = 0.53).
Кроме дельты, кстати, есть еще и гамма которая показывает насколько меняется дельта с изменением цены. Думаю, что для человека знакомого с понятием "производная" не возникнет проблем рассчетом премии с использованием гаммы и любых других "греков".

я когда в школе учился то знал что такое производная но с тех пор прошло уже почти 30 лет и я уже хоть убей не помню что это такое.возможно вы программист и сталкиваетесь с этим каждый день но я не программист и мне оно практически не нужно.а что касается греков то я их знаю все и торгую опционами уже не первый год.просто раньше на греков сильно внимания не обращал а тут решил более досконально разобрать отдельные моменты.